金融数量方法教程
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作者张树德编著
出版社经济科学出版社
ISBN9787505896338
出版时间2009-04
装帧平装
开本16开
定价38元
货号6614408
上书时间2024-11-27
商品详情
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目录
�?�? MATLAB基本计算
1�? 集合运算
1�?�? 基本运算
1�?�? 矩阵逻辑运算
1�? 范数
1�?�? 向量范数
1�?�? 矩阵范数
1�? 矩阵分解
1�?�? 矩阵LU分解
1�?�? 正定矩阵(2holesky分解
1�? 非线性方程的数值解�?br> 1�? 约束最优化
1�?�? 基础知识
1�?�? 约束优化问题的Kuhn-Tucker条件
1�? 罚函数法求解非线性规�?br> 1�?�? 罚函数法原理
1�?�? 外部惩罚函数�?br> 1�?�? 内部惩罚函数�?br> 1�?�? 等号约束的乘子法
1�?�? 不等式约束下的乘子法
1�? 迭代法求解线性方�?br> 1�?�? 雅可比迭代法
1�?�? 高斯-赛德尔迭代法
1�?�? 超松弛迭代法
1�?�? 迭代法收敛条件与误差估计
1�? 偏导数与卷积
1�?�? 偏导�?br> 1�?�? 卷积
1�? 句柄函数
1�?�? 函数句柄创建和显�?br> 1�?�? 句柄函数的调用和操作
1�?�? 避免两个相近的数相减
1�?0 MATLAB基本操作命令
1�?0�? MATLAB的工作空�?br> 1�?0�? 文件管理
1�?1 MATLAB程序设计原则
1�?1�? 程序设计规则
1�?1�? MATLAB的程序类�?br> 1�?1�? 声明子程序变�?br> 1�?1�? 字符串及其宏命令
1�?1�? 常用的编程命�?br>�?�? 利率曲线插值与拟合
2�? 利率曲线插�?br> 2�?�? 插值法的基本原�?br> 2�?�? 三次样条插值的基本原理
2�?�? 样条函数插值利率期限结�?br> 2�?�? 改进样条函数插值利率期限结�?br> 2�?�? 逐段光滑的三次函数插�?br> 2�? 最小二乘拟�?br> 2�?�? 最小二乘拟合原�?br> 2�?�? 线性最小二乘拟�?br> 2�? 分段三次样条拟合
2�?�? 分段样条函数拟合利率曲线
2�?�? 分段三次样条函数拟合价格
2�? B样条函数拟合
2�? Nelson-Siegel方法拟合
2�?�? Nelson-Siegel模型
2�?�? Nelson-siegel模型扩展形式
2�? 利用互换市场数据拟合利率期限结构
�?�? 资产组合
3�? 二次型的基本原理
3�? 资产组合的基础知识
3�?�? 资产组合收益与风�?br> 3�?�? 协方差矩阵与相关系数矩阵
3�?�? 资产组合收益率与标准�?br> 3�? 资产组合原理
3�?�? 均值方差理�?br> 3�?�? 考虑投资者偏好的组合
3�? 投资组合评价指标
3�?�? 夏普比率
3�?�? 信息比率
3�? 资产配置
3�?�? 两种资产组合收益期望与方�?br> 3�?�? 均值方差有效前�?br> 3�?�? 带约束条件的资产组合有效前沿
3�?�? 考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置
3�?�? 线性规划求解资产组合问�?br> 3�?�? 线性规划求解现金流匹配最小成�?br> 3�?�? 二次规划求解资产组合问题
3�? 资产定价理论
3�?�? 证券市场�?br> 3�?�? CAPM(资本资产定价模型)
3�?�? 计算经过风险调整的ALPHA及回�?br> 3�? Black-Litterman模型
3�?�? Bhck-Litterman模型的理论基础
3�?�? Black-Litterman模型的参数说�?br> 3�?�? Black-Litterman模型的评�?br>�?�? 随机过程基本原理及应�?br> 4�? 概率论基本知�?br> 4�?�? 概率空间
4�?�? 随机变量
4�?�? 数学期望与方�?br> 4�?�? 随机变量相关�?br> 4�?�? 随机变量的收敛�?br> 4�?�? 离散型概率转移测�?br> 4�?�? Radon-Nikodvm导数
4�? 随机过程
4�?�? 随机过程的概�?br> 4�?�? 独立增量过程
4�?�? 随机积分
4�?�? Girsannov定理
4�?�? Fevllman-Kac定理
4�? 马尔可夫过程
