中国农产品价格周期波动与非线性动态行为研究：以生猪市场价格为例

图书标准信息

• 作者 张敏 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2023-06
• 版次 1
• ISBN 9787522020549
• 定价 46.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

生猪产业链是一个典型的、脆弱的生鲜农产品长产业链。从玉米等饲料原材料、母猪、仔猪到待宰活猪的任何一个节点都极易受到疫病等外生因素的影响，每一个节点价格波动均会引致整个产业链价格波动。受疫情、自然灾害、饲料价格、其他畜牧产品价格以及生猪产业政策等外生因素的冲击，中国生猪市场价格一直呈现典型的“暴涨暴跌”周期性波动特征。生猪市场价格波动对广大居民生活甚至宏观经济稳定都产生了重要影响。当前中国经济正处于新常态调整阶段，在宏观经济下行压力增大、国际国内不确定性因素明显增加的情形下，未来中国生猪市场面临的不确定性因素将显著增加，来自生猪市场需求和供给的诸多不确定性无疑对保持生猪价格稳定提出了新的挑战。因此，探究生猪市场价格周期波动的动态行为特征及其驱动因素，一直是政界和学术界高度关注的重要课题。
  本书在对中国生猪市场价格周期波动的特征事实描述性统计分析、生猪市场价格周期波动的决定机理和传导机制进行理论分析基础上，重点完成了以下三个方面的研究工作：（1）运用Beveridge-Nelson分解方法准确测度了中国生猪市场价格的确定性趋势、随机成分和周期成分三种成分结构并据此识别了实际生猪价格周期；（2）构建多区制平滑转移自回归模型（MRSTAR模型）实证分析了中国生猪市场价格区制转移行为，并综合运用生猪市场价格序列的MRSTAR模型估计特征多项式的特征根和广义脉冲响应函数进一步分析了生猪市场价格时间序列的非线性动态行为特征；（3）运用静态、动态面板模型和空间动态面板模型等多种方法从多个层面实证分析了生猪价格周期波动的各种驱动因素。

【作者简介】

张敏，经济学博士，湖南工商大学副教授、硕士生导师，151人才工程第三层次人选，麓山青年学者，计量经济学课程负责人，应用经济学博士点建设学科骨干成员。长期致力于非线性经济行为研究及空间计量分析、价格波动及金融风险测度与管理研究。近年来主持和参与完成国家社科基金课题4项及多项省部级课题，在《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《科研管理》、《经济地理》等核心期刊公开发表学术论文20余篇。

