金融计量方法系列教材·数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析

图书标准信息

• 作者 李向科、丁庭栋 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2008-09
• 版次 1
• ISBN 9787301138229
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 260页
• 字数 397千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科，也是学习金融计量方法的基础。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》适用于金融（经济）专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质，理解使用这些模型的假设条件，更好地在实际中应用这些数学模型。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》对诸多数学公式进行了比较详细的数学推导，从而避免了国内金融学教材对数学模型的证明一般予以回避的不合理现象，同时重点关注数学模型的实际应用。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对具体的数学内容，在各章的最后提供了丰富的参考文献，使读者可以非常详细地了解正文中数学模型的来龙去脉，为进一步研究提供有益的帮助。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对中国沪深证券市场的实际情况，介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。

【作者简介】

　　李向科，中国人民大学财政金融学院经济学博士，现为中国人民大学财政金融学院副教授、中国人民大学金融与证券研究所高级研究员，1997年曾赴香港城市大学进行国际合作研究。主要从事证券市场的数量化分析研究，对诸多数学模型在中国股票市场进行投资的适用性有独到的观点。曾撰写和翻译过《金融数学》、《证券投资技术分析》、《证券投资分析》、《投资学基础》等著作，在相关刊物上发表过多篇关于二级市场投资分析的论文。
　　丁庭栋，中国人民大学财政金融学院经济学硕士，现为中国人民大学金融信息中心助理研究员、北京济安金信科技有限公司金融工程师。主要研究领域包括：固定收益证券、金融衍生工具、金融风险管理等。参与完成两项中国证券投资者保护基金课题项目，在《证券日报》、《北京工商大学学报》等刊物上发表三篇文章。

【目录】

绪论
第一章数理金融学的渊源
第一节华尔街的两次数学革命
第二节“华尔街革命”带来的金融学发展
第三节数学在金融学中的作用
第四节诺贝尔经济学奖中的金融大师们
第二章均值方差证券投资组合选择模型
第一节风险和收益的数学度量
第二节马科维茨模型的假设条件和运作过程
第三节证券组合前沿
第四节零协方差组合xc（p）
第五节用前沿证券组合对任意证券组合定价
第六节前沿证券组合与线性空间R2
第七节存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价
第三章资本资产定价模型
第一节标准的CAPM
第二节CAPM的应用
第三节关于CAPM的其他问题
第四章套利定价理论
第一节因素模型和套利
第二节多因素定价模型的数学推导
第三节APT与CAPM的比较
第四节因素模型的因素数目和因素选择
第五章传统β资产定价理论与随机贴现理论
第一节资产定价理论的发展
第二节传统β理论
第三节随机贴现理论
第六章鞅理论及其应用
第一节鞅的简单介绍
第二节鞅在资产定价方面的应用
第三节鞅的连续性
第四节常见鞅和道布一迈耶分解
第七章证券价格的维纳过程和小概率事件
第一节金融市场中的随机理论
第二节小概率事件与价格过程
第三节维纳过程和泊松过程
第四节价格序列建模
第五节标的资产价格过程的矩
第八章连续时间下金融资产定价预备知识
第一节伊藤积分
第二节伊藤定理
第三节双变量的伊藤公式
第四节定价中的差分方程
第五节偏微分方程与无风险套利
第九章无风险套利原理与衍生产品定价
第一节无风险套利原理
第二节金融衍生品定价方法简介
第三节两期二叉树定价方法
第十章离散型股票期权定价
第一节单期和多期离散型股票价格模型
第二节欧式股票看涨期权定价
第三节美式股票期权定价
第四节两种奇异期权的定价
第五节金融衍生品定价的Hull-White算法
第十一章布莱克一斯科尔斯期权定价理论
第一节布莱克一斯科尔斯期权定价模型的背景
第二节股票价格的随机过程
第三节股票价格对数的分布
第四节布莱克一斯科尔斯期权定价公式
第五节影响期权价格的因素分析
第六节支付股利的Black-Scholes期权定价公式
第七节权证及其定价
第十二章欧式期权价格的敏感性指标
第一节无分红条件下期权的敏感性指标
第二节有分红条件下的敏感性指标
第三节利用敏感性指标进行期权风险管理
第四节隐含波动率
第十三章利率期限结构理论
第一节利率的即期结构和期限结构
第二节利率期限结构的确定
第三节利率曲线模型
第四节时间连续期限结构方程
第五节固定收益证券定价中的利率期限结构
第十四章固定收益证券及其衍生品定价
第一节固定收益证券衍生品
第二节固定收益证券定价的基本原理
第三节固定收益证券定价
第四节固定收益证券衍生品定价
第五节有关债券的其他几种定价公式
第六节资产价格的随机模拟法
第十五章固定收益证券风险管理
第一节风险类型
第二节离散情形的利率风险度量
第三节连续情形的利率风险度量
第四节现金流套期保值的矩方法
第五节利率风险结构分析
第十六章外汇期权及其定价
第一节外汇期权
第二节外汇期权价格分析
第三节外汇期权定价
第四节外汇期权的敏感性参数及其应用
第十七章股指期货及其定价
第一节股指期货定价及其影响因素分析
第二节不完美条件下的股指期货定价的上下限
第三节股票期货套利分析
第十八章封闭式基金套利分析及案例
第一节高折价率封闭式基金的低风险套利
第二节封闭式基金到期套利分析及应注意的问题
第三节指数期货与封闭式基金间套利机会
第四节封闭式基金创新及对高折价率的影响
第十九章ETF、LOF及权证套利
第一节现金差额的ETF套利策略
第二节基于股改的ETF套利策略
第三节LOF的套利
第四节权证套利
索引（各章关键词）
后记