金融市场的复杂性与风险管理

图书标准信息

• 作者 马超群 著；李红权
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2006-12
• 版次 1
• ISBN 9787505859272
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 217页
• 字数 250千字

【内容简介】

本书从金融市场的复杂性与非线性本质出发，运用演化金融学与系统动力学的思想与分析方法，深入分析了金融市场的复杂动力学行为，挖掘出金融市场的本质特征与混沌动力学演化过程，揭示了金融市场的运行规律、市场状态的形成条件及金融风险演化机理；按照风险管理的国际准则与要求，系统地研究了金融复杂系统的风险来源、风险识别、风险度量、风险的管理与控制等一系列问题，提出了新的风险理念与科学的风险管理方法。

【作者简介】

李红权，男，1976年出生。湖南大学管理学博士。现执教于湖南师范大学商学院金融系，兼任湖南大学中科预测科学研究中心研究员、湖南省管理科学学会金融专业委员会副主任。主要研究领域为金融工程与金融风险管理、金融复杂性研究。先后在《中国管理科学》，《系统工程理论与实

【目录】

第1章　绪论

　1.1　研究背景及研究意义

　1.2　国内外研究现状评述

　1.3　研究的课题来源与主要内容

　1.4　本章小结

第一部分　金融市场的复杂动力学行为

　第2章　金融市场的非线性动力学分析原理

　　2.1　金融市场的特性

　　2.2　金融市场的非线性动力学分析原理

　　2.3　非线性动力学分析原理下的风险观

　　2.4　本章小结

　第3章　金融市场的分形特征

　　3.1　分形与分形时间序列

　　3.2　分形时间序列的特征量

　　3.3　分形时间序列的分析方法

　　3.4　分数差分化技术在金融时间序列分析中的应用

　　3.5　金融市场分形特征的实证研究

　　3.6　本章小结

　第4章　金融市场的混沌动力学特征

　　4.1　混沌的定义与基本特征

　　4.2　非线性时间序列分析的相空间重构技术

　　4.3　混沌系统的特征量

　　4.4　我国金融市场混沌特征的实证研究

　　4.5　本章小结

　第5章　金融市场非线性动力学价格行为的形成机制

　　5.1　我国金融市场股票价格行为的实证分析

　　5.2　金融市场非线性动力学价格行为的形成机制探析

　　5.3　本章小结

第二部分　金融复杂系统的风险管理方法与技术

　第6章　金融复杂系统的风险管理创新体系

　　6.1　风险的识别

　　6.2　基于非线性动力学特征的风险度量指标研究

　　6.3　基于非线性动力学特征的风险管理方法研究

　　6.4　本章小结

　第7章　基于混沌控制原理的风险控制方法

　　7.1　混沌控制的一般原理

　　7.2　金融市场混沌控制的原理与方法

　　7.3　本章小结

　第8章　金融复杂系统的市场风险管理模型

　　8.1　风险价值方法

　　8.2　风险价值的算法

　　8.3　极值条件下风险价值方法的改进

　　8.4　风险价值方法的实证研究

　　8.5　基于VaR的金融市场风险管理有效途径

　　8.6　本章小结

　第9章　基于分数布朗运动的期权定价模型

　　9.1　期权定价理论：现状与挑战

　　9.2　基于分数布朗运动的股票价格行为演化模型

　　9.3　基于分数布朗运动的期权定价模型

　　9.4　本章小结

第三部分　金融市场理论的非线性研究范式

　第10章　金融市场的非线性研究范式：基于复杂性科学与行为金融学

　　10.1　引言

　　10.2　金融市场理论的非线性研究范式

　　10.3　金融市场非线性理论体系的研究前景

　　10.4　本章小结

总结与展望

附录A　主要的计算机程序目录

附录B　恒生指数的蒙特卡罗模拟结果

参考文献

后记