开放式基金绩效评价理论与实务

彭伟，中南财经政法大学金融学院教师，华中科技大学经济学院博士，研究方向为金融风险管理，参与国家自然科学基金，国家社会科学基金，在《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《管理工程学报》《系统管理学报》发表6篇文章，在Economic Modeling,International review of economic finance发表3篇文章。

第一章开放式基金概述

一、开放式基金简介

二、我国开放式基金评价概述

三、国内外开放式基金评价研究理论述评

第二章国内外基金业绩评价体系

一、美国的基金评价体系

二、中国基金评价体系

三、中美的评级方法比较分析

第三章基金业绩评价研究方法与指标

一、基金评价的传统方法

二、基金评价的现代主流方法——RAROC模型

第四章开放式基金业绩评价实务操作

一、数据基本分析

二、传统方法实务操作

_一、VaR和RAROC的计算

四、基于CVaR的RAROC计算和比较测试

第五章总结展望和建议

一、全书总结

二、研究理论和实务展望

三、基于我国基金现状提出的建议

参考文献

附录：平稳性检验

本书对开放式基金评价的作用和重要性进行阐述：一是形成有效的激励机制，培养优秀的基金管理人。二是基金绩效评价对投资金者的参考意见。三是对监管部门的意义。希望通过普及开放式基金绩效评价的相关知识，来满足不同投资者和监管部门的需求，促进开放式基金市场的繁荣。本书是关于开放式基金绩效评价理论与实际操作的教材，供金融学专业本科生使用。全书在介绍基金评价体系的基础上，选取开放式基金市场上规模较大，运营时间较长的29只基金进行实证分析，主要运用平均收益率、特雷诺指数、夏普指数等评价基金收益，指导学生运用T-M和H-M评价基金经理人的选股择时能力。