现代投资组合理论和投资分析

图书标准信息

• 作者 [美]埃尔顿 著；向东 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2006-01
• 版次 1
• ISBN 9787300068275
• 定价 79.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 797页
• 字数 1068千字

【作者简介】

　　埃德温·J·埃尔顿(EdwinJ．Elton)是纽约大学斯特恩商学院的野村金融学教授。他共独立或与他人合作出版了8本书并发表了90余篇论文。这些论文主要发表在如TheJournalofFinance，TheReviewofFinancialStudies，ReviewofEconomicsandStatistics，ManagementScience，JournalofFinancialEconomics，JournalofBusiness，OxfordEconomicPapers，JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis等著名刊物上。他一直担任《金融期刊》(TheJournalofFinance)的联合编辑。埃尔顿教授一直是美国金融学会(AmericanFinanceAssociation)董事会的成员，《管理科学》(ManagementScience)杂志的副编辑。他现在担任《金融与银行》(JournalofBankingnndFinance)以及(JournalofAccountingAuditingandFinance)的副编辑。埃尔顿教授为很多大型金融机构担任咨询顾问。最近麻省理工学院出版社为埃尔顿教授与格鲁伯教授出版了两卷本的论文集。埃尔顿教授曾任美国金融学会主席，是该学会的成员，也是东部金融学会出色研究奖的获得者。

【目录】

第1部分导论
第1章导论
第2章金融证券
第3章金融市场

第2部分组合分析
第1篇均值方差组合理论
第4章风险条件下机会集的特征
第5章描述有效投资组合
第6章计算有效边界的技术
第2篇简化组合选择过程
第7章证券收益之间的相关结构：单指数模型
第8章证券收益之间的相关结构：多指数模型和分组技术
第9章确定有效边界的简单技术
第3篇选择最优组合
第10章效用分析
第11章其他组合选择模型
第4篇扩展选择空间
第12章国际分散化

第3部分资本市场均衡模型
第13章标准型资本资产定价模型
第14章非标准型资本资产定价模型
第15章对均衡模型的实证检验
第16章套利定价模型——解释资产价格的一种新方法

第4部分证券分析和投资组合理论
第17章有效市场
第18章估值过程
第19章盈利估计
第20章利率理论和债券定价
第21章债券组合管理
第22章期权定价理论
第23章金融期货的定价与使用

第5部分评价投资过程
第24章评价组合业绩
第25章评价证券分析
第26章投资组合管理——回顾
参考文献
索引