《金融工程学原理》(第三版)由罗伯特?L.科索斯基(Robert L. Kosowski)进行修订,结构安排在遵循第二版结构(在不同章节分别探讨了金融工程原理在利率、商品、信用、权益等方面的应用)的基础上新增了三章内容,主要包括商品市场中的金融工程、对冲基金策略中的金融工程应用、相关互换、违约结构模型、资本结构套利、或有可转换证券以及如何将交易对手风险纳入衍生品定价等。 第三版着重介绍金融工程的“工程”元素,而不是它背后的数学,采用简单图形、金融数学以及实际案例相结合的研究方法来解决风险管理、税收、监管,尤其是定价方面的问题。解释了创建金融工具的方法,以及这些工具如何协同工作以实现特定目标。新增了市场以及市场从业者所发生的变化等内容,并勾勒出金融危机后的金融工程的新趋势和新产品,以使本书更有时效性。 本书是金融工程师,银行和投资公司的定量分析师,以及其他金融行业专业人士的理想选择,也可以作为金融工程和金融数学专业的本科生、研究生金融工程学的入门教材。
【作者简介】
罗伯特?L.科索斯基(Robert L. Kosowski),伦敦帝国理工学院(Imperial College Business School)金融组的副教授,风险管理实验室和对冲基金研究中心的主任。他是牛津大学牛津人定量金融研究所的研究员,也是美国国际货币协会研究委员会的成员。他的研究领域包括资产管理、资产定价和金融计量经济学,重点研究对冲基金、共同基金、业绩衡量、资产配置、商业周期和衍生品交易策略。
萨利赫?N.内夫特奇(Salih N. Neftci )教授(1947—2009)是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他曾是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任,曾任教于乔治·华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。
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