国际原油市场定价机制与预测研究

图书标准信息

• 作者 张跃军
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2022-12
• 版次 1
• ISBN 9787030740748
• 定价 198.00元
• 装帧 精装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 288页
• 字数 378.000千字

【内容简介】

当前国际经济政治格局变幻不定，国际原油市场危机此起彼伏，而我国石油对外依存度持续上升，能源安全形势不容乐观。为此，本书秉承学术性、系统性和创新性原则，坚持问题导向，遵循“定价机制—预测研究—投资决策”的研究思路，运用跨学科的前沿理论方法深入剖析新形势下国际原油市场的资产定价机制；创新性地对原油市场结构变化及其对油价预测的影响开展深入的机理分析和实证建模，为油价波动率预测指明新的建模方向；科学揭示原油市场与股票市场以及贵金属、农产品等大宗商品市场的复杂溢出关系，为投资者配置资产和风险管理以及政府有关部门加强监管提供重要决策支持。

【作者简介】

:
    张跃军，男，1980年生，湖南大学二级教授、博土生导师，主要从事能源环境经济复杂系统建模领域的研究工作。主持国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金项目等10余项纵向科研任务，以第一作者或通讯作者在国内外学术期刊发表论文140余篇，其中国际顶级或权威SSCI/SCI学术期刊论文100余篇。论文累计被引6000余次，23篇论文入选ESI热点论文或高被引论文。多次入选科睿唯安“全球高被引科学家”、爱思唯尔“中国高被引学者”、美国斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家”。在科学出版社出版著作3部。主笔多份政策报告得到党和国家领导人重要批示。
    牵头的研究成果获得湖南省社会科学优秀成果奖一等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖二等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学）二等奖等。兼任SCI/SSCI一区期刊Sustainable Productionand Consumption领域主编、Journal of Cleaner Production副主编及国内知名期刊《中国人口·资源与环境》学术编辑。
    2013年获得国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金，2014年入选国家“万人计划”青年拔尖人才，2016年入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者，2020年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。

【目录】

目录

前言

第1章　国际原油市场发展现状与预测研究进展　1

1.1　国际原油市场的复杂特征与发展态势　1

1.2　原油市场定价机制的研究进展　7

1.3　国际原油市场的预测研究进展　9

1.4　国际油价预测研究评述与展望　18

1.5　本书的内容体系　20

第2章　投资者关注对国际油价的影响研究　25

2.1　投资者关注对原油市场的影响及问题提出　25

2.2　国内外研究现状　26

2.3　研究方法与数据说明　28

2.4　投资者关注对国际油价的影响结果分析　31

2.5　主要结论与启示　37

第3章　投资者关注对国际油价波动的影响研究　39

3.1　国际原油市场的投资者关注及研究诉求　39

3.2　国内外研究现状　40

3.3　研究方法与数据说明　41

3.4　投资者关注与油价收益率间的溢出效应分析　45

3.5　主要结论与启示　50

第4章　美国EPU对国际油价收益率的影响研究　52

4.1　美国EPU及其与国际原油市场的关联机制　52

4.2　国内外研究现状　54

4.3　研究方法与数据说明　55

4.4　美国EPU和油价收益率间的溢出效应分析　60

4.5　主要结论与启示　73

第5章　EPU和投资者情绪对国际油价波动率的影响和预测研究　74

5.1　问题的提出　74

5.2　国内外研究现状　75

5.3　研究方法与数据说明　76

5.4　EPU和投资者情绪对油价波动率的影响及预测结果　79

5.5　主要结论与启示　85

第6章　投资者情绪与原油市场极端风险的交互影响研究　86

6.1　投资者情绪与原油市场的交互关系及问题提出　86

6.2　国内外研究现状　87

6.3　研究方法与数据说明　89

6.4　投资者情绪对原油市场极端风险的影响结果分析　92

6.5　主要结论与启示　99

第7章　投资者情绪对油气公司股票收益率的影响研究　100

7.1　投资者情绪对油气公司股票的影响及问题提出　100

7.2　国内外研究现状　102

7.3　研究方法与数据说明　103

7.4　投资者情绪指数对油气公司股票收益率的影响结果分析　106

7.5　主要结论与启示　115

第8章　原油期货收益率与对冲基金间的时变溢出效应研究　117

8.1　国际原油期货市场对对冲基金的影响　117

8.2　国内外研究现状　118

8.3　研究方法与数据说明　120

8.4　原油期货收益率与对冲基金净持仓的溢出效应分析　126

8.5　主要结论与启示　131

第9章　考虑结构变化和长记忆性的国际油价波动率预测研究　132

9.1　国际油价的结构变化与长记忆特征　132

9.2　国内外研究现状　133

9.3　研究方法与数据说明　135

9.4　考虑结构变化和长记忆性的国际油价波动率预测结果分析　138

9.5　主要结论与启示　144

第10章　基于GARCH族模型的结构变化对国际油价波动率预测建模的影响研究　146

10.1　国际油价波动率预测及研究诉求　146

10.2　国内外研究现状　147

10.3　研究方法与数据说明　149

10.4　考虑不同结构变化类型的国际油价波动率预测结果分析　152

10.5　主要结论与启示　169

第11章　基于HAR族模型的结构变化对国际油价波动率预测建模的影响研究　171

11.1　问题的提出　171

11.2　国内外研究现状　173

11.3　研究方法与数据说明　175

11.4　基于HAR族模型的国际油价波动率预测结果分析　181

11.5　主要结论与启示　198

第12章　基于混合方法的国际油价波动率预测研究　200

12.1　问题的提出　200

12.2　国内外研究现状　201

12.3　研究方法与数据说明　202

12.4　国际油价波动率的预测结果分析　205

12.5　主要结论与启示　208

第13章　股票市场高频数据对国际油价收益率的预测研究　209

13.1　金融市场对石油市场的影响及研究诉求　209

13.2　国内外研究现状　210

13.3　研究方法与数据说明　212

13.4　基于混频模型的国际油价收益率预测结果分析　216

13.5　主要结论与启示　226

第14章　WTI油价对中国传统能源行业的动态信息溢出研究　228

14.1　国际原油市场与中国传统能源行业的关联机制　228

14.2　国内外研究现状　229

14.3　研究方法与数据说明　230

14.4　WTI油价收益率和中国传统能源行业股票收益率的溢出效应分析　234

14.5　主要结论与启示　241

第15章　原油市场风险溢价对贵金属和农产品的预测作用　243

15.1　问题的提出　243

15.2　国内外研究现状　244

15.3　研究方法与数据说明　245

15.4　原油市场风险溢价对贵金属和农产品收益率的预测结果分析　248

15.5　主要结论与启示　256

参考文献　257

附录　285

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