中国商业银行信用风险管理体系研究

图书标准信息

• 作者 漆腊应 著
• 出版社 湖北人民出版社
• 出版时间 2009-12
• 版次 1
• ISBN 9787216062015
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 203页
• 字数 231千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 湖北经济学院学术文库

【内容简介】

《中国商业银行信用风险管理体系研究》按照提出问题——分析问题——解决问题的逻辑思路，在提出现代商业银行经营环境及信用风险管理的发展趋势之后，提出了如何提升我国商业银行信用风险管理能力的现实问题，进而提出了优化商业银行信用风险管理机制的途径——构建信用风险管理体系，最后结合国际活跃银行信用风险管理的最新实践和我国商业银行风险管理现状，按照信用风险管理体系的各个主要模块，系统提出我国商业银行信用风险管理体系的构建战略。

【目录】

第一章导论
一、研究背景与意义
二、文献回顾
三、研究结构、研究方法和创新点

第二章商业银行信用风险管理及其管理体系
第一节商业银行信用风险管理功能
一、信用风险的内涵与特点
二、商业银行信用风险管理功能
第二节商业银行信用风险管理体系基本框架
一、COSO全面风险管理框架
二、商业银行信用风险管理体系的平面模块
三、商业银行信用风险管理体系的立体维度
第三节信用风险管理体系的技术指标与主要功能
一、信用风险管理的主要技术指标
二、信用风险管理体系的主要功能
三、信用风险管理体系的构建基础

第三章我国商业银行信用风险管理内部环境塑造
第一节商业银行信用风险管理文化
一、商业银行信用风险管理文化内涵
二、商业银行信用风险管理文化的功能
三、国际活跃银行的信用风险管理文化
第二节商业银行信用风险管理组织架构
一、商业银行风险管理组织架构的基本原则
二、国际活跃银行信用风险管理组织架构
第三节我国商业银行信用风险管理环境塑造
一、培育健康的风险管理文化
二、构建垂直管理的全面风险管理组织架构
三、培养高素质的风险经理队伍

第四章我国商业银行信用风险识别
第一节行业风险识别
一、行业风险分析的“五力”模型
二、我国商业银行行业风险识别策略
第二节区域风险识别
一、区域环境的影响分析
二、区域产业布局的特点分析
三、区域产业结构的演变分析
第三节客户风险识别
一、客户财务风险识别
二、客户非财务风险识别

第五章商业银行信用风险计量及其技术发展
第一节信用风险的传统测度
一、专家评定制度
二、信用评分方法
三、内部信用评级
第二节现代信用风险计量模型
一、VaR方法
二、KMV模型
三、信用度量模型(Creditmetrics)
四、其他信用风险度量模型
第三节信用风险测度的实证——基于我国商业银行的分析
一、总体思路及假设前提
二、模型的建立：测算信用等级的价值分布
三、商业银行信用风险VaR的计算

第六章我国商业银行内部评级体系的构建
第一节客户信用风险评级
一、客户信用风险评级概述
二、客户信用风险的识别
三、客户信用风险评级的操作
第二节债项信用风险评级
一、贷款五级分类
二、内部评级法中的债项评级
第三节我国商业银行内部评级法的实施
一、我国商业银行内部评级法实施现状
二、我国商业银行内部评级法的实施任务
三、我国商业银行内部评级法实施模式与推进方案

第七章我国商业银行信用风险定价
第一节传统信用风险定价
一、针对单一贷款产品的定价
二、以客户为中心的综合贷款定价公式
三、考虑风险附加后对贷款定价的调整
第二节现代信用风险定价
一、信用风险定价的基本原理——无套利均衡分析
二、莫顿信用风险定价模型及其发展
三、基于强度过程的信用风险定价模型
四、考虑违约风险的信贷资产定价

第八章我国商业银行信用风险的应对策略
第一节信用风险吸收
一、信用风险吸收的机理分析
二、信用风险吸收的运用
三、我国上市银行信用风险吸收的实证研究
第二节信用风险转移
一、信用风险转移的机理分析
二、风险转移的运用——资产证券化
第三节信用风险对冲
一、风险对冲的机理分析
二、信用风险对冲的运用
第四节限额管理
一、单一客户的风险限额管理
二、集团客户的风险限额管理
参考文献