经管类专业学位硕士核心课程系列教材：程序化交易中级教程（国信Trade Station）

图书标准信息

• 作者 陈学彬
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2017-10
• 版次 1
• ISBN 9787309131826
• 定价 49.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 380页
• 字数 543千字

【内容简介】

在计算机互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天，程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。本书是作者在近几年程序化交易的教学实践和几本初级教程编写经验的基础上撰写的程序化交易中级教程。它以国信TradeStation为量化交易平台，深入讨论了面向对象编程语言（组件）在程序化交易策略，特别是资产组合交易策略开发中的应用，包括选股策略、股票组合交易策略、股票套保策略、期现套利策略、期权套利策略、期权价差交易策略、算法交易策略和动态资产配置等问题。它是具有一定程序化交易基础的人员进阶学习资产组合的程序化交易策略的重要工具书。

【作者简介】

陈学彬，复旦大学金融研究院常务副院长、经济学博士、金融学教授、博士生导师。主要研究领域包括货币理论与政策、汇率理沦与政策、金融博弈分析、金融资产程序化交易等。发表和出版了大量相关、专著、译著和教材。翻译出版了期权价差交易、奇异期权交易等著作，在复旦大学多年授课经验与研究成果的基础上创作出版了程序化交易和期权投资策略的程序化交易等金融资产程序化交易著作。

【目录】

di一章 导论

di一节 程序化交易的发展趋势

第二节 程序化交易平台的发展

第三节 程序化交易编程语言的发展

 

第二章 面向对象编程：EL组件

di一节 对象编程基础

第二节 EL中对象的使用

第三节 EL对象的方法和事件

第四节 行情数据组件

第五节 账户与交易组件

第六节 数据存储对象

第七节 其他对象

第八节 窗体控件Form Controls

第九节 异常及错误处理

第三章 选股策略

di一节 选股方法概述

第二节 技术指标选股策略

第三节 基本面选股策略

第四节 技术加基本面选股策略

 

第四章 股票投资组合交易策略

di一节 股票组合交易策略概述

第二节 股票组合分析图交易策略

第三节 股票组合雷达屏交易策略

本章小结

重要概念

习题与思考题

 

第五章 股票组合套期保值交易策略

di一节 套期保值交易策略概述

第二节 股票期货套保策略

第三节 股票期权套保策略 

 

第六章 期货套利交易策略

di一节 期货套利交易策略概述

第二节 期现套利交易策略

第三节 股指期货跨期套利策略

第四节 ETF协整套利策略

 

第七章 期权套利交易策略

di一节 期权套利策略引言

第二节 期权平价套利策略

第三节 期权垂直套利策略

第四节 期权箱型套利策略

 

第八章 期权组合交易策略

di一节 期权组合交易策略概述

第二节 行权价差组合策略

第三节 期限价差组合策略

第四节 对角价差组合策略

第五节 混合期权策略

 

第九章 算法交易策略

di一节 算法交易概述

第二节 TWAP策略

第三节 VWAP策略

 

第十章 动态资金管理和资产配置

di一节 动态资金管理和资产配置概述

第二节 等价鞅与反等价鞅动态资金管理策略

第三节 动态资产配置的分析图交易

第四节 动态资产配置的雷达屏交易