衍生金融工具/新编21世纪金融学系列教材

图书标准信息

• 作者 王晋忠 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2017-07
• 版次 1
• ISBN 9787300236797
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 300页
• 字数 99999千字
• 丛书 新编21世纪金融学系列教材

【内容简介】

本书系统全面地介绍了衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质和实践运用，着力于培养学生对金融衍生工具原理的掌握和技术的运用。本书主要有以下特点：
 **，注重理论本质，在衍生金融工具的理论介绍中，注重基本原理，简化数理推导细节。
 第二，注重衍生金融工具理论的前沿研究，在每章都有相关内容的前沿研究介绍，并且在每章末都有相关的研究文献资料推荐。
 第三，突出案例分析，在本书中选择了多起案例帮助读者深化对相关理论的理解、掌握和运用。
 第四，本书强调理论联系实际，注重联系市场的现实发展和实践创新。
 第五，本书注重反映中国金融市场的实践，尤其是衍生金融工具的发展状况，对每类衍生金融工具都有相关的中国情况介绍。
 第六，本书注重能力培养，结合编程技术，帮助读者培养解决实际问题的能力，提供实用性较强的金融技术和方法。
 本书适用于金融和金融工程专业的本科学生，也可供业内相关人士阅读和参考。

【作者简介】

王晋忠，金融学博士，西南财经大学金融学院金融工程系副教授。主要研究方向为金融工程、衍生金融工具、商业银行；长期为本科生和研究生讲授衍生金融工具、金融工程、金融经济学、投资学等课程。

【目录】

第1章 衍生金融工具概论
1.1 衍生金融工具的定义
1.2 衍生金融工具的特点
1.3 衍生金融工具的类型
1.4 衍生金融工具的市场
1.5 衍生金融工具市场的发展历程及现状
1.6 我国的衍生金融工具市场

第2章 远期合约
2.1 远期交易和远期市场的起源
2.2 远期合约概述
2.3 远期外汇合约
2.4 远期利率协议
2.5 远期外汇综合协议
2.6 中国实践中的远期交易与远期市场

第3章 期货市场及期货合约的套期保值
3.1 期货市场概述
3.2 期货合约的套期保值
3.3 交叉套保和套期保值比
3.4 采用股指期货调整股票组合资产的贝塔值
3.5 套期保值策略

第4章 远期和期货价格的确定
4.1 准备知识
4.2 定价方法
4.3 远期和期货的三个基本定价模型
4.4 三类期货的定价
4.5 定价模型的改进和运用

第5章 利率期货
5.1 固定收益证券
5.2 长期和中期国债期货
5.3 短期国债期货
5.4 欧洲美元期货
5.5 国债期货的套期保值策略
5.6 中国利率期货市场的发展

第6章 互换
6.1 互换的产生与发展
6.2 利率互换
6.3 货币互换
6.4 其他类型的互换

第7章 期权市场
7.1 期权概述
7.2 金融期权与类似金融工具的比较
7.3 期权合约的构成
7.4 期权交易运作
7.5 法制规章管理

第8章 期权价格性质
8.1 期权价值的构成
8.2 期权的影响因素
8.3 期权头寸的损益
8.4 期权价格的上下限
8.5 提前执行美式期权的合理性
8.6 期权价格曲线的形状
8.7 看涨期权与看跌期权之间的平价关系

第9章 期权交易策略
9.1 包含标的资产的简单期权组合
9.2 价差组合
9.3 期差组合
9.4 对角组合
9.5 组合期权

第10章 二叉树期权定价模型
10.1 无套利方法与风险中性定价
10.2 期权的二叉树定价方法
10.3 Delta对冲
10.4 美式期权的二叉树定价方法
10.5 参数u和d的选择
10.6 应用举例

第11章 股票价格的行为模式
11.1 随机过程
11.2 股票价格的行为过程
11.3 伊藤引理

第12章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
12.1 正态分布的特征
12.2 股票价格的髓机模型
12.3 欧式期权的布莱克-斯科尔斯价格公式
12.4 布莱克-斯科尔斯偏微分方程
12.5 美式期权定价入门
12.6 历史波动率与隐含波动率
12.7 期权公平价格的含义

第13章 奇异期权
13.1 从两个新的金融产品讲起
13.2 奇异期权定价的展望及标准期权定价的回顾
13.3 非标准美式期权
13.4 远期开始期权
13.5 复合期权
13.6 后定期权
13.7 障碍期权
13.8 两值期权
13.9 回望期权
13.10 叫停期权
13.11 亚式期权
13.12 资产交换期权
13.13 包含几种资产的期权
13.14 奇异期权定价的程序实现

第14章 信用衍生产品
14.1 信用违约互换
14.2 信用指数
14.3 信用违约互换的估值
14.4 CDS远期和期权
14.5 总收益互换
14.6 一篮子信用违约互换
14.7 债务抵押债券
14.8 一篮子CDS和CDO的概念与估值
14.9 我国信用衍生产品的发展