4�?�? 马尔可夫过程的定�?br> 4�?�? 转移概率
4�? CreditMetrics模型
4�?�? CreditMetrics模型概述
4�?�? creditmetrics模型实例
4�? 基于马尔可夫链价值评�?br>�?�? 随机模拟
5�? 随机数生�?br> 5�?�? 随机数生成原�?br> 5�?�? 生成正态分布随机数
5�?�? 生成多元正态分布随机数
5�? 纳过�?br> 5�?�? 维纳过程性质
5�?�? 维纳过程实例
5�? 几何布朗运动模拟
5�?�? 随机微分方程
5�?�? 随机微分的泰勒展�?br> 5�?�? 几何布朗运动一阶近�?br> 5�?�? 几何布朗运动二阶近似
5�?�? 风险中性测度模�?br> 5�? 最小二乘蒙特卡罗模拟美式期�?br> 5�?�? 最小二乘模拟原�?br> 5�?�? 美式期权模拟方法
5�? 障碍期权模拟
�?�? 股票类衍生产品计�?br> 6�? 期权基本知识
6�?�? 期权概念
6�?�? 奇异期权
6�? Black-Scholes方程
6�?�? Black-scholes方程的推�?br> 6�?�? 2风险中性测度下的期权定价公�?br> 6�? 看涨期权与看跌期权的平价关系
6�?�? 美式看涨期权与看跌期权之差的下界
6�?�? 美式看涨期权与看跌期权之差的变化区间
6�?�? 欧式看涨期权与看跌期权的下界
6�? 二叉树定�?br> 6�?�? 单期的二叉树模型
6�?�? 二项式期权定�?br> 6�? 有限差分法定�?br> 6�?�? 偏微分方程分�?br> 6�?�? 有限差分离散方法
6�?�? 显式法求解欧式看跌期�?br> 6�?�? 显式法求解美式看跌期�?br> 6�?�? 隐式法求解欧式看跌期�?br> 6�?�? 偏微方程变量代换
6�?�? 有限差分法稳定性分�?br>�?�? 动态利率模�?br> 7�? 瞬时利率与贴现债券价格
7�?�? 瞬时利率
7�?�? 利率曲线
7�? Ho-Lee利率模型
7�?�? Ho-Lee模型离散型形�?br> 7�?�? 利率模型校准
7�?�? 根据利率期限结构校准
7�? 基本利率过程
7�?�? O-U过程
7�?�? 平方根过�?br> 7�? Hull-white模型三叉树结�?br> 7�? vasicek模型
7�? CIR利率模型
�?�? 利率衍生品定�?br> 8�? 构建利率二叉�?br> 8�? 可赎回债券定价
8�? 回售债券定价
8�? 浮动利率上限定价
8�? 阶梯可赎回债券定价
8�? 美式看涨利率期权二叉树定�?br> 8�? 期权调整利差
8�? 二叉树计算久期与凸度
8�?�? 久期与凸度概�?br> 8�?�? 凸度计算价格波动
8�?�? 利率二叉树计算可赎回债券久期与凸�?br>附录1 金融数据函数
附录2 金融衍生品定价函�?br>附录3 金融时间序列函数
附录4 GARCH工具�?br>参考文
内容摘要
第1章 MATLAB基本计算
1．1 集合运算
1．1．1 基本运算
1．1．2 矩阵逻辑运算
1．2 范数
1．2．1 向量范数
1．2．2 矩阵范数
1．3 矩阵分解
1．3．1 矩阵LU分解
1．3．2 正定矩阵（2holesky分解
1．4 非线性方程的数值解法
1．5 约束最优化
1．5．1 基础知识
1．5．2 约束优化问题的Kuhn-Tucker条件
1．6 罚函数法求解非线性规划
1．6．1 罚函数法原理
1．6．2 外部惩罚函数法
1．6．3 内部惩罚函数法
1．6．4 等号约束的乘子法
1．6．5 不等式约束下的乘子法
1．7 迭代法求解线性方程
1．7．1 雅可比迭代法
1．7．2 高斯-赛德尔迭代法
1．7．3 超松弛迭代法
1．7．4 迭代法收敛条件与误差估计
1．8 偏导数与卷积
1．8．1 偏导数
1．8．2 卷积
1．9 句柄函数
1．9．1 函数句柄创建和显示
1．9．2 句柄函数的调用和操作
1．9．3 避免两个相近的数相减
1．10 MATLAB基本操作命令<...
精彩内容
本书主要介绍金融理论与实务中常用模型的计算方法。主要内容包括：利率期限结构插值与拟合、股票及利率类衍生产品定价、蒙特卡罗模拟、资产组合等。
注重理论与实践结合、内容简洁明了、易于学习是本书的亮点。通过对本书的学习，读者既可以学习到金融理论的知识，又可以学习到金融模型的计算方法；并提高了利用MATLAB解决金融定价与风险管理的能力。
本书是金融工程专业的骨干教材；也是金融研究人员，经济金融工作者及证券公司、基金公司等金融从业人员的重要参考读物。
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