债券风险的定价、分解和控制:基于风险因子的方法研究
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作者钱一鹤著
出版社经济科学出版社
ISBN9787514181395
出版时间2016-06
装帧平装
开本32开
定价36元
货号9120200
上书时间2025-01-03
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作者简介
钱一鹤，浙江大学政治经济学博士，现任教于浙江理工大学经济管理学院，主要研究领域为金融市场风险管理。在《科研管理》等期刊发表过论文多篇。
目录1 导论
1.1 研究背景和意义
1.2 概念界定
1.3 研究内容与方法
1.4 本书框架和章节安排
1.5 主要创新点和难点
2 理论基础
2.1 风险测度相关理论
2.2 金融随机过程理论
2.3 金融相关性理论
2.4 本章小结
3 债券风险溢价的估计
3.1 相关研究综述
3.2 债券风险溢价的经验估计
3.3 基于随机过程的风险溢价估计
3.4 本章小结
4 债券风险溢价的分解
4.1 相关研究综述
4.2 风险溢价的主成分分解法
4.3 基于风险因子的综合分解法
4.4 本章小结
5 债券VaR的测度和分解
5.1 VaR测度理论和模型
5.2 债券VaR的估算
5.3 债券VaR的分解
5.4 本章小结
6 债券风险的控制
6.1 债券组合的日常风险控制
6.2 其他环节的债券风险控制
6.3 本章小结
7 总结与展望
7.1 全书总结
7.2 未来研究展望
参考文献
后记
精彩内容本书研究的目的在于构建一个相对比较系统的债券市场风险管理方法，主要包括债券风险的定价、分解和控制三个环节。目前，金融市场风险控制的方法主要是通过多样化的投资组合进行分散（用来对冲风险的衍生品也可以看作投资组合中的一种资产）。因此，本文的研究首先按照能否用多样化分散，将债券风险分为系统性风险（不可分散）和非系统性风险（可分散）两部分。用风险溢价来测度系统性风险，用VaR（风险价值）来测度非系统性风险。
风险的分解是本文研究的中枢环节，本文在研究中综合了主成分分析(PCA) 和风险因子构建两种方法，并选择利率风险（国内市场的市场风险主要部分）、信用风险和流动性风险作为研究对象。
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