当当正版 随机最优控制理论下的保险公司最优化问题研究 李亚男 9787504988355 中国金融出版社
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作者李亚男
出版社中国金融出版社
ISBN9787504988355
出版时间2017-05
装帧平装
开本16开
定价28元
货号25104688
上书时间2024-10-20
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导语摘要
本书利用**控制理论研究了*分红和再保险等一些特殊模型下的*控制问题。全书大致分为四个问题的研究：（1）考虑Gamma过程下保险公司的*分红和再保险问题；（2）以*化两个保险公司的累计折现分红之和为目标，考虑两个保险公司的合并问题；（3）以*小化两个保险公司的第三类破产概率为目标，考虑两个保险公司的合并问题，寻找*合并时刻和*再保险策略；（4）研究承担相依风险的保险公司的*分红和超额损失再保险问题。
作者简介
李亚男，女，1987年11月出生，2016年7月毕业于南开大学数学科学学院，现于首都经济贸易大学金融学院任教，主要研究方向为随机很优控制理论、精算模型等。现参与多项重量课题的研究工作，并在《中国科学》等杂志发表过相关论文。
内容摘要
本书利用**控制理论研究了*分红和再保险等一些特殊模型下的*控制问题。全书大致分为四个问题的研究：（1）考虑Gamma过程下保险公司的*分红和再保险问题；（2）以*化两个保险公司的累计折现分红之和为目标，考虑两个保险公司的合并问题；（3）以*小化两个保险公司的第三类破产概率为目标，考虑两个保险公司的合并问题，寻找*合并时刻和*再保险策略；（4）研究承担相依风险的保险公司的*分红和超额损失再保险问题。
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