综合评价前沿理论与应用研究

谢婼青，经济学博士，现就职于上海社会科学院经济□□□和数量经济研究中心，主要从事复杂数据的建模与应用、科技统计分析、金融统计与风险管理等研究。在Journal of Business & Economic Statistics等国际知名期刊和《统计研究》《学术月刊》《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》等国内□□期刊上发表论文十余篇，撰写的决策咨询报告获省部级领导肯定性批示。先后主持上海市哲学社会科学规划青年项目、上海市科学技术委员会软科学重点项目子课题等。

第一章 绪论

第一节 综合评价研究的背景与意义

第二节 综合评价研究的主要内容与基本观点

第三节 综合评价研究的路径

第二章 综合评价的研究综述

第一节 综合评价的技术应用研究

第二节 综合评价的理论研究现状

第三节 总结与评述

第三章 专家咨询约束下主客观赋权的综合评价方法

第一节 因子模型和主成分分析法

第二节 专家咨询约束下主客观赋权模型

第三节 专家咨询约束下主客观赋权模型的大样本性质

第四节 蒙特卡洛模拟实验

第五节 本章小结

本章附录

第四章 运用重复交易模型编制动态综合指数的方法及应用

第一节 动态综合指数与重复交易模型

第二节 运用重复交易模型编制动态综合指数的模型设定

第三节 重复交易模型中处理多重共线性问题的方法

第四节 应用研究：全国科技活动产出动态综合指数

第五节 本章小结

本章附录

第五章 全国各省份科技活动产出能力的综合评价应用研究

第一节 相关文献综述

第二节 模型构建与确定惩罚因子

第三节 数据处理与统计描述

第四节 全国科技活动产出能力的综合评价结果分析

第五节 本章小结与政策建议

本章附录

第六章 中国工业上市公司创新能力的综合评价应用研究

第一节 企业创新能力的综合评价

第二节 相关文献综述

第三节 中国工业上市公司创新能力的综合评价指标体系

第四节 模型构建

第五节 中国工业上市公司创新能力的综合评价实证分析

第六节 本章小结与政策建议

本章附录

第七章 金融科技背景下普惠金融对商业银行盈利能力的影响研究

第一节 相关文献综述

第二节 商业银行普惠金融发展综合评价指标体系

第三节 实证分析

第四节 进一步讨论

第五节 本章小结与政策建议

本章附录

第八章 □□用电负荷综合指数的编制及其与经济□量的关联研究

第一节 问题提出与文献述评

第二节 经济与气温因素对用电负荷影响的内在机制

第三节 估计模型与指数编制方法

第四节 实证结果分析

第五节 本章小结与政策启示

参考文献

附录

附录A：专家咨询约束下主客观赋权模型权重估计的部分模拟程序

附录B：专家咨询约束下主客观赋权模型交叉验证的部分模拟程序

附录C：国民经济行业分类（GB/T4754—2017）

后记

第二章综合评价的研究综述

综合评价是一种人们认识事物各个方面、提供科学合理决策的重要技术手段，在国内外的广泛研究和应用中也称为多指标综合评价（Multi-criteriaDecision Making）、合成指标体系（Composite Indicators）等。近三十年来，国内对综合评价指标体系的研究如雨后春笋般增长，邱东（1988）就已经对多指标综合评价方法进行系统的研究，其博士论文是国内第一次针对多指标综合评价体系的系统方法论研究。张尧庭、张晓朴（1995）梳理了综合评价的历史，为在多元统计框架中确定权数提供了思路。随后苏为华（2000）再次对多指标综合评价方法进行系统方法论研究，总结了越来越数理化、复杂化的评价模型，对综合评价问题进行分类讨论。

第一节综合评价的技术应用研究

综合评价，作为一种定量分析的社会经济统计方法进行研究是从20世纪开始的。其技术应用研究涉及社会生活的各个领域，包括宏观经济领域的先行指标构建、企业效益的评估、金融市场行情的检测、环境评价、科技评价、资源评价等。苏为华（2012）梳理国内涉及综合评价的研究论文，其中在社会科学领域中“经济与管理”学科占绝大多数。从研究主题来看，研究热点是绩效评价，占比22.8%。

在宏观经济领域，综合评价主要应用在通过构建先行指数、景气指数对经济形势做出判断和预测方面。1917年，美国哈佛大学开发了哈佛景气循环指数，以分属于股票市场的“投机指数”、金融市场的“金融指数”和商品交易市场的“商情指数”等17种监测指标来组成对经济周期性波动预警的综合指数。在1929年经济危机中哈佛指数遭遇挫折后，20世纪30年代，美国国民经济研究局（NBER)将指数分为先行指标、同步指标和滞后指标，以500个经济指标为基础，选出21个先行指标，之后逐步完善宏观经济景气监测体系。20世纪60年代，美国经济咨商局（Conference Board)以NBER景气监测体系为基础，发布月度先行经济指数(LEI)，用来判断美国和世界的经济形势。同期，OECD也建立了综合先行经济指数（CLID)，经济景气监测体系由此进入国际化阶段。20世纪90年代，中国国家统计局在发达国家研究的基础上发布了宏观经济景气指数，其中包括一致指数、先行指数和滞后指数；90年代后期，中国人民银行开发了X-12-ARIMA软件，对指数进行季节性调整。

在金融市场领域，综合评价主要应用在监测各证券市场、各行业板块的行情和发展。标准普尔500指数（SP500）是对美国500家上市公司的采样股票以加权平均方式的综合指数，纳斯达克指数（NASDAQ)反映场外市场5200多家上市公司行情变化的股票价格平均指数，是目前有最广泛基础的股票市场指数；波动率指数（VIX)又被称为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率，在金融衍生品定价、交易策略以及风险控制中扮演重要的角色；此外还有道琼斯工业指数（DJIA)、上证房地产指数等行业板块的指数。国内外关于金融风险的评价指标研究具有较多成果。20世纪60年代末，美国商业环境风险情报研究所（BERI)提出第一个反映一国政治、经济和环境风险的综合评价指数，即国家风险预测指数，也称为“富兰德指数”，包括定量评级体系、定性评级体系和环境评估体系，分别考察国家的外债偿付能力、经济管理能力和政府风险指数。此外，还有反映欧洲国家风险的“欧洲货币”（Euro-Money)等。20世纪90年代，东南亚金融危机起，中国逐渐关注金融风险的评价和度量。1995年，刘遵义教授提出10项经济和金融指标，即实际汇率、实际GDP增长率、相对通货膨胀率、国际国内利率差、实际利率、国内储蓄率、国际贸易平衡、国际经常项目平衡、外国组合投资、外商直接投资比例；王潼（1998）使用综合模糊评价模型，以墨西哥为参照国，分析东亚地区金融风险的水平，并准确预测了东南亚金融危机。国际上，《巴塞尔协议》规定了金融风险指标，分别对市场风险、信用风险、流动性风险和系统风险进行度量，成为全球范围内主要银行资本和风险监管的标准，其中三个支柱包括最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。

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