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实证金融研究方法:以金融和银行业为例:for finance and banking

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作者(英)罗伯特？索利斯

出版社东北财经大学出版社有限责任公司

ISBN9787565413070

出版时间2014-01

装帧平装

开本16开

定价48元

货号8181033

上书时间2025-01-06

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品相描述：全新
商品描述
导语摘要
 罗伯特·索利斯等学者所著的《实证金融研究方法——以银行业和金融业为例》是实证金融研究领域的权威性著作。该书首先简要回顾了实证金融中普遍采用的经济计量学和统计学方法，然后重点介绍了实证金融研究方法在金融和银行等研究领域中的应用，这些领域包括投资组合理论、资产定价模型和多因子模型、市场有效性、汇率和利率的拟合和预测、利率期限结构、风险价值（VaR）等。该书对实证金融研究方法的介绍系统全面、通俗易懂，同时运用实际案例对这些方法的操作进行演示，使读者更容易理解并熟练掌握。因此，该书既可以作为金融学科学生和研究人员学习的教材，又可以作为金融从业人员学习和使用实证金融研究方法的参考用书。

作者简介
作者:(英)罗伯特·索利斯 译者:曲春青
罗伯特·索利斯（Rober Sollis）是英国纽卡斯尔大学的金融经济学教授，他的教学和研究方向为：经济计量学和统计学中的时间序列方法在经济和金融方面的应用。他还是《应用时间序列建模与预测（Applied Time Series Modelling and Forecasting）》（2003）的作者之一。

曲春青，男，1978年出生，辽宁省本溪市人。2001年毕业于东北财经大学金融系并获得经济学学士学位，2004年获得东北财经大学数量经济学专业经济学博士学位。

目录
第1章? 导论
　1.1? 本书内容与结构
　1.2? 电脑软件
　1.3? 数据
　1.4? 参考文献
　
第2章? 随机变量及随机过程
　2.1? 概述
　2.2? 随机变量与随机过程
　2.3? 时间序列模型
　2.4? 小结
　2.5? 章末习题
　2.6? 参考文献
　
第3章? 回归与波动
　3.1? 概述
　3.2? 回归模型
　3.3? 条件波动的拟合及预测
　3.4? 小结
　3.5? 章末习题
　3.6? 参考文献
　
第4章? 资产组合理论及资产配置
　4.1? 概述
　4.2? 收益率
　4.3? 股利贴现模型
　4.4? 现代资产组合理论（MPT）
　4.5? 实证范例
　4.6? 小结
　4.7? 章末习题
　4.8? 附录
　4.9? 参考文献
　
第5章? 资产定价模型和因子模型
　5.1? 概述
　5.2? 资本资产定价模型（CAPM）
　5.3? 因子模型
　5.4? 实证范例
　5.5? 小结
　5.6? 章末习题
　5.7? 附录
　5.8? 参考文献
　
第6章? 市场有效性
　6.1? 概述
　6.2? 市场有效性检验
　6.3? 经济计量预测
　6.4? 技术分析
　6.5? 数据探测
　6.6? 实证范例
　6.7? 小结
　6.8? 章末习题
　6.9? 附录
　6.10? 参考文献
　
第7章? 汇率的建模和预测
　7.1? 概述
　7.2? 汇率
　7.3? 市场有效性及汇率平价条件
　7.4? 市场效率检验
　7.5? 购买力平价
　7.6? 汇率的预测
　7.7? 实证范例
　7.8? 小结
　7.9? 章末习题
　7.10? 附录
　7.11? 参考文献
　
第8章? 利率的拟合和预测
　8.1? 概述
　8.2? 债券
　8.3? 利率模型
　8.4? 预期假说的实证检验
　8.5? 实证范例
　8.6? 小结
　8.7? 章末习题
　8.8? 附录
　8.9? 参考文献
　
第9章? 市场风险管理
　9.1? 概述
　9.2? 使用德尔塔-正态法计算的风险价值
　9.3? 使用历史模拟法计算的风险价值
　9.4? 使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值
　9.5? 债券的VaR
　9.6? 衍生品的风险价值
　9.7? 回测检验
　9.8? 金融监管与VaR
　9.9? 实证范例
　9.10? 小结
　9.11? 章末习题
　9.12? 附录
　9.13? 参考文献

内容摘要
罗伯特·索利斯编著的《实证金融研究方法：以金融和银行业为例》针对金融领域中的一系列重要问题为读者提供了一些非技术性的指导，而实证研究方法在这些问题的研究中起着重要作用。本书的适用对象主要是金融和银行学专业的硕士研究生以及从事金融领域研究的初级研究人员，同样也适合于其他相关领域（如经济学）的学生和研究人员。本书的前三章主要介绍了本书的整体结构框架，并对经济计量学和统计学方法进行了简要回顾。后面的章节对金融和银行研究领域中几个重点问题进行了讨论，包括投资组合理论和资产配置、资产定价和因子模型、市场有效性、汇率和利率的拟合和预测、风险价值（VaR）等。了解这些重点问题并掌握相关的实证研究方法，对于那些未来有意在金融机构从事分析和研究工作的学生来说是**有好处的。
考虑到有些读者缺乏经济计量学、统计学或者不错金融学方面的基础，《实证金融研究方法：以金融和银行业为例》试图使用一些更容易理解的方式进行介绍，包括在每章末提供一些实证范例来展示该章所讨论的实证研究方法和理论，所有计算均使用MATLAB软件等。每章习题的解答指导及相关MATLAB程序可以在合作网站上找到。

主编推荐
　　《DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例》是实证金融研究领域的性著作。该书先简要回顾了实证金融中普遍采用的经济计量学和统计学方法，然后重点介绍了实证金融研究方法在金融和银行等研究领域中的应用，这些领域包括投资组合理论、资产定价模型和多因子模型、市场有效性、汇率和利率的拟合和预测、利率期限结构、风险价值（VaR）等。《DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例》对实证金融研究方法的介绍系统全面、通俗易懂，同时运用实际案例对这些方法的操作进行演示，使读者更容易理解并熟练掌握。因此，该书既可以作为金融学科学生和研究人员学习的教材，又可以作为金融从业人员学习和使用实证金融研究方法的参考用书。 

精彩内容
　　《DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例》针对金融领域中的一系列重要问题为读者提供了一些非技术性的指导，而实证研究方法在这些问题的研究中起着重要作用。本书的适用对象主要是金融和银行学专业的硕士研究生以及从事金融领域研究的初级研究人员，同样也适合于其他相关领域（如经济学）的学生和研究人员。本书的前三章主要介绍了本书的整体结构框架，并对经济计量学和统计学方法进行了简要回顾。后面的章节对金融和银行研究领域中几个重点问题进行了讨论，包括投资组合理论和资产配置、资产定价和因子模型、市场有效性、汇率和利率的拟合和预测、风险价值（VaR）等。了解这些重点问题并掌握相关的实证研究方法，对于那些未来有意在金融机构从事分析和研究工作的学生来说是有好处的。
　　考虑到有些读者缺乏经济计量学、统计学或者金融学方面的基础，《DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例》试图使用一些更容易理解的方式进行介绍，包括在每章末提供一些实证范例来展示该章所讨论的实证研究方法和理论，所有计算均使用MATLAB软件等。每章习题的解答指导及相关MATLAB程序可以在合作上找到。

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