期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用，权益配合的“方法论”实践（全彩）

图书标准信息

• 作者 沈发鹏
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2024-01
• 版次 1
• ISBN 9787121467233
• 定价 99.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 304页
• 字数 395.2千字

【内容简介】

本书是作者多年期权投资经验的结，注重从体系化角度思不同期权策略之间的关系，引导读者形成“先整体、后局部”的投资思惯。
全书分为入门篇、篇、升华篇三个部分，由浅入深、层层递进。基础篇尽量通俗易懂，包括趋势策略、非趋势策略等在内的基础期权交易策略。篇讲究实践务实，包括中方策略、波动率交易策略等在内的高阶期权交易策略。升华篇追求逻辑体系，包括期权反脆弱策略、期权指增策略等在内的体系化期权投资框架。本书在介绍期权策略时，除了结合案例讲述外，还尽可能运用历史数据回测，让读者从整体上认知策略在不同时空背景下的表现，深入理解策略底层的思想。
本书适合作为期权投资领域研究与从业人员的参用书，也适合高校相关专业的阅读。

【作者简介】

"沈发鹏
致衍创始合伙人/经理，具有十多年的证券与期权交易经验，曾职于某大型券商系资产管理部门，出任经理，负责产品交易与自营管理。曾参与早之一的商品期货场外期权报价与对冲系统构建，擅长构建期权量化系统和数据建模分析，获得过上海证券交易所期权做市商策略大赛机构组，同时也是公众号“发鹏期权说”作者。从2014年有期权品种上市以来，作为早的期权交易参与者之一，广泛受邀参与交易所、券商、期货、私募、高校等机构的衍生品交流会或交易实践课程，是少数兼具衍生品实战与授课能力的从业者之一。"

【目录】

部分入门篇

章期权基础知识3

1.1期权的定义与基本交易策略3

1.1.1期权的定义3

1.1.2期权的四个基本策略11

1.2期权的定价基础17

1.2.1b-s期权定价模型的背景17

1.2.2b-s期权定价模型的理论设条件18

1.2.3b-s期权定价模型的理论推导19

1.2.4b-s期权定价模型的延伸21

第2章期权风险管理基础23

2.1期权的风险管理参数23

2.1.1greeks的背景和意义23

2.1.2delta24

2.1.3gamma29

2.1.4vega33

2.1.5theta36

2.1.6rho39

2.1.7greeks现金化41

2.2期权风险管理工具44

2.2.1期权组合greeks测评工具44

2.2.2期权组合greeks压力测评工具实用案例46

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