【目录】

目录

第１章　绪论１ 

　１.１　研究背景和意义１ 

　　１.１.１　研究背景１ 

　　１.１.２　研究意义５ 

　１.２　文献综述６ 

　　１.２.１　生猪市场价格的周期波动机理６ 

　　１.２.２　生猪产业链价格的传导机制８ 

　　１.２.３　生猪市场价格波动的行为特征１０ 

　　１.２.４　生猪市场价格波动的驱动因素１３ 

　　１.２.５　生猪市场价格波动的政策调控１７ 

　　１.２.６　文献述评１８ 

　１.３　研究思路与主要内容１９ 

　　１.３.１　研究思路１９ 

　　１.３.２　主要内容２１ 

　１.４　主要创新点２２ 

第２章　生猪市场价格周期波动的特征事实２４ 

　２.１　生猪市场价格周期及其典型性特征２４ 

　　２.１.１　生猪价格历史走势分析２４ 

　　２.１.２　生猪价格周期特征２８ 

　２.２　生猪市场价格波动性特征的经验分析３０

　２.２.１　生猪市场价格时间序列的描述性统计分析３０ 

　　２.２.２　生猪市场价格波动性特征的实证分析３２ 

　２.３　本章小结３６ 

第３章　生猪市场价格周期波动的决定机理与传导机制３８ 

　３.１　生猪市场价格决定的理论分析３８ 

　　３.１.１　生猪需求与需求曲线特征３８ 

　　３.１.２　生猪供给与市场均衡价格的决定４０ 

　３.２　基于蛛网模型的生猪价格周期分析４４ 

　　３.２.１　生猪市场的基本特征４４ 

　　３.２.２　生猪市场价格周期的形成机制４４ 

　３.３　生猪产业链价格的传导机制４７ 

　　３.３.１　生猪产业链价格的传导机制分析４７ 

　　３.３.２　基于ＳＶＡＲ模型的生猪产业链价格传导机制实证分析４８ 

　　３.３.３　基于ＴＥＣＭ模型的生猪产业链价格不对称传导经验分析５７ 

　３.４　本章小结６３ 

第４章　生猪市场价格的趋势周期分解６５ 

　４.１　引言６５ 

　４.２　样本选取、数据说明与数据特征６６ 

　　４.２.１　样本选取与数据说明６６ 

　　４.２.２　生猪市场价格的数据特征６７ 

　４.３　生猪市场价格的趋势周期识别６８ 

　　４.３.１　趋势周期的Ｂ－Ｎ分解原理６８ 

　　４.３.２　生猪市场价格周期的Ｂ－Ｎ分解７１ 

　　４.３.３　生猪市场价格趋势周期分解的比较分析７６ 

　４.４　生猪市场价格趋势周期成分结构８７ 

　　４.４.１　生猪市场价格趋势周期结构成分分解８７ 

　　４.４.２　生猪市场价格实际周期的随机冲击分析９３

　４.４.３　随机冲击对生猪市场价格波动的持久效应９４ 

　４.５　本章小结９９ 

第５章　生猪市场价格的区制转移与非线性动态行为特征１０１ 

　５.１　引言１０１ 

　５.２　生猪市场价格波动的区制划分１０３ 

　　５.２.１　数据说明与单位根检验１０３ 

　　５.２.２　生猪市场价格多区制平滑转移模型的设定与估计１０４ 

　　５.２.３　生猪市场价格的区制划分与区制转移行为１２１ 

　５.３　生猪市场价格的非线性动态行为特征１３２ 

　　５.３.１　估计方程的特征根分析１３２ 

　　５.３.２　生猪市场价格的非线性脉冲响应分析１３６ 

　５.４　本章小结１４２ 

第６章　生猪市场价格周期波动的驱动因素１４５ 

　６.１　生猪市场价格波动的驱动因素经验分析１４５ 

　　６.１.１　变量选择与模型设定１４５ 

　　６.１.２　实证结果分析１４７ 

　６.２　生猪市场价格波动的内生驱动因素１５１ 

　　６.２.１　引言１５１ 

　　６.２.２　理论分析框架１５３ 

　　６.２.３　模型设定、变量选取与数据来源１５５ 

　　６.２.４　生猪生产的技术进步和技术效率测算１５７ 

　　６.２.５　实证结果与分析１６１ 

　６.３　生猪市场价格波动的城镇化发展驱动因素１６８ 

　　６.３.１　城镇化影响生猪市场价格波动的机理分析１６８ 

　　６.３.２　模型设定、变量选取与数据说明１７０ 

　　６.３.３　中国城镇化发展质量测度１７５ 

　　６.３.４　动态空间面板计量分析１７８

　６.４　生猪市场价格波动的政策驱动因素１８５ 

　　６.４.１　变量选取及样本数据说明１８５ 

　　６.４.２　实证结果分析１８７ 

　６.５　本章小结１９０ 

第７章　研究结论与政策建议１９２ 

　７.１　研究结论１９２ 

　７.２　政策建议１９５ 

参考文献１９８ 

插图索引

