利率互换及其他衍生品
全新正版书籍，多仓就近发货，节假日正常发出，具体可私信客服咨询。
￥ 32.93 4.8折 ￥ 69 全新
库存14件
广东东莞
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者霍华德·科伯
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300252940
出版时间2018-03
装帧平装
开本其他
定价69元
货号25230505
上书时间2024-10-25
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 7小时
- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
作者简介
霍华德·科伯（Howard Corb），本科毕业于宾夕法尼亚大学，获得沃顿商学院经济学学士和文理学院文学学士双学位，并于斯坦福大学商学院获得金融学博士学位。科伯1994年加入摩根大通从事衍生品工作。随后加入摩根士丹利，为机构客户提供利率风险管理咨询。2008年至2013年，科伯在Tradeweb Markets LLC担任董事总经理。2013年加入Arel资本，负责风险管理和新市场的开发。自1996年至今，科伯在哥伦比亚大学商学院担任客座教授。
目录
第一章 利率互换简介
1.1 概述
1.2 互换
第二章 利率互换的风险特征和传统用法
2.1 利率风险
2.2 基差风险
2.3 汇率风险
2.4 交易对手信用风险
2.5 互换的常见应用
第三章 利率互换定价
3.1 互换利率从何而来？
3.2 剥离利率曲线和构建互换模型
3.3 非标准互换的定价
第四章 利率上限与利率下限
4.1 利率上限与利率下限简介
第五章 互换期权
5.1 互换期权介绍
5.2 利率上下限与互换期权的联系
5.3 用Black模型对利率期权定价的几点质疑
5.4 正态模型
5.5 其他利率期权定价模型
5.6 百慕大式互换期权
第六章 内嵌期权利率互换
6.1 基础概念
6.2 可取消互换
6.3 指数摊销互换
6.4 敲出式互换
6.5 有凸性调整的互换
第七章 结构性票据
7.1 结构性票据市场的崛起
7.2 结构性票据术语
7.3 市场规模
7.4 什么是结构性票据？
7.5 浮动利率债券
7.6 封顶浮动利率债券
7.7 逆向浮动利率债券
7.8 区间累积债券
7.9 监管应对
7.10 不反转债券
第八章 相对价值交易与宏观交易
8.1 息差和滑移分析
8.2 曲线交易
8.3 交易互换基差
8.4 资产互换回顾
第九章 近期产品创新
9.1 相关性交易介绍：再论利率上限和固定利率支付方互换期权
9.2 远期波动率交易
9.3 曲线期权
附录A 期权定价简介
A.1 基本概念
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价