21世纪统计学系列教材：应用时间序列分析（第2版）

图书标准信息

• 作者 王燕 编
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2008-12
• 版次 2
• ISBN 9787300098821
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 264页
• 字数 313千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 21世纪统计学系列教材

【内容简介】

　　作为数理统计学的一个专业分支，时间序列分析遵循数理统计学．的基本原理，都是利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性，使得我们在任意一个时刻只能获得惟一的一个序列观察值，这种特殊的数据结构导致时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。目前，国内有关时间序列分析的著作和教材有很多，每本书都会有它预定的读者群体。本书的定位是大学本科生的时间序列分析入门教材。根据这个定位，本书语言通俗、案例丰富，理论联系实际紧密，习题难易程度适当，非常便于学生理解和练习。本书在每一章后面都会有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。为使同学们更好地学习和操作，本书所有例题的数据、习题数据、例题的操作程序及上机指导程序将放在人大经管在线上，读者可免费下载。

【目录】

第1章时间序列分析简介
1.1引言
1.2时间序列的定义
1.3时间序列分析方法
1.4时间序列分析软件
1.5习题
1.6上机指导

第2章时间序列的预处理
2.1平稳性检验
2.2纯随机性检验
2.3习题
2.4上机指导

第3章平稳时间序列分析
3.1方法性工具
3.2ARMA模型的性质
3.3平稳序列建模
3.4序列预测
3.5习题
3.6上机指导

第4章非平稳序列的确定性分析
4.1时间序列的分解
4.2确定性因素分解
4.3趋势分析
4.4季节效应分析
4.5综合分析
4.6X-11过程
4.7习题
4.8上机指导

第5章非平稳序列的随机分析
5.1差分运算
5.2ARIMA模型
5.3残差自回归模型
5.4异方差的性质
5.5方差齐性变换
5.6条件异方差模型
5.7习题
5.8上机指导

第6章多元时间序列分析
6.1平稳多元序列建模
6.2虚假回归
6.3单位根检验
6.4协整
6.5误差修正模型
6.6习题
6.7上机指导
附录1
附录2
附录3