基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究
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八五品
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作者凌士勤 著
出版社中国财政经济出版社
出版时间2009-07
版次1
印刷时间2009-07
印次1
装帧平装
货号10211B
上书时间2024-05-23
商品详情
- 品相描述:八五品
图书标准信息
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作者
凌士勤 著
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出版社
中国财政经济出版社
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出版时间
2009-07
-
版次
1
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ISBN
9787509516652
-
定价
16.00元
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装帧
平装
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开本
大32开
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纸张
胶版纸
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页数
229页
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字数
176千字
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正文语种
简体中文
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丛书
中南财经政法大学金融与投资文库
- 【内容简介】
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《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》内容主要包括:第一章引言,第一节研究的背景和意义,第二节相关理论背景,第三节《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》的创新点、主要研究内容与结构安排,第二章多期资产配置的理论模型及其实证,第一节多期资产配置的理论模型。
- 【目录】
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第一章引言
第一节研究的背景和意义
第二节相关理论背景
第三节本书的创新点、主要研究内容与结构安排
第二章多期资产配置的理论模型及其实证
第一节多期资产配置的理论模型
第二节实证分析
第三章基于增长-安全体系的多期资产配置模型
第一节风险度量方法
第二节均值-方差模型
第三节均值-VaR模型
第四节基于最优增长路径的增长-安全模型
第五节小结
第四章战术投资研究
第一节理论上的战术投资
第二节实际运用中的战术投资
第三节战术投资的绩效评估
第四节战术投资方法:最优权重因子法(OAF)
第五节战术投资方法:Black-Litterman方法
第六节小结
第五章投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算
第一节投资绩效评价方法简介
第二节基于VaR体系的投资绩效评估
第三节分类信息条件下的风险估算
第六章结论和展望
第一节主要结论
第二节未来研究方向展望
附录ⅠBlack-Litterman模型预期超额报酬推导过程
附录Ⅱ部分程序文件
GERNERAL.M
MARKOV.M
IID.M
UNIV_PORT_RAND.M
MV_EFF_PORT.M
参考文献
致谢
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