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混合粒子群优化算法及其在金融优化中的应用

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作者何光，卢小丽著

出版社经济科学出版社

ISBN9787521833942

出版时间2021-07

装帧平装

开本其他

定价96元

货号11589309

上书时间2025-01-02

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品相描述：全新
商品描述
作者简介
何光，男，金融数学与计量经济学博士，重庆工商大学副教授。现主要从事投资组合优化理论与算法、金融衍生品定价、金融风险管理等方面的研究。主持或参与完成省部级、市厅级科研项目10余项，在Applied Soft Computing Journal、Applied Mathematics and Computation、 SoftComputing等刊物上发表论文多篇。

卢小丽，女，应用经济学在读博士，重庆工商大学讲师。现主要从事产业经济和投融资问题方面的研究。主持或参与重庆市科技局、重庆市教委等科研项目6项，在国内外刊物上发表论文10余篇。




目录
绪论/1

1.1金融优化的含义/1

1.2 金融优化理论的发展/2

1.3最优化问题及最优化方法/7

本章参考文献/15

PSO算法概述/20

2.1基本原理和模型/20

2.2参数设置的分析/22

2.3算法的改进/23

2.4 多目标PSO算法概述/30

2.5 PSO算法的研究现状/33

本章参考文献/38

QPSO算法概述/48

3.1算法原理及流程/49

3.2参数设置与多样性指标/52

3.3 算法的评价/54

3.4算法的改进/55

本章参考文献/59

投资组合理论及相关模型/63

4.1投资组合及均值-方差模型/63

4.2资本资产定价模型/71

本章参考文献/79

PSO算法在投资组合优化中的应用/81

5.1 PSO算法在一类非连续投资组合模型中的应用/81

5.2基于PSO算法的投资组合模型的比较研究/92

5.3 PSO算法在多目标投资组合中的应用/102

本章参考文献/111

|QPSO算法在投资组合优化中的应用/116

6.1 QPSO算法在一类带约束投资组合模型中的应用/116

6.2QPSO算法在自融资投资组合模型中的应用/123

6.3QPSO算法在模糊投资组合模型中的应用/136

本章参考文献/153

期权定价理论及相关模型/157

7.1期权的概念与期权市场的构成/158

7.2期权的价值与价格/161

7.3 证券价格的随机过程/172

7.4布莱克-斯科尔斯期权定价模型/178

7.5蒙特卡罗法与有限差分法/190

7.6二叉树期权定价模型/197

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