计量经济学导论
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作者詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock)，马克·M·沃森(Mark M. Watson)著
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300184678
出版时间2013-08
装帧平装
开本16开
定价79元
货号9316619
上书时间2024-12-22
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商品详情
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作者简介
詹姆斯•H•斯托克，哈佛经济系教授，加州伯克利分校经济学博士。曾任教于加州伯克利分校及哈佛肯尼迪政府学院。他的研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等，是计量经济学领域的权威，尤其擅长时间序列分析的研究。马克•W•沃森，普林斯顿经济系教授，加州圣地亚哥分校经济学博士。他的研究领域主要包括 计量经济学的时间序列分析、实证宏观经济学、宏观经济预测等。...
目录
第1篇导论与复习
第1章经济问题和数据
1.1我们研究的经济问题
1.2因果效应和理想化实验
1.3数据：来源和类型
本章小结
关键术语
练习A
第2章概率论综述
2.1随机变量和概率分布
2.2期望值、均值和方差
2.3二维随机变量
2.4正态分布、χ2分布、学生t分布和F分布
2.5随机抽样与样本均值分布
2.6抽样分布的大样本近似
本章小结
关键术语
练习A
练习B
附录2.1重要概念2.3中的结果推导
第3章统计学综述
3.1总体均值的估计
3.2关于总体均值的假设检验
3.3总体均值的置信区间
3.4不同总体间的均值比较
3.5利用实验数据的因果效应的均值之差进行估计
3.6当样本容量较小时使用‘统计量
3.7散点图、样本协方差和样本相关系数
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录3.1美国《当前人口调查》
附录3.2Y是μγ，最小二乘估计量的两种证明方法
附录3.3样本方差一致性的证明
第2篇回归分析基础
第4章一元线性回归
4.1线性回归模型
4.2线性回归模型的系数估计
4.3拟合优度
4.4最小二乘假设
4.5OLS估计量的抽样分布
4.6结论
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录4.1加利福尼亚州测试成绩数据集
附录4.2OLS估计量的推导
附录4.3OLS估计量的抽样分布
第5章一元线性回归：假设检验与统计推断
5.1关于某个回归系数的假设检验
5.2回归系数的置信区间
5.3X为二元变量时的回归
5.4异方差和同方差
5.5普通最小二乘的理论基础
5.6样本容量较小时t统计量在回归中的应用
5.7结论
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录5.1OLS标准误差的公式
附录5.2高斯—马尔可夫条件和高斯—马尔可夫定理的证明
第6章多元线性回归
6.1遗漏变量偏差
6.2多元线性回归模型
6.3多元回归的OLS估计量
6.4多元回归的拟合优度
6.5多元回归的最小二乘假设
6.6多元回归中OLS估计量的分布
6.7多重共线性
6.8结论
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录6.1式（6.1）的推导
附录6.2包含两个回归变量且误差同方差时OLS估计量的分布
附录6.3弗里希一沃定理
第7章多元回归中的假设检验和置信区间
7.1单个系数的假设检验和置信区间
7.2联合假设的检验
7.3涉及多个系数的单约束检验
7.4多个系数的置信集
7.5多元回归的模型设定
7.6对测试成绩数据集的分析
7.7结论
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录7.1联合假设的邦弗伦尼检验
附录7.2条件均值独立性
第8章非线性回归函数
8.1非线性回归函数的一般建模方法
8.2—元非线性函数
8.3解释变量的交互作用
8.4学生教师比对测试成绩的非线性效应
8.5结论
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录8.1参数非线性的回归函数
附录8.2非线性回归函数的斜率和弹性
第9章基于多元回归的评估研究
9.1内部有效性和外部有效性
9.2多元回归分析中内部有效性的威胁
9.3利用回归进行预测时的内部有效性和外部有效性
9.4实例：测试成绩和班级规模
9.5结论
本章小结
关键术语
练习A
练习B
练习C
附录9.1马萨诸塞州的小学测试数据
……
第3篇回归分析的深入专题
第4篇时问序列数据的回归分析
第5篇回归分析的计量经济学理论
附录
参考文献
术语表
译后记
内容摘要
本教材一共分为5篇。我们假定学生是在学过概率论和统计学的基础上学习本教材的，不过在第1篇中依然回顾了相关知识；第2篇涵盖了回归分析的核心内容；第3、4、5篇分别介绍了一些建立在第2篇核心内容基础之上的深入话题，其中，第3篇的内容涉及回归方法的推广，第4篇讨论了时间序列数据的回归，第5篇系统地介绍了计量经济学理论。
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