期权、期货及其他衍生产品（第6版）（高级课程教学版）

图书标准信息

• 作者 [加拿大]赫尔 著；张陶伟 译
• 出版社 人民邮电出版社
• 出版时间 2010-08
• 版次 1
• ISBN 9787115235459
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 大16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 491页
• 字数 99999千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《期权、期货及其他衍生产品（第6版）（高级课程教学版）》曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，AndOtherDerivatives第6版的中译本。《期权、期货及其他衍生产品（第6版）（高级课程教学版）》内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。全书由浅入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读《期权、期货及其他衍生产品（第6版）（高级课程教学版）》。全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black—Sctholes—Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。《期权、期货及其他衍生产品（第6版）（高级课程教学版）》同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，《期权、期货及其他衍生产品（第6版）（高级课程教学版）》也具有不可替代的参考价值。

【作者简介】

作者：（加拿大）约翰・赫尔（Hull.J.C.） 译者：张陶伟 约翰・赫尔（John C.Hull），衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。研究领域包括信用风险、经理人股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和Alan White教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LoR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰・赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（Internatlc）nal Association of Financial Enginaeers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。约翰・赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。 张陶伟（Zhang Taowei），清华大学经济管理学院副教授，兼任中国国际金融学会理事及副秘书长。1999~2000年，任国家外汇管理局外汇政策顾问。国家自然科学基金委2005年度应急课题《人民币压力指数测算》负责人。1979～1984年先后获得清华大学学士学位和硕士学位：2000年获清华大学博士学位。1987年8月至今在清华大学经济管理学院任教。1996年入选北京市跨世纪“百人工程”计划。1998年1月～6月，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者。主要讲授课程有：《国际金融》、《投资银行（私募股权投资、并购）》、《投资学》、《金融工程》、《公司治理》等课程。并多次获得清华大学“清华之友――优秀教师”一等奖、二等奖和三等奖，及“清华之友经济管理学院――优秀教学奖”一等奖。主要研究领域：金融工程（金融衍生产品设计开发、金融风险管理）：投资银行（私募股权投资、并购）；国际金融、人民币汇率研究：公司治理、激励与约束机制设计。主要著作：专著《国际金融原理》：译著包括：《期权、期货及其他衍生产品》、《兼并与收购实务》、《金融工程一衍生品与风险管理》、《金融风险管理师手册》、《期货期权入门》、《期权、期货和衍生证券》、《财务管理》、《金融工程》：并在多家核心刊物上发表论文数篇。

【目录】

技术说明
前言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章利用期货套期保值策略
第4章各种利率
第5章远期和期货价格的决定
第6章利率期货
第7章互换
第8章期权市场的机制
第9章股票期权价格的性质
第10章期权的交易策略
第11章二叉树模型介绍
第12章维纳过程和伊藤定理
第13章Black-Scholes-Merton模型