精算学

图书标准信息

• 作者 张博 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2005-11
• 版次 1
• ISBN 9787301097809
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 487页
• 字数 568千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《北京大学经济学教材系列：精算学》内容囊括了当今主要的精算师考试体系中所要求的精算学的核心内容，包括利息理论、投资科学、寿险精算学和非寿险精算学等。在保持理论体系清晰完整的同时，《北京大学经济学教材系列：精算学》尽可能兼顾实务。全书对CAPM有非常细致的处理；对金融资产定价的一般均衡方法和无套利方法有清晰的论述；对固定收益证券和利率衍生品的介绍也很丰富；对资产负债管理有较深入的讨论；对准备金的处理严谨统一；对损失模型、可信度理论、破产理论、风险度量、汽车保险奖惩系统等非寿险精算的经典内容都有详细的讨论。各章皆附有进一步阅读的文献和习题。
《北京大学经济学教材系列：精算学》可作为保险和精算专业学生精算学的基础教材，可用为SOA、CAS和中国精算师考试的参考用书，也可作为证券投资和保险精算从业人员的参考书。

【作者简介】

张博，理学博士，北京大学经济学院副教授，北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员，北京大学金融与产业发展研究中心特约研究员。研究领域为投资科学、精算学和自然资源与环境经济学。曾在美国佐治亚州立大学作访问学者，研修金融学、精算学与风险管理，并在美国林肯金融集团做过实习。多年为北京大学经济学院本科生和研究生开设“保险精算学”课程。近年来，积极参与建设北京大学经济学院环境资源与发展经济学系，并为该系本科生开设“能源经济学”和“环境经济学建模”等课程。

【目录】

第一篇利息理论与投资科学
第一章利息理论基础
本章概要
学习目标
1.1利息概述
1.2现金流分析
1.3摊还表与偿债基金
本章总结
进一步阅读的文献
思考与练习
第二章利率的期限结构
本章概要
学习目标
2.1固定收益证券
2.2利率期限结构
2.3利率敏感性之度量
2.4资产负债匹配
本章总结
进一步阅读的文献
思考与练习
第三章投资组合理论
本章概要
学习目标
3.0引言
3.1Markowitz投资组合理论
3.2资本资产定价模型(CAPM)
3.3因子模型与APT
本章总结
进一步阅读的文献
思考与练习
第四章无套利资产定价理论
本章概要
学习目标
4.0引言
4.1单期模型
4.2多期模型
4.3利率模型
4.4利率衍生品
本章总结
进一步阅读的文献
思考与练习

第二篇寿险精算学
第五章精算生存模型与生命表
本章概要
学习目标
5.0引言
5.1寿命
5.2余寿
5.3取整余寿
5.4关于分数年龄的假设
本章总结
进一步阅读的文献
思考与练习
第六章寿险保险金
……
第七章寿险保险费
第八章寿险准备金
第九章多生命模型
第十章多减因模型
第十一章费用及相关问题

第三篇非寿险精算学
第十二章损失模型
第十三章破产理论
第十四章风险的度量、排序与交换
第十五章可信度理论
第十六章汽车保险的奖惩系统
第十七章非寿险准备金
参考文献
主题索引