信贷配给论：制度分析

图书标准信息

• 作者 金俐 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2006-10
• 版次 1
• ISBN 9787810987677
• 定价 16.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 229页
• 字数 216千字

【内容简介】

本书拟对中国转型经济时期，特别是1998～2002年期间出现的信贷配给现象提供一个理论解释，并在此基础上讨论其货币政策含义。本书从信贷配给的角度对货币传导的信贷渠道以及货币政策的性质进行了重新认识。信贷配给的存在为货币传导提供了一个直接的信贷渠道，但同时也使货币政策的效果具有不确定性。此外，信贷配给现象也使货币政策并非均匀地影响各个经济部门，这种分配效应可能导致资源配置的扭曲。认识到这一点，对宏观经济政策的制定十分重要。全书分为9章。第1章是导论，介绍信贷配给的含义、选题的理论背景和现实意义以及研究思路；第2章是对相关研究文献的回顾；第3章分析抵押品及其替代机制与信贷配给的关系；第4章从法律制度环境的角度解释信贷配给的产生；第5章讨论信用信息环境与信贷配绐的关系；第6章分析宏观经济不确定性如何导致信贷配给；第7章探订信贷配给对货币传导的影响；第8章分析信贷配给的货币政策含义；第9章是对全书的总结。

【作者简介】

金俐，女，1966年出生。1989年毕业于西南财经大学经济系，获经济学硕士学位；2004年毕业于复旦大学经济学院西方经济学专业，获经济学博士学位。现任上海大学国际工商与管理学院经济系副教授，从事现代经济学的教学工作。主要研究方向为宏观经济理论与政策。

【目录】

内容摘要

1 导论

  1.0 引言

  1.1 信贷配给的含义

  1.2 几个与信贷配给相关的概念

  1.3 选题的理论背景

    1.3.1 前凯恩斯经济周期理论

    1.3.2 1940～1980年正统凯恩斯主义

    1.3.3 20世纪80年代后的宏观经济学

  1.4 选题的现实意义

  1.5 研究思路和结构安排

2 文献评述

  2.0 引言

  2.1 信贷市场的性质

    2.1.1 新古典范式

    2.1.2 不对称信息范式

  2.2 早期信贷配给模型

    2.2.1 霍奇曼模型

    2.2.2 贾菲一莫迪利安尼模型

  2.3 逆向选择、道德风险与信贷配给

    2.3.1 斯蒂格利茨-魏斯模型

    2.3.2 斯蒂格利茨-魏斯模型：批评、回应与扩展

    2.3.3 近期研究

  2.4 有成本的状态证实(CSV)与信贷配给

    2.4.1 威廉姆森模型

    2.4.2 CsV模型存在的问题

    2.4.3 威廉姆森后的信贷配给研究

  2.5 简要评价

3 抵押品及其替代机制与信贷配给

  3.0 引言

  3.1 抵押品在债务融资中的作用

  3.2 抵押品与信贷配给：一个道德风险模型

    3.2.1 模型背景

    3.2.2 银行行为与信贷配给

  3.3 抵押品的替代机制之一：第三方担保的作用

  3.4 抵押品的替代机制之二：关系型贷款的作用

    3.4.1 关系型贷款的含义

    3.4.2 关系型贷款的作用：一些经验研究的结论

    3.4.3 关系型贷款健康发展的条件

  3.5 抵押品与银行的“甄别缺口”

4 法律制度环境与信贷配给

  4.0 引言

  4.1 法律制度与信贷市场

  4.2 债务合约的执行力度与信贷配给

    4.2.1 模型背景

    4.2.2 银行行为与信贷配给

    4.2.3 执法效力对信贷配给的影响

  4.3 一些经验研究结论

  4.4 正式市场中的信贷配给与非正式信贷市场

    4.4.1 中国的非正式信贷市场 

    4.4.2 正式市场与非正式市场的转换

  4.5 抵押品清算与企业破产的福利效应

5 信用信息环境与信贷配给

  5.0 引言

  5.1 信息共享制度的类型

    5.1.1 公共信用登记制度

    5.1.2 非政府的信息共享制度

    5.1.3 两种信息共享制度的关系

  5.2 信息共享的惩戒作用与信贷配给

    5.2.1 一个重复借贷模型

    5.2.2 信贷市场结构与信贷配给

    5.2.3 “过度银行化”与“信贷饥渴”的并存：俄罗斯的教训

  5.3 信息共享在减少逆向选择中的作用

    5.3.1 模型背景

    5.3.2 银行作为一个地方垄断者的行为

    5.3.3 信息共享的作用

  5.4 我国信息共享制度的现状与制度建设问题

    5.4.1 我国信息共享制度的现状

    5.4.2 制度建设中的几个问题

6 宏观经济不确定性、银行风险规避与信贷配给

  6.0 引言

  6.1 银行作为资产组合的管理者

    6.1.1 银行的资产组合问题

    6.1.2 银行的资产组合选择

  6.2 宏观经济不确定性对银行信贷行为的影响

    6.2.1 不确定性条件下的信号提取

    6.2.2 不确定性条件下银行资产组合的调整

    6.2.3 不确定性、风险规避与我国商业银行的资产选择

  6.3 宏观经济不确定性、银行风险规避与信贷配给

    6.3.1 银行的均值一方差效用函数

    6.3.2 银行的贷款收益与贷款利率

    6.3.3 宏观经济不确定性与信贷配给

    6.3.4 银行风险规避程度的改变与信贷配给

    6.3.5 银行净值、资本充足率要求与信贷配给

    6.3.6 安全资产利率、存款准备率的改变与信贷配给

7 信贷配给、货币传导机制与货币政策效果

  7.0 引言

  7.1 货币传导的“货币观”

    7.1.1 传统的利率渠道

    7.1.2 其他资产价格渠道

  7.2 货币传导的“货币观”的缺陷

  7.3 货币传导的“信贷观”

    7.3.1 银行贷款渠道

    7.3.2 平衡表渠道

  7.4 信贷配给与货币传导的信贷渠道

  7.5 我国货币传导机制的特征与货币政策的有效性

    7.5.1 我国货币传导的主渠道——银行贷款渠道

    7.5.2 商业银行的贷款意愿与货币政策的有效性

8 信贷配给的货币政策含义

  8.0 引言

  8.1 信贷配给的货币政策含义

    8.1.1 货币政策的分配效应和扭曲效应

    8.1.2 货币政策的总供给效应

    8.1.3 货币政策效果的不确定性

    8.1.4 货币政策影响的不可逆性

9 总结

  9.0 主要结论

  9.1 不足与今后研究的思路

主要参考文献

后记