金融计量经济学

克里斯·布鲁克斯（Chris Brooks）是英国雷丁大学亨利商学院ICMA中心的博士，目前担任中心金融学教授兼研究主任。他研究兴趣广泛，在authority的学术和专业期刊上发表文章百余篇，出版过6本著作。此外，Chris Brooks还是多家期刊的副主编，包括Journal of Business Finance and Accounting、International Journal of Forecasting和British Accounting Revie，同时还兼任多家银行、企业和专业机构的顾问，长期活跃在金融、房地产、计量经济学等多个领域。

第1章概述与数学基础

 1.1计量经济学是什么？

 1.2"金融计量经济学"和"经济计量经济学"的区别

 1.3构建计量经济模型的步骤

 1.4阅读实证金融文献时需要注意的几个要点

 1.5函数

 1.6微分

 1.7矩阵

 核心概念

 自测题

 第2章统计基础和数据处理

 2.1概率和概率分布

 2.2贝叶斯统计和经典统计

 2.3描述性统计

 2.4数据类型和数据聚合

 2.5算术序列和几何序列

 2.6终值和现值

 ……

本书为金融专业学生提供了一系列的学习资源。本书对金融领域中常见的计量经济学方法进行了多方面的阐述，同事列举了详细的案例分析，并对学生在金融环境下将这些实证研究方法付诸实践给予了指导。各章中的学习成果、基本概念和章末自测题（配有线上解答）等板块强调了该部分的主要内容，学生可以自行检测学习情况。在前几版的数据和问题驱动方法的基础上，第四版更新并扩充了案例、关于数学和数据处理的额外介绍材料，扩展了状态空间模型和极值理论的重要主题。本书提供了丰富的学生和教师资源，适合金融学高年级学生和金融学硕士，以及金融从业研究人员阅读使用，本书也是金融专业培训和自学的理想教材。