金融计量分析实用教程——基于EViews软件
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作者顾荣宝
出版社北京大学出版社有限公司
ISBN9787301324455
出版时间2020-03
装帧平装
开本16开
定价78元
货号11306932
上书时间2024-12-04
商品详情
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作者简介
顾荣宝，博士,南京财经大学金融学院教授。主讲“金融时间序列”等课程。曾任教育部非数学专业类数学课程教学指导委员会委员（2001- 2005）。主要从事金融工程和混沌理论及应用方面的研究。先后参加国家科技部863项目一项、国家自然科学基金一项，主持省高校自然科学基金项目5项，在《科学通报》、《中国科学》、《数学学报》、《数学年刊》、《中国管理科学》、《SEAMS Bull. Math.》、《Acta Mathematics Sinica》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Nonlinear Analysis》、《Journal of Computational Applied Mathematics》以及《Computers and mathematics with applications》等国内外学术刊物上发表论文50余篇,其中SCI核心期刊13篇，EI核心期刊10篇。
目录
第1篇认识数据：类型、获取及处理
1.1金融数据的类型和特点
1.2金融数据的获取
1.3金融数据的处理
1.4金融资产的收益率
第2篇金融数据的基本特征及检验
2.1金融数据的描述
2.2金融数据的基本统计特征
2.3金融数据的描述性统计检验
第3篇数据的平稳性检验
3.1认识数据的平稳性
3.2单变量序列模型的平稳性
3.3平稳性的单位根检验
3.4单位根检验结果的表达和解释
第4篇资产收益率的建模与预测
4.1自相关函数与偏自相关函数
4.2ARMA模型的相关函数
4.3资产收益率的建模
4.4模型的预测
第5篇资产价格的建模与预测
5.1非平稳序列的差分平稳化
5.2ARIMA模型
5.3ARFIMA模型
第6篇资产收益率的跨市场传导
6.1向量自回归模型的结构
6.2向量自回归模型的建模
6.3格兰杰因果关系检验
第7篇收益率跨市场传导的定量分析
7.1脉冲响应函数分析
7.2方差分解分析
7.3Granger因果关系检验的推广
第8篇资产价格的长期均衡分析
8.1协整思想
8.2协整概念
8.3协整的检验方法
8.4误差修正模型
8.5非协整的价格序列建模和分析
第9篇资产收益率的波动建模
9.1资产风险的描述
9.2条件异方差模型
9.3ARCH类模型的建模
第10篇波动模型的应用
10.1收益率波动序列的生成
10.2收益率波动的预测
10.3收益率波动的溢出效应
10.4GARCH模型在风险管理中的应用——VaR值的计算
第11篇收益率波动的跨市场传导
11.1向量GARCH模型的结构
11.2向量GARCH模型的建模
11.3收益率序列的波动溢出效应
第12篇面板数据模型与建模
12.1面板数据模型类型
12.2面板数据建模
第13篇面板数据模型的相关检验
13.1面板模型的识别
13.2面板数据的单位根检验
13.3面板数据的协整检验
第14篇实证研究与实证论文写作
14.1实证研究
14.2选题
14.3实证论文的写作
14.4几个注意的问题
附录多变量BEKK模型估计的WinRATS软件操作
参考书目
内容摘要
本教材是作者在十多年金融计量类课程教学实践的基础上完成的。本书通过精心设计的案例，基于EViews软件平台，详细提供数据处理及统计分析、收益率建模及均值溢出效应、波动建模及波动溢出效应等分析方法的具体操作指南，并且贯穿学术论文规范和EViews输出结果的表达与解释等写作方面的指导。同时，对金融数据的获取、处理以及基本统计分析；资产收益的建模以及跨市场传导（均值溢出效应）分析；市场风险的建模以及跨市场传导（波动溢出效应）进行了详尽的阐述。本书旨在为学生提供金融数据分析的训练和动手能力的培养，使学生掌握实证研究的基本方法和规范，为学生进行初步科学研究以及毕业论文提供扎实的技术准备。
主编推荐
这本《金融计量分析实用教程》是按照实证研究过程和实证论文结构来组织内容和编排体系，对于金融数据给以足够重视，并且始终贯穿着实证论文的写作和规范的指导。这本教材还有一个显著特点，就是针对每一个计量分析方法，通过案例演示给出详细的、可复制的技术路线，每一个操作细节都有清楚的交代，使初学者有章可循、有例可依。对于那些希望学习金融计量分析方法、掌握金融计量分析操作技术并且在将来从事实证研究和实证论文写作的同学，相信会从这本教材的学习中获得较大的帮助。
精彩内容
《金融综合实验分析》教材是作者在十多年金融计量类课程教学实践的基础上完成的。本书通过精心设计的案例，基于EViews软件平台，详细提供数据处理及统计分析、收益率建模及均值溢出效应、波动建模及波动溢出效应等分析方法的具体操作指南，并且贯穿学术论文规范和EViews输出结果的表达与解释等写作方面的指导。同时，对金融数据的获取、处理以及基本统计分析；资产收益的建模以及跨市场传导(均值溢出效应)分析；市场风险的建模以及跨市场传导(波动溢出效应)进行了详尽的阐述。
本书旨在为学生提供金融数据分析的训练和动手能力的培养，使学生掌握实证研究的基本方法和规范，为学生进行初步科学研究以及毕业论文提供扎实的技术准备。
媒体评论
这本《金融计量分析实用教程》是按照实证研究过程和实证论文结构来组织内容和编排体系，对于金融数据给以足够重视，并且始终贯穿着实证论文的写作和规范的指导。这本教材还有一个显著特点，就是针对每一个计量分析方法，通过案例演示给出详细的、可复制的技术路线，每一个操作细节都有清楚的交代，使初学者有章可循、有例可依。对于那些希望学习金融计量分析方法、掌握金融计量分析操作技术并且在将来从事实证研究和实证论文写作的同学，相信会从这本教材的学习中获得较大的帮助。
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