　图１.１　研究思路与技术路线２０ 

　图２.１　１９９４年６月至２０１８年４月中国生猪市场价格变动趋势２５ 

　图２.２　１９９４年６月至２０１８年４月中国实际生猪价格周期２９ 

　图２.３　生猪市场价格收益率的残差变动图３４ 

　图３.１　生猪的短期和长期需求曲线３９ 

　图３.２　生猪需求的变动４０ 

　图３.３　生猪短期供给曲线４１ 

　图３.４　生猪市场价格的决定因素４２ 

　图３.５　生猪市场的长期均衡４２ 

　图３.６　生猪长期供给曲线４３ 

　图３.７　生猪发散型蛛网分析４６ 

　图３.８　生猪产业链价格的传导机制４８ 

　图３.９　生猪产业链价格的脉冲响应图５２ 

　图３.１０　猪肉价格的敏感度分析５７ 

　图４.１　仔猪价格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４ 

　图４.２　生猪价格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４

　图４.３　猪肉价格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７５ 

　图４.４　仔猪价格ＵＣ模型分解的周期成分８０ 

　图４.５　生猪价格ＵＣ模型分解的周期成分８１ 

　图４.６　猪肉价格ＵＣ模型分解的周期成分８２ 

　图４.７　仔猪价格Ｈ－Ｐ滤波分解的周期成分８２ 

　图４.８　生猪价格Ｈ－Ｐ滤波分解的周期成分８２ 

　图４.９　猪肉价格Ｈ－Ｐ滤波分解的周期成分８３ 

　图４.１０　仔猪价格Ｂ－Ｐ滤波分解的周期成分８４ 

　图４.１１　生猪价格Ｂ－Ｐ滤波分解的周期成分８４ 

　图４.１２　猪肉价格Ｂ－Ｐ滤波分解的周期成分８４ 

　图４.１３　传统“拐点法”测度的仔猪价格周期８６ 

　图４.１４　传统“拐点法”测度的生猪价格周期８６ 

　图４.１５　传统“拐点法”测度的猪肉价格周期８６ 

　图４.１６　仔猪价格及其确定性趋势、随机性趋势和周期成分９０ 

　图４.１７　生猪价格及其确定性趋势、随机性趋势和周期成分９０ 

　图４.１８　猪肉价格及其确定性趋势、随机性趋势和周期成分９１ 

　图４.１９　随机冲击对仔猪价格波动的持久性效应度量———方差比９７ 

　图４.２０　随机冲击对生猪价格波动的持久性效应度量———方差比９８ 

　图４.２１　随机冲击对猪肉价格波动的持久性效应度量———方差比９８ 

　图５.１　仔猪价格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑转移函数图１２２ 

　图５.２　生猪价格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑转移函数图１２３ 

　图５.３　猪肉价格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑转移函数图１２３ 

　图５.４　不同区制下实际仔猪价格散点分布图１２５ 

　图５.５　实际仔猪价格区制图１２５ 

　图５.６　不同区制下实际生猪价格散点分布图１２７ 

　图５.７　实际生猪价格区制图１２８ 

　图５.８　不同区制下实际猪肉价格散点分布图１２９ 

　图５.９　实际猪肉价格区制图１３０图５.１０　仔猪价格ＭＲＳＴＡＲ模型的广义脉冲响应图１３８ 

　图５.１１　仔猪价格广义脉冲响应函数的概率分布１３９ 

　图５.１２　生猪价格ＭＲＳＴＡＲ模型的广义脉冲响应图１４０ 

　图５.１３　生猪价格广义脉冲响应函数的概率分布１４１ 

　图５.１４　猪肉价格ＭＲＳＴＡＲ模型的广义脉冲响应图１４１ 

　图５.１５　猪肉价格广义脉冲响应函数的概率分布１４２ 

　图６.１　中国生猪价格波动时序图１５２ 

　图６.２　生猪价格的ＭｏｒａｎｓＩ散点图１８０ 

附表索引

　表２.１　传统“拐点法”测度的生猪价格周期２９ 

　表２.２　样本指标说明３１ 

　表２.３　生猪市场价格时间序列的描述性统计特征３１ 

　表２.４　单位根检验结果３２ 

　表２.５　ＡＲＣＨ效应检验结果３３ 

　表２.６　ＧＡＲＣＨ族模型估计结果３５ 

　表２.７　ＥＧＡＲＣＨ模型估计结果３６ 

　表３.１　各变量单位根检验结果５０ 

　表３.２　生猪产业链价格传导的ＳＶＡＲ模型估计结果５１ 

　表３.３　饲料价格受产业链价格冲击的方差分解５３ 

