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金融风险管理

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作者彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christof

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300212104

出版时间2014-04

装帧平装

开本16开

定价46元

货号8542455

上书时间2025-01-06

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），宾夕法尼亚大学经济学博士，目前是多伦多大学金融学教授。

目录
第一部分背景?

第1章风险管理和金融收益?

1 本章概要?

2 学习目标?

3 风险管理及其企业?

4 简单的风险分类法?

5 资产收益的定义?

6 资产收益的典型事例?

7 资产收益的一般模型?

8 从资产价格到资产组合收益?

9 VaR的风险度量介绍?

10 本书概览?

第2章历史模拟、风险值和期望损失?

1 本章概要?

2 历史模拟?

3 权重化的历史模拟?

4 从2008—2009年危机中所得的实证?

5 打破HSVaR的真实概率?

6 带有覆盖率的VaR?

7 期望损失?

8 总结?

第3章金融时间序列分析基础?

1 本章概要?

2 概率分布和统计量?

3 线性模型?

4 一元时间序列模型?

5 多元时间序列模型?

6 总结?

第二部分一元风险模型?

第4章日数据的波动性建模?

1 本章概要?

2 简单的方差预测?

3 GARCH方差模型?

4 极大似然估计?

5 GARCH模型的扩展?

6方差模型估计?

7总结?

第5章基于日内数据的波动性模型?

1 本章概要?

2 已实现方差：四个基本案例?

3 预测已实现方差?

4 已实现方差的构建?

5 数据问题?

6 基于极差的波动性模型?

7 再次评估GARCH方差预测估计?

8 总结?

第6章非正态分布?

1 本章概要?

2 学习目标?

3 使用图可视化非正态分布?

4 滤波历史模拟方法?

5 对于Var的CornishFisher近似?

6 标准t分布?

7 非对称t分布?

8 极值理论?

9 总结?

第三部分多元风险模型?

第7章协方差和相关关系模型?

1 本章概要?

2 资产组合方差和协方差?

3 动态条件相关性（DCC）?

4 从日内数据估计日协方差?

内容摘要
自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。彼得·F·克里斯托弗森所著的《金融风险管理(第2版)/金融学译丛》从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。
《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》具有以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。
本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、
经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生
教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本有较高价值的参考书。

精彩内容

自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。

本书具有以下几个方面的：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫无障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。

本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、经济、管理等专业本科生、硕士生甚至博士生教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本有较高价值的参考书。

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