量化交易核心策略开发：从建模到实战

图书标准信息

• 作者 李涵 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2019-11
• 版次 1
• ISBN 9787111639831
• 定价 89.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 308页

【内容简介】

量化投资是美国等发达国家在证券投资中运用十分广泛的一种技术。特别是近十年，信息化技术与金融交易结合更加紧密，这种以数学理论、金融市场数据与信息技术三者结合的方法，充分发挥出了量化投资的系统、准确、高效、客观等特点，极大的提高了投资决策的效率和效果。在这样的大背景下，研究量化投资交易在完善中国金融市场建设、拓宽投资渠道、促进市场发展等方面都具有十分重要的意义。 

本书共15章，内容涵盖世界观、市场的统计特性、编程语言选择、量化研究工具、通用策略评价体系和开发流程、数据清洗、回测过拟研究、风控体系，以及趋势策略、资产配置、统计套利策略、高频策略、监督/无监督机器学习策略框架的具体实现。书中涉及的代码已经开源，读者可自行验证效果。

【目录】

推荐序（一） 
推荐序（二） 
推荐序（三） 
前言 
第1章 交易是概率的游戏 1 
11 从赌徒破产理论说起 1 
12 大数定律与中心极限定理 3 
13 最大熵原理 6 
14 本章小结 7 
第2章 关于市场的基本认知 8 
21 从EMH到AMH 8 
22 我们不能击败所有的猴子 9 
221 让我们从基准指数开始 9 
222 构建随机组合 10 
223 结论 15 
23 市场真的是随机的吗 15 
231 金融图灵测试 15 
232 算法意义上的随机性 17 
233 NIST随机性检验 18 
234 结果分析 38 
24 为什么机器学习会失败 40 
241 从债券和股票说起 40 
242 如何处理时变的市场 43 
25 本章小结 44 
26 参考文献 44 
第3章 编程语言的选择 47 
31 各编程语言介绍 47 
32 金融计算 49 
33 语言特性 49 
34 运行速度 50 
35 数据处理 51 
36 库支持 51 
37 易用性 52 
38 应用多语言合作开发实例 52 
39 本章小结 54 
第4章 策略开发基础 55 
41 常见的策略类型介绍 55 
411 基于预测模型的策略 55 
412 不基于预测模型的交易策略 57 
42 常见的策略评价指标 58 
43 策略开发流程 60 
44 策略开发常见问题 64 
45 使用TqSdk进行策略开发和回测 65 
46 本章小结 68 
47 参考文献 68 
第5章 量化工具介绍 70 
51 利用yalmip解决凸优化问题 70 
511 yalmip介绍 70 
512 yalmip语法 71 
513 应用实例1：组合优化 73 
514 应用实例2：构建具有均值回复特性的组合 76 
52 利用DE算法解决非凸优化问题 80 
521 DE算法介绍 80 
522 应用实例1：求解非凸Eggholder函数的全局最小值 82 
523 应用实例2：股票内幕交易监测 87 
53 本章小结 92 
第6章 数据预处理 93 
61 各类复权算法介绍 93 
611 股票复权介绍 93 
612 股票复权算法分类 94 
613 期货连续化处理 96 
62 各连续化处理对策略影响 97 
63 股票全收益计算 98 
631 全收益的定义 98 
632 全收益率计算的具体思路与假设 99 
633 以万科为例探讨全收益与后复权收益间的差异 100 
634 结论 107 
64 本章小结 108 
第7章 风险控制 109 
71 风险敞口决定了收益 109 
72 策略收益分布与风格 112 
73 组合：承担你想要的风险 113 
74 超越风险平价 115 
741 最小扭转赌注 116 
742 实证分析 117 
75 回撤控制：基于最优控制的视角 122 
76 本章小结 124 
第8章 过度拟合：发光的不一定是金子 125 
81 回测过度拟合风险的测算框架 126 
811 介绍 126 
812 框架 126 
813 应用举例 129 
814 参考文献 132 
82 Bootstrap 检验 132 
821 原理介绍 132 
822 应用流程 133 
823 应用举例 133 
83 Monte Carlo置换检验 136 
831 原理介绍 136 
832 应用流程 137 
833 应用举例 138 
84 本章小结 140 
第9章 基于在线资产组合选择的交易策略 141 
91 背景介绍 141 
92 算法原理及代码实现 142 
921 问题的提出 142 
922 在线移动平均回归算法原理 142 
923 在线移动平均回归代码实现 143 
93 结果检验 146 
94 应用于中国市场实例 146 
941 基于申万一级行业指数的轮动策略 147 
942 基于因子指数的因子配置策略 153 
943 结论 155 
95 本章小结 155 
96 参考文献 155 
第10章 基于模式识别的择时策略 157 
101 背景介绍 157 
102 策略原理及代码实现 157 
1021 策略概述 157 
1022 策略流程及代码实现 158 
103 策略结果检验 162 
1031 在标普500股票上的结果 162 
1032 在罗素2000股票上的结果 163 
104 应用于中国市场实例 164 
1041 策略说明 164 
1042 策略实现 165 
1043 结果检验 167 
1044 策略改进 168 
1045 结论 169 
105 本章小结 169 
106 参考文献 169 
第11章 基于隐源模型的策略 171 
111 背景介绍 171 
112 算法原理及代码实现 171 
1121 问题的提出 171 
1122 隐源模型原理 172 
1123 基于隐源模型的比特币交易 173 
1124 论文结果 174 
1125 策略的代码实现及结果改进 176 
113 应用于中国市场实例 185 
114 本章小结 191 
115 参考文献 191 
第12章 基于随机最优控制的套利交易 192 
121 背景介绍 192 
122 算法原理及代码实现 192 
1221 问题的提出 193 
1222 最优控制视角的解决方案 194 
1223 模拟检验 196 
123 应用于中国市场实例 200 
1231 应用于股票市场实例 200 
1232 应用于商品期货市场实例 202 
124 本章小结 208 
125 参考文献 208 
第13章 基于模糊理论的趋势交易 209 
131 背景介绍 209 
1311 模糊理论简单介绍 209 
1312 将模糊理论应用于股票研究 209 
1313 一个例子：基于移动均线的模糊建模 210 
132 策略原理及代码实现 213 
1321 基于大买家和大卖家的模糊建模 213 
1322 策略构建 217 
1323 参数估计算法以及模拟验证 218 
133 结果检验 222