巴塞尔协议与宏观审慎监管——银行风险监管的国际准则与中国实践

图书标准信息

• 作者 杜金富 编著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2022-10
• 版次 1
• ISBN 9787522016948
• 定价 68.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

本书在基于巴塞尔资本协议的基础上，从中国经济金融发展现状和分业监管体制出发，分析研究中国系统性金融风险的根源和形成机制，探索构建中国宏观审慎管理的制度框架，设计适合中国的宏观审慎管理政策体系。《巴塞尔协议与宏观审慎监管---银行风险监管的国际准则与中国实践》主要介绍了银行风险监管的国际框架及中国银行业风险监管的实际操作。本教材主要参考和引用了刘春航编著的《解密巴塞尔——简析国际银行监管框架》、杜金富主编的《银行监管统计学》、银监会培训中心编译的《银行监管培训教材（国际版）》等教材。

【目录】

目录

第一章　 绪论 …………………………………………………………………………… 1

　 第一节　 银行风险 …………………………………………………………………… 1

　 第二节　 巴塞尔委员会 ……………………………………………………………… 8

　 第三节　 巴塞尔协议的基本内容…………………………………………………… 10

第二章　 巴塞尔协议的演进…………………………………………………………… 21

　 第一节　 巴塞尔资本协议Ⅰ………………………………………………………… 21

　 第二节　 巴塞尔资本协议Ⅱ………………………………………………………… 27

　 第三节　 巴塞尔资本协议Ⅲ………………………………………………………… 34

　 第四节　 巴塞尔协议在中国的实施………………………………………………… 36

第三章　 巴塞尔协议———内部评级法………………………………………………… 42

　 第一节　 内部评级法概述…………………………………………………………… 42

　 第二节　 内部评级法的基本思路和实施要点……………………………………… 49

　 第三节　 内部评级法的实践………………………………………………………… 56

第四章　 银行资本……………………………………………………………………… 64

　 第一节　 监管资本…………………………………………………………………… 64

　 第二节　 经济资本与监管资本……………………………………………………… 78

　 第三节　 我国对银行资本的监管…………………………………………………… 81

第五章　 信用风险……………………………………………………………………… 92

　 第一节　 信用风险概述……………………………………………………………… 92

　 第二节　 信用风险加权资产———标准法…………………………………………… 97

　 第三节　 信用风险加权资产———内部评级法 …………………………………… 105

第四节　 证券化信用风险监管资本的计量……………………………………… 113

　 第五节　 交易对手信用风险监管资本的计量 …………………………………… 118

第六章　 市场风险 …………………………………………………………………… 127

　 第一节　 市场风险概述 …………………………………………………………… 127

　 第二节　 市场风险资产———标准法 ……………………………………………… 131

　 第三节　 市场风险资产———内部模型法 ………………………………………… 146

　 第四节　 我国对市场风险的监管 ………………………………………………… 151

第七章　 操作风险 …………………………………………………………………… 158

　 第一节　 操作风险概述 …………………………………………………………… 158

　 第二节　 操作风险计量———基本指标法 ………………………………………… 163

　 第三节　 操作风险计量———标准法和高级法 …………………………………… 164

　 第四节　 我国对操作风险计量的要求 …………………………………………… 169

第八章　 杠杆率 ……………………………………………………………………… 182

　 第一节　 《巴塞尔资本协议Ⅲ》 与杠杆率 ……………………………………… 182

　 第二节　 杠杆率的计算 …………………………………………………………… 185

　 第三节　 杠杆率的国际实施 ……………………………………………………… 192

　 第四节　 我国对商业银行杠杆率的监管 ………………………………………… 197

第九章　 流动性风险 ………………………………………………………………… 202

　 第一节　 流动性风险监管概述 …………………………………………………… 202

　 第二节　 流动性风险监管的定性要求 …………………………………………… 208

　 第三节　 流动性风险监管的定量标准 …………………………………………… 212

　 第四节　 我国对流动性风险的管理 ……………………………………………… 220

第十章　 贷款评级与分类 …………………………………………………………… 226

　 第一节　 贷款评级 ………………………………………………………………… 226

　 第二节　 贷款分类 ………………………………………………………………… 233

第十一章　 监督检查 ………………………………………………………………… 239

　 第一节　 监督检查概述 …………………………………………………………… 239

　 第二节　 银行内部资本充足率评估的程序 ……………………………………… 240

　 第三节　 监督检查的流程 ………………………………………………………… 244

第四节　 第二支柱与第一支柱 …………………………………………………… 246

　 第五节　 我国银行监督检查 ……………………………………………………… 249

第十二章　 信息披露 ………………………………………………………………… 256

　 第一节　 信息披露的发展与规定 ………………………………………………… 256

　 第二节　 信息披露的主要内容 …………………………………………………… 260

　 第三节　 我国商业银行信息披露 ………………………………………………… 267

第十三章　 宏观审慎监管 …………………………………………………………… 278

　 第一节　 宏观审慎监管的概念 …………………………………………………… 278

　 第二节　 逆周期监管 ……………………………………………………………… 284

　 第三节　 系统重要性银行监管 …………………………………………………… 290

　 第四节　 我国的宏观审慎管理 …………………………………………………… 296

第十四章　 有效银行监管核心原则 ………………………………………………… 303

　 第一节　 《有效银行监管核心原则》 概述 ……………………………………… 303

　 第二节　 《有效银行监管核心原则》 的主要内容 ……………………………… 305

　 第三节　 有效银行监管的前提条件 ……………………………………………… 315

　 第四节　 《有效银行监管核心原则》 的评估与应用 …………………………… 317

第十五章　 金融集团监管 …………………………………………………………… 324

　 第一节　 金融集团概述 …………………………………………………………… 324

　 第二节　 金融集团的风险 ………………………………………………………… 330

　 第三节　 金融集团的监管 ………………………………………………………… 333

　 第四节　 我国金融集团的监管 …………………………………………………… 343

第十六章　 压力测试 ………………………………………………………………… 350

　 第一节　 压力测试概述 …………………………………………………………… 350

　 第二节　 资产组合层面的压力测试 ……………………………………………… 356

　 第三节　 信用风险的压力测试 …………………………………………………… 359

　 第四节　 流动性风险压力测试和宏观压力测试 ………………………………… 363