商业银行流动性与房地产价格极端关联波动
正版保障 假一赔十 可开发票
￥ 62.17 6.3折 ￥ 99 全新
库存57件
广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者花拥军著
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787522730899
出版时间2024-03
装帧平装
开本其他
定价99元
货号16035897
上书时间2024-12-24
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
目录
针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险特别状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合特别风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的特别关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。 本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。
内容摘要
针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险特别状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合特别风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的特别关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。 本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。
精彩内容
针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险特别状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合特别风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的特别关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。 本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价