宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究
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作者王任祥,郭珺
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522308128
出版时间2020-01
装帧平装
开本16开
定价68元
货号11471317
上书时间2024-11-26
商品详情
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作者简介
王任祥，宁波工程学院经济与管理学院教授、副院长，硕士生导师，宁波靠前港口与物流研究中心(宁波市政府与中国社会科学院合作项目)执行主任，中国物流学会常务理事，中国区域经济学会副常务理事。曾为复旦大学管理学院不错访问学者。 常年致力于港口物流、港航经济、交通运输与物流规划等方面研究。出版(《中国保税港区建设与发展探索》((宁波海洋服务业发展路径研究》《靠前物流》等著作5部；近几年，主持完成((宁波一舟山港口一体化资源整合研究》《浙江建设港口经济圈的构想与实施路径研究》《宁波战略定位与策略研究》等省(部)级项目近10项、政府或企业委托项目20余项，发表核心期刊论文20余篇，获宁波市哲学社会科学很好成果等多项奖项。参与了宁波参与国家“一带一路”建设行动指南、宁波市现代物流业发展规划、宁波梅山保税港区建设规划、宁波口岸大通关建设等多项重大课题的研究。
目录
上篇
第1章 引言
1.1 研究背景分析
1.2 外研究现状
1.3 研究方法
1.4 结构安排和主要内容
1.5 创新之处
第2章 Vines Copula理论概述
2.1 Copula函数的概念和性质
2.2 生存Copula函数
2.3 Vines Copula模型理论概述
2.4 常用Copula函数的种类
2.5 随机变量的相关性测度
2.6 本章小结
第3章 Vines Copula模型结构与参数估计
3.1 Vines Copula模型的构建步骤
3.2 Vines Copula模型结构的确定
3.3 Pair Copula函数的选择与检验
3.4 Copula模型的参数估计
3.5 Vines Copula模型的参数估计
3.6 Vines Copula模型模拟
3.7 本章小结
第4章 Vines Copula模型的边缘分布及实证研究
4.1 金融时间序列收益率一般特性
4.2 ARMA-GARCH模型
4.3 VAR-MGARCH模型
4.4 基于极值理论的POT模型
4.5 关于金融危机对中国沪深300指数波动影响的实证研究
4.6 基于VAR模型关于中国与主要贸易伙伴之间汇率联动的实证研究
4.7 基于MGARCH模型的东亚次区域汇率合作中人民币选择研究的实证
研究
4.8 本章小结
第5章 基于Vines Copula模型的世界主要股票市场之间的风险
相依性研究
5.1 引言
5.2 模型变量选择及数据描述
5.3 边缘分布POT模型实证结果及分析
5.4 基于二元Copula函数的各股票市场之间的风险相依分析
5.5 基于Vine Copula模型的各股票市场之间相依结构分析
5.6 本章小结
第6章 基于Vines Copula模型的金融市场风险测度研究
6.1 引言
6.2 金融市场风险的概述
6.3 数据来源及描述
6.4 Vines Copula模型结构
6.5 基于C-vine Copula模型的高维投资组合风险估计
6.6 本章小结
第7章 上篇研究结论与展望
7.1 研究总结
7.2 研究展望
内容摘要
上篇内容为宁波海上丝路指数指数服务功能及其应用探讨。首先梳理了相关研究现状、海上丝路指数发展现状和航运金融衍生品及其相关理论的基础，然后在探讨国内外航运指数发展及应用借鉴的基础上，提出宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径；主要包括宁波出口集装箱运价指数简介、宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析、宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施等。在理论探讨的基础上，探讨宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理，包括衍生品交易所交易规则设计、衍生品交易所清算规则设计等内容。下篇主要探讨基于Vines Copula理论下海丝指数金融衍生品应用中风险管理问题。主要包括Vines Copula理论在金融分析中的应用研究概述，VINES COPULA模型结构与参数估计，VINES COPULA模型的边缘分布等内容。最后基于宁波海上丝路指数发布数据进行实证研究，探讨海丝指数金融衍生品应用中市场风险测度与管理问题。
精彩内容
上篇内容为宁波海上丝路指数指数服务功能及其应用探讨。首先梳理了相关研究现状、海上丝路指数发展现状和航运金融衍生品及其相关理论的基础，然后在探讨国内外航运指数发展及应用借鉴的基础上，提出宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径；主要包括宁波出口集装箱运价指数简介、宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析、宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施等。在理论探讨的基础上，探讨宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理，包括衍生品交易所交易规则设计、衍生品交易所清算规则设计等内容。下篇主要探讨基于Vines Copula理论下海丝指数金融衍生品应用中风险管理问题。主要包括Vines Copula理论在金融分析中的应用研究概述，VINES COPULA模型结构与参数估计，VINES COPULA模型的边缘分布等内容。最后基于宁波海上丝路指数发布数据进行实证研究，探讨海丝指数金融衍生品应用中市场风险测度与管理问题。
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