风险模型（新编21世纪风险管理与精算系列教材）

图书标准信息

• 作者 孟生旺
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2022-06
• 版次 1
• ISBN 9787300305981
• 定价 49.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 336页
• 字数 478千字

【内容简介】

本书主要讲授了风险度量、损失分布模型、损失预测模型及其在风险管理中的应用。在风险度量部分，主要介绍了常用的风险度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲风险度量和保费原理。在损失分布模型部分，讨论了损失次数、损失金额和累积损失模型及其相互关系。在损失预测模型部分，介绍了广义线性模型的基本原理，以及出险概率、索赔频率、案均赔款和纯保费的预测方法。对于每一种风险模型，既有理论介绍，也有基于实际数据的案例分析，同时提供了完整的数据集和R程序代码，方便读者练习、复现和改进。

【作者简介】

孟生旺，中国人民大学二级教授，杰出学者特聘教授，博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。兼任中国统计学会副会长，教部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事长，甘肃省“飞天学者”讲座教授。入选教部新世纪优秀人才支持计划。多次获得省部级优秀教学科研成果奖。代表性著作有《金融数学》《非寿险精算学》《风险模型》《非寿险定价》等。

【目录】

章  风险与风险度量

1.1  风险与变量

1.2  风险度量

1.3  保费

本章小结

题

第2章  损失金额

2.1  常用分布

2.2  极值分布

2.3  生成分布

2.4  赔额

2.5  赔偿限额

2.6  通货膨胀

本章小结

题

第3章  损失次数

3.1  （a，b，0）分布类

3.2  （a，b，1）分布类

3.3  复合分布

3.4  混合分布

3.5  赔额对损失次数模型的影响

本章小结

题

第4章  累积损失

4.1  聚合风险模型

4.2  个体风险模型

本章小结

题

第5章  线模型

5.1  模型结构和设

5.2  参数估计

5.3  设检验

5.4  模型诊断

5.5  模型评价与比较

本章小结

题

第6章  广义线模型

6.1  模型结构

6.2  参数估计

6.3  模型检验

6.4  模型诊断

6.5  拟对数似然

本章小结

题

第7章  案均赔款

7.1  线回归

7.2  伽马回归

7.3  逆高斯回归

7.4  应用案例

本章小结

题

第8章  出险概率

8.1  基于个体数据的出险概率

8.2  基于汇数据的出险概率

8.3  模型检验

8.4  其他连接函数

8.5  过离散问题

8.6  应用案例

本章小结

题

第9章  索赔频率

9.1  泊松回归模型

9.2  负二项回归模型

9.3  过离散泊松回归模型

9.4  应用案例

本章小结

题

0章  纯保费

10.1  tweedie分布

10.2  tweedie回归

10.3  模拟分析

10.4  应用案例

本章小结

题

参

参文献