人民币有效汇率指数优化与均衡汇率研究
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作者屠立峰
出版社光明日报出版社
ISBN9787519461942
出版时间2020-05
装帧精装
开本16开
定价95元
货号11255150
上书时间2024-12-26
商品详情
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作者简介
屠立峰，苏州大学东吴商学院副教授，经济学博士，硕士生导师，荷兰瓦赫宁恩大学访问学者，研究方向为国际金融和营商环境。主持省部级课题2项，市厅级课题和横向课题近20项。 第一作者或通讯作者代表论文： [1]地理距离对风险投资辛迪加模式优势的影响研究[J].财经问题研究（CSSCI），2014（10） [2]高职院校办学经费多元化与地方产业发展的关联度研究 [J].被中国人民大学书报资料中心转载于“职业技术教育”2015（8） [3]风险资本对公司价值增值的作用机理及认可度[J].财经问题研究（CSSCI），2016（8） [4]行业异质性、风险资本投资特征与上市公司IPO后长期收益[J]. 新金融（CSSCI扩展版）,2017（11） [5]泰勒规则对中国货币政策双目标的适用性研究 [J]. 学习与探索（CSSCI）,2017（1） [6]利率平价下人民币远期汇率压力测度与成因探析 [J].学术交流（CSSCI扩展版）,2019（3） [7]基于波动时变相关性的CFETS人民币汇率指数有效性研究[J]. 学习与探索（CSSCI）,2019（12）。
目录
目录
第一章绪论
第一节研究背景和意义
第二节研究目的、思路与内容
第三节研究方法和创新
第二章均衡汇率决定理论与实证方法综述
第一节经典的均衡汇率决定理论
第二节均衡汇率的实证研究方法综述
本章小结
第三章利率平价下人民币远期汇率偏差测度
第一节利率平价理论模型
第二节研究方法与变量描述
第三节实证结果与讨论
本章小结
第四章有效汇率指数构造与价值机理分析
第一节有效汇率指数的样本货币选择
第二节有效汇率指数的权重选择
第三节名义和实际有效汇率指数
第四节有效汇率指数应用价值的检验方法
第五节人民币有效汇率指数的价值机理分析
本章小结
第五章人民币汇率形成机制改革与CFETS的开发应用
第一节人民币汇率形成机制的回顾
第二节人民币汇率指数（CFETS）的设计方案与意义
第三节CFETS波动率与篮子货币人民币汇率波动率的时变相关性研究
本章小结
第六章基于双边贸易与投资权重的新人民币有效汇率指数编
制及适用性检验
第一节基于双边贸易与投资权重人民币有效汇率指数构建
第二节新人民币有效汇率指数的波动性分析
第三节新人民币有效汇率指数的适用性检验——基于出口方程
本章小结
第七章人民币均衡汇率实证研究
第一节基于行为均衡模型的人民币均衡汇率测算
第二节基于门限回归模型的汇率失调、货币政策与经济增长分析
本章小结
第八章基于双边贸易与投资权重人民币指数的汇率机制与
货币政策协同效果评估
第一节开放经济中货币政策及规则的文献研究
第二节兼顾汇率政策与货币政策的开放经济模型
第三节模型的数值模拟分析
本章小结
第九章结论与政策启示
第一节主要研究结论
第二节政策建议
第三节未来研究方向
参考文献
内容摘要
本书在中国外汇交易中心公布的人民币指数CFETS所采用的货币篮子基础上，利用中国靠前收支平衡表的信息将双边贸易与双边投资相结合，构造了双边贸易与投资权重人民币有效汇率指数。将新指数作为汇率的代理变量，应用行为均衡汇率模型，估计新人民币有效汇率与反映部门间的生产率差异的Balassa-Samuelson效应、相对贸易条件、对外净资产占GDP比重、对外贸易政策、财政政策变量和广义货币供应量等6个变量的协整关系，研究发现，新指数与6个宏观变量有显著的长期关系。利用开放经济DSGE模型对不同规则下货币政策应对国内外各种冲击所引起主要经济变量的反应进行研究，将汇率加入灵活的国内通胀目标制、灵活的消费价格通胀目标制和参照一篮子货币目标制三种政策规则，并将汇率稳定作为福利损失函数的变量，利用新指数进行参数校准。通过实证研究发现，政府在应用货币政策开展宏观管理时，必须事先结合具体目标和国内外特定经济形势，选取合适的规则，研究结论也证实了中国货币政策采用宏观审慎原则的合理性。
精彩内容
本书在中国外汇交易中心公布的人民币指数CFETS所采用的货币篮子基础上，利用中国靠前收支平衡表的信息将双边贸易与双边投资相结合，构造了双边贸易与投资权重人民币有效汇率指数。将新指数作为汇率的代理变量，应用行为均衡汇率模型，估计新人民币有效汇率与反映部门间的生产率差异的Balassa-Samuelson效应、相对贸易条件、对外净资产占GDP比重、对外贸易政策、财政政策变量和广义货币供应量等6个变量的协整关系，研究发现，新指数与6个宏观变量有显著的长期关系。利用开放经济DSGE模型对不同规则下货币政策应对国内外各种冲击所引起主要经济变量的反应进行研究，将汇率加入灵活的国内通胀目标制、灵活的消费价格通胀目标制和参照一篮子货币目标制三种政策规则，并将汇率稳定作为福利损失函数的变量，利用新指数进行参数校准。通过实证研究发现，政府在应用货币政策开展宏观管理时，必须事先结合具体目标和国内外特定经济形势，选取合适的规则，研究结论也证实了中国货币政策采用宏观审慎原则的合理性。
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