计量经济学及Stata应用

第1章导论

1,1什么是计量经济学

1.2经济数据的特点与类型

本章小结/6

附录谷歌如何通过搜索记录预测流感的传播/6

Stata 人门

2.1为什么使用 Stata

2.2 Stata的窗口

2.3 Stata操作实例/10

2.4 Stata命令库的更新/27

2.5进一步学习Stata的资源

本章小结

习题/28

第3章数学回顾

3.1微积分

3.2线性代数/31

3.3概率、条件概率与独立事件/38

3.4分布与条件分布 /397

3.5随机变量的数字特征

3.6迭代期望定律/50

随机变量无关的三个层次概念

常用连续型统计分布

3.9统计推断的思想

本章小结

习题

一元线性回归

4.1一元线性回归模型

4.2 OLS估计量的推导

OLS的正交性

4.4平方和分解公式

拟合优度

4.6无常数项的回归

4.7一元线性回归的Stata命令及实例

4.8 Stata命令运行结果的存储与调用

4.9总体回归雨数与样本回归丽数:蒙特卡罗模拟

本章小结

习题

附录4.1高尔顿与回归

附录4.2

多元线性回归

5.1二元线性回归

5.2多元线性回归模型

OLS 估计量的推导

OLS的几何解释

拟合优度

古典线性回归模型的假定

OLS的小样本性质

5.8对单个系数的1检验

5.9对线性假设的F检验

5.10ド统计量的似然比原理表达式

5.11预测/101

5.12多元线性回归的 Stata命令及实例

本章小结

习题

大样本OLS

6.1为何需要大样本理论

随机收敛

6.3大数定律与中心极限定理

6.4使用蒙特卡罗法模拟中心极限定理

6.5统计量的大样本性质/119

6.6随机过程的性质

6.7大样本OLS 的假定

OLS的大样本性质

6.9大样本统计推断

6.10大样本OLS 的 Stata命令及实例

6.11大样本理论的蒙特卡罗模拟

本章小结/136

/136

附录依均方收敛是依概率收敛的充分条件、/137

异方差

7.1异方差的后果

7.2异方差的例子

7.3异方差的检验

7.4异方差的处理

7.5处理异方差的Stata命令及实例

7.6 Stata命令的批处理

本章小结/152

习题

第8章自相关

8.1自相关的后果

8.2自相关的例子

8.3自相关的检验

8.4自相关的处理

8.5处理自相关的Stata命令及实例永、/162

本章小结

习题/1701的

模型设定与数据问题

9.14遗漏变量/172

无关变量接/174

9.3建模策略:“由小到大”还是“由大到小”?↓/175

9.4解释变量个数的选择/175

9.5对函数形式的检验

9.6多重共线性£:/181

9.7极端数据/187

9.8虚拟变量/191

9.9经济结构变动的检验

9.10缺失数据与线性插值

9,11变量单位的选择

本章小结/202

……

本章小结

习题，/437

第19章回归控制法

19.1回归控制法的推导/439

19.2回归控制法的模型选择

19.3含协变量的回归控制法

19.4回归控制法的统计推断

19.5回归控制法的Stata命令及实例

本章小结/457

习题/457

附录回归控制法的推导

如何做实证研究

20.1什么是实证论文

20.2准备阶段

20.3选题/462

20.4探索性研究

20.5收集与整理数据

20.6建立计量模型

20.7选择计量方法

20.8解释回归结果

20.9诊断性检验

20.10稳健性检验

20.11论文写作

20.12与同行交流

20.13提交论文或投稿/476

20.14写作伦理/477

20.15结束语

本章小结

习题

附录

参考文献

本书为既接轨现代计量经济学，又适合中国国情的本科计量经济学教材。在理论体系上，本书充分借鉴最新国际主流教材，以大样本理论为主线，并针对中国学生的知识体系进行编写。此书内容全面，包括横截面数据（多元回归、工具变量法、离散选择）、时间序列（平稳时间序列、单位根、协整），面板数据（随机效应、固定效应），以及因果推断的主流方法（倾向得分匹配、断点回归、双重差分法、合成控制法、回归控制法）等。

本书力图以清晰而生动的语言，较多的插图与经济意义，来直观地解释计量方法。结合目前欧美最为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的电脑操作与经典实例，为读者提供“一站式”服务。本书还较多地使用计算机模拟(蒙特卡罗法)，作为强有力的学习工具。