市场风险测度：第二版

图书标准信息

• 作者 [英]凯文·多德 著；李雪 译
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2011-06
• 版次 1
• ISBN 9787509527832
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 449页
• 字数 315千字
• 原版书名 Measuring Market Risk(Second Edition)

【内容简介】

 《市场风险测度》系统阐术风险测度的各个环节，用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法，介绍市场风险管理方法的新进展和新应用。

【目录】

序言
致谢
第1章风险值的出现
1.1金融风险管理的兴起
1.2市场风险测度
1.3VaR出现前的风险测度
1.4风险值
附录市场风险类型
第2章金融风险测度
2.1金融风险测度的均值一方差框架
2.2风险值
2.3一致风险测度
2.4结论
附录1概率分布函数
附录2监管中的VaR应用
第3章市场风险测度的估计：绪论和概述
3.1数据
3.2VaR的历史数据模拟估计
3.3VaR估计的参数方法
3.4一致性风险测度估计
3.5风险测度估计的标准误
3.6核心问题：概述
附录1数据的预备性分析
附录2数值积分方法
第4章风险测度估计的非参数方法
4.1历史模拟数据的搜集
4.2VaR和ES估计的历史模拟方法（HS）
4.3VaR和ES历史模拟估计的置信区间估计
4.4加权历史模拟
4.5非参数方法的优缺点
4.6结论
附录1基于顺序统计量的风险测度估计
附录2自举抽样法
附录3非参数分布密度估计
附录4主成份分析和因子分析
第5章波动率、协方差和相关系数的预测
5.1波动率的预测
5.2协方差和相关系数的预测
5.3协方差矩阵的预测
附录相关性的模型描述：相关系数和关联（C0pulas）
第6章参数估计（I）
6.1条件分布和无条件分布
6.2正态VaR和ES
6.3t—分布
6.4对数正态分布
6.5其他参数方法
6.6多变量正态分布的方差一协方差方法
6.7非正态分布的方差一协方差方法
6.8用C0PULAS处理多变量回报的分布
6.9结论
附录长期风险测度的预测
第7章参数方法（II）：极端值方法
7.1广义极端值理论
7.2P0T（PEAKS—0VER—THERSH0LD）方法：广义PARET0分布
7.3EV方法的改进
7.4结论
第8章蒙特卡罗方法
8.1蒙特卡罗方法的使用
8.2单风险因子蒙特卡罗模拟
8.3多风险因子蒙特卡罗模拟
8.4方差—缩减法
8.5蒙特卡罗方法的优缺点
8.6结论
第9章随机风险测度方法的应用
9.1随机过程的选择
9.2多元随机过程的处理
9.3动态风险
9.4固定收益风险
9.5信用风险
9.6保险风险
9.7养老金风险测度
9.8结论
第10章期权风险测度估计
10.1期权VaR的解析方法和数值方法
10.2模拟方法
10.3δ—γ方法及相关方法
第11章增量风险和成分风险
11.1增量VaR
11.2成分VaR
11.3一致风险测度的分解
第12章持仓到风险因素的映射
12.1核心金融工具的选择
12.2持仓的映射和VaR估计
第13章压力试验
13.1压力试验的优点和难点
13.2情景分析
13.3机械压力试验
13.4结论
第14章流动性风险估计
14.1流动性和流动性风险
14.2流动性调整的VaR估计
14.3风险流动性（1iquidityatrisk，简记为LaR）估计
14.4危机时的流动性估计
第15章市场风险模型的背后检验
15.1初步数据的问题
15.2基于频数检验的背后检验
15.3基于分布等性（equality）的背后检验
15.4备选模型比较
15.5使用备选持仓和数据的背后检验
15.6背后检验结果的精确度评价
15.7总结和结论
附录两分布异同的检验
第16章模型风险
16.1模型和模型风险
16.2模型风险的来源
16.3模型风险的量化
16.4模型风险的管理
16.5结论
参考文献