　表３.４　仔猪价格受产业链价格冲击的方差分解５４ 

　表３.５　生猪价格受产业链价格冲击的方差分解５５ 

　表３.６　猪肉价格受产业链价格冲击的方差分解５５ 

　表３.７　仔猪价格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ门限序贯检验结果５９ 

　表３.８　生猪价格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ门限序贯检验结果５９ 

　表３.９　猪肉价格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ门限序贯检验结果５９ 

　表３.１０　饲料价格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ门限序贯检验结果５９ 

　表３.１１　饲料价格的ＴＥＣＭ模型估计结果６０

　表３.１２　仔猪价格的ＴＥＣＭ模型估计结果６１ 

　表３.１３　生猪价格的ＴＥＣＭ模型估计结果６１ 

　表３.１４　猪肉价格的ＴＥＣＭ模型估计结果６２ 

　表４.１　生猪市场价格趋势平稳ＫＰＳＳ检验结果６７ 

　表４.２　生猪市场价格ＡＤＦ单位根检验结果６８ 

　表４.３　基于Ｂ－Ｎ分解测度的生猪市场价格波动周期７５ 

　表４.４　基于ＵＣ模型测度的生猪市场价格波动周期８０ 

　表４.５　基于Ｈ－Ｐ滤波测度的生猪市场价格波动周期８０ 

　表４.６　基于Ｂ－Ｐ滤波测度的生猪市场价格波动周期８０ 

　表４.７　基于传统“拐点法”测度的生猪市场价格周期８５ 

　表４.８　仔猪价格的周期成分、确定趋势和随机趋势对当期

价格的贡献８８ 

　表４.９　生猪价格的周期成分、确定趋势和随机趋势对当期

价格的贡献８８ 

　表４.１０　猪肉价格的周期成分、确定趋势和随机趋势对当期

价格的贡献８９ 

　表５.１　ＡＤＦ检验结果１０４ 

　表５.２　ＡＲ（ｑ）模型对应的ＡＩＣ和ＢＩＣ １０４ 

　表５.３　线性自回归模型残差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ检验和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ

检验结果１０５ 

　表５.４　线性检验与平滑转移变量的选择１０８ 

　表５.５　非线性模型设定的序贯检验１０９ 

　表５.６　两区制ＳＴＡＲ模型残差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ检验和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ

检验结果１１１ 

　表５.７　剩余非线性检验与平滑转移变量的选择１１５ 

　表５.８　ＭＲＳＴＡＲ模型检验与平滑转移变量的选择１１７ 

　表５.９　仔猪价格各区制的支配特征根及其性质１３３ 

　表５.１０　生猪价格各区制的支配特征根及其性质１３４

表５.１１　猪肉价格各区制的支配特征根及其性质１３５ 

　表５.１２　广义脉冲响应的非对称性比较１３９ 

　表６.１　变量单位根检验结果１４７ 

　表６.２　模型设定的Ｈａｕｓｍａｎ检验结果１４８ 

　表６.３　生猪价格波动影响因素的静态面板模型估计结果１４８ 

　表６.４　生猪价格波动影响因素的动态面板模型估计结果１４９ 

　表６.５　２００７—２０１６年中国生猪全要素生产率指数及其分解指数１５８ 

　表６.６　２００７—２０１６年中国各地区生猪全要素生产率变化

及其分解指数１６０ 

　表６.７　面板单位根检验结果１６１ 

　表６.８　静态面板模型的选择１６２ 

　表６.９　静态面板模型估计结果１６３ 

　表６.１０　动态面板模型估计结果１６５ 

　表６.１１　数据描述性统计１７５ 

　表６.１２　新型城镇化发展质量评价指标体系及权重１７６ 

　表６.１３　省际新型城镇化发展质量平均得分１７７ 

　表６.１４　生猪价格空间自相关的ＭｏｒａｎｓＩ指数及其显著性１７９ 

　表６.１５　动态空间面板模型估计结果１８２ 

　表６.１６　嵌入政策哑元变量的ＧＡＲＣＨ （１，１）模型估计结果１８８ 

　表６.１７　不同时间区间的ＧＡＲＣＨ （１，１）模型估计结果１８８ 

　表６.１８　不同时间区间的ＥＧＡＲＣＨ模型估计结果１８９