高级计量经济学:上册

靳云汇，1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业，1960-1978年在北京大学数学力学系任教，自1979年起先后在北京大学经济学系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授，主要从事计量经济学的教学与研究。2020年设立北京大学“秦宛顺靳云汇奖学金”，支持数理化生基础学科优秀学生。

刘霖，北京大学政府管理学院副教授，博士生导师;先后获得上海交通大学工学学士学位，北京大学光华管理学院经济学硕士、博士学位;主要讲授博弈论、因果推断计量方法，多次荣获北京大学教学优秀奖。在国内外学术期刊上发表论文数十篇，出版专著《威慑、胁迫与谈判:基于博弈论的研究》

袁诚，北京大学经济学院长聘副教授，博士生导师，先后获得中国人民大学经济学学士、硕士学位，北京大学光华管理学院博士学位;主要讲授应用经济统计、数理经济学、计量经济学、公共经济学等课程;在国内外权威学术刊物上发表论文数十篇。

引　言　计量经济学介绍…………………………………………1

 §1　计量经济模型的建立/1

 §2　计量经济模型/12

第1章　多元线性回归模型设定…………………………………16

 §1　总体回归模型的数学形式/16

 §2　古典线性回归模型的基本假定/20

 §3　例:一元、二元线性回归模型/25

第2章　多元线性回归模型估计…………………………………28

 §1　总体参数β的普通 小二乘估计/28

 §2　β的普通 小二乘估计量的统计性/39

 §3　离差形式/45

 §4　参数子集估计/50

 §5　σ2的普通 小二乘估计/53

 §6 大似然估计/59

 §7　无截距回归模型的参数估计/63

第3章　多元线性回归模型检验………………………………70

 §1　拟合度/70

 §2　统计推断/76

 §3　范例/83

第4章　多元线性回归模型的应用:预测………………………86

 §1　预测假定/86

 §2　均值预测/88

 §3　个值预测/89

 §4　一片时点预测/92

 §5　预测度度量/95

§6　范例/97

第5章　线性回归模型初步扩展………………………………100

 §1　函数形式/100

 §2　虚拟变量/106

第6章　一般线性假设检验及其应用…………………………124

 §1　线性约束估计/124

 §2　一般线性假设检验/130

 §3　结构变化检验/141

 §4　模型稳定性检验/151

 §5　格兰杰因果关系检验/152

第7章　渐近理论………………………………………………160

 §1　基本概念/160

 §2　估计量的统计性/166

 §3 大似然估计量及其大样本性/177

 §4　参数约束检验/192

 §5　关于随机扰动项正态性的讨论/204

第8章　多重共线性……………………………………………210

 §1　多重共线性的含义/210

 §2　多重共线性的影响/215

 §3　多重共线性的诊断/219

 §4　建议疗法/228

 §5　主分量法/232

第9章　非球形扰动项…………………………………………243

 §1　非球形扰动项的含义/243

 §2　普通 小二乘估计/245

 §3　广义 小二乘估计/246

 §4 大似然估计/255

0章　异方差性……………………………………………260

 §1　异方差的概念/260

 §2　普通 小二乘估计/263

 §3　异方差性的检验/268

 §4　广义 小二乘估计/273

§5 大似然估计/281

1章　自相关性……………………………………………287

 §1　基本概念/287

 §2　自相关的类型/290

 §3　普通 小二乘估计/295

 §4　自相关性的检验/299

 §5　Ω已知情况下的估计/305

 §6　Ω未知情况下的估计/310

 §7　自相关下的预测/317

 §8　自回归条件异方差/320

2章　内生解释变量与工具变量法………………………330

 §1　内生解释变量及其影响/330

 §2　工具变量法/334

3章　模型设定分析………………………………………348

 §1　设定误差分析/348

 §2　设定误差检验/358

 §3　设定检验/361

 §4　解释变量的选择/368

4章　因果推断思想与方法………………………………372

 §1　因果图/372

 §2　匹配方法/385

 §3　线性回归方法/397

 §4　双重差分方法/409

 §5　断点回归方法/420

 §6　合成控制方法/430

参考文献…………………………………………………………441

《 计量经济学：上册》首版出版于2007年，基于靳云汇教授在北京大学光华管理学院讲授多年、广受欢迎的同名课程，系统、全面介绍了计量经济学的理论与方法，不仅囊括了经典的模型、估计和检验方法，还阐述了相关理论背景及软件应用范例。 新版借鉴现代计量经济学的 成果，对内容进行了全面 新与扩充： 1. 新增“因果推断的思想与方法”一章，对因果推断的基本原理和主要方法做了系统介绍，并配备相应例题。 2. 各章加入应用Stata软件解决计量经济学问题的示例，全面 新范例。 3. 新增丰富 资源，包括精选因果推断北大课程视频、 课程论文等，读者可按书后提示获取相关资源。 4. 全面调整篇章结构， 适合教师教学、学生自学安排。

本书基于作者在北京大学光华管理学院教授多年的同名课程，详细介绍了计量经济学的理论与方法，不仅囊括经典的模型、传统的估计和检验方法，也包括现代计量经济学研究的一些重要成果。第二版合并了旧版《高级计量经济学(上册)》《高级计量经济学(下册)》两册，较多地借鉴了现代计量经济学的发展，书中内容涵盖广义矩估计，非线性回归模型，回归方程组，联立方程组，面板数据模型，离散因变量模型，截取、断尾与样本选择模型，含滞后变量的回归模型，时间序列模型，以及非参数估计等。为便于读者学习和理解，本书在相关章节中给出了范例，并结合例题介绍了相应的计量软件。