债券投资实战 债券投资实战2:交易策略投组管理和绩效分析 龙红亮 投资交易笔记 中国债券市场研究回眸 董德志 债券投资书籍
9787111693192
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北京东城
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作者龙红亮
出版社机械工业出版社
ISBN9787111693192
出版时间2021-11
装帧平装
开本16开
货号659738397167
上书时间2023-03-30
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9787111614012 债券投资实战 89 内容介绍 目前市面上关于债券投资的书籍主要分两种。一种偏向于债券基础理论，如布鲁斯·塔克曼等著的《固定收益证券》或弗兰克 J. 法博齐编著的《固定收益证券手册》，此类书籍对于夯实从业人员的专业基础大有裨益，但也有明显的缺点：一是实务操作经验的传授较少，一些读者可能面临空有理论而无从下手的尴尬境地；二是这些国外的经典教材主要以美国债券市场为研究蓝本，对中国的实际情况几无涉及。另外一种是国内出版的债券类书籍，大部分偏向于政策法规及交易规章制度的罗列，做参考资料有余而行动指南不足。 有感于此，笔者在闲暇之余，将过去多年在债券领域的实际投资经验进行了提炼总结，并编纂成书。书中纯理论的内容较少，主要讲实务操作中的干货，并以大量实例进行讲解。所谓"一图胜千言""一例胜千言"，书中使用的实例达60余个，以期带动读者深入了解实务操作。本书的目标读者为有一定的实际经验但想更深入了解业务知识的投研人员，或是已有一定的理论基础但实务经验缺乏的从业人员。 目录 推荐序 前言 第1章 我国债券市场揭秘 / 1 揭开我国债券市场的面纱 / 1 我国的债券市场 / 2 一张图阅尽债券分类 / 5 几类有趣的债券 / 21 一级市场的玩法 / 29 第2章 技术指标的百宝箱 / 36 债券价格的分解 / 36 计算到期收益率 / 39 速算神器：久期与凸性 / 47 久期的久有几种写法 / 54 终极神器：基点价值 / 56 债券交易行话大全 / 59 第3章 债券定价基础之收益率曲线 / 62 什么是收益率曲线 / 62 收益率曲线的形态 / 63 曲线的几大类别及应用 / 65 曲线的形态变化预示着什么 / 72 利用骑乘效应赚钱 / 74 华山论剑：中债与中证收益率曲线 / 76 第4章 改头换面之资产支持证券 / 80 ABS解决了什么问题 / 80 ABS分层的化学反应 / 86 国内ABS市场的一亩三分地 / 88 投资风险的实例分析 / 94 关键条款的实例分析 / 98 模型假设的“猫腻” / 104 第5章 城投债及地方政府债 / 106 城投债的前世今生 / 106 白衣骑士之地方政府债 / 110 政府账本的秘密 / 111 城投债的信用分析 / 131 第6章 进攻退守之可转债及可交换债 / 132 实例条款大比拼 / 132 发行要求的对比 / 137 通过指标看价值 / 138 估值的模型方法 / 142 第7章 债券估值的坑 / 144 估值山上三条路 / 145 几种有趣债券的估值 / 153 各类产品的估值方法选择 / 160 债券自营账户的分类及估值 / 166 第8章 投资组合管理 / 179 组合的计量指标 / 179 卖出的冲击成本 / 186 主流的组合策略 / 187 税收对收益的影响 / 188 信用评级也是坑 / 196 债券与监管指标 / 213 第9章 债券回购及债券借贷 / 221 回购借钱的几种姿势 / 221 债券回购的几种玩法 / 235 回购与杠杆限制 / 238 债券借贷的玩法 / 239 第10章 债券相关的衍生产品 / 245 利率互换 / 246 国债期货 / 253 信用违约互换 / 275 第11章 终结篇：债券投研框架 / 285 吃下“四碗面” / 286 基本面分析 / 287 政策面分析 / 299 资金面分析 / 322 技术面分析 / 324 债券的交易策略 / 325 参考网站 / 329 参考文献 / 330 9787111693192 债券投资实战2 89 内容简介 本书在《债券投资实战》基础上，重点讲解债券投资中的高阶内容。包括交易策略、投资组合管理、业绩归因分析、信用债财务分析等债券投资高阶技能。本书详解了如何从买方投资者角度，去看宏观利率的分析框架、金融市场流动性等宏观内容；以及债券投研团队的建设，如何打造一支成熟的债券投研团队。 本书的特色，一是使用了大量的实例，重视实战性；二是所有的角度都从买方（而非卖方）的业务实务出发。 目录 前言 第1章 交易策略 /1 1.1 收益率曲线交易策略 /1 1.2 套息策略 /15 1.3 行业信用利差策略 /19 1.4 品种利差策略 /25 1.5 骑乘策略 /30 1.6 事件驱动策略 /33 1.7 信用下沉策略 /37 1.8 税收策略 /39 1.9 指数策略 /42 第2章 投资组合管理 /45 2.1 久期和关键利率久期 /45 2.2 久期的管理与对冲 /61 2.3 期限的摆布 /72 2.4 资产负债管理 /75 第3章 业绩归因分析 /85 第4章 信用债的财务分析 /97 4.1 债券的信用分析框架 /97 4.2 外部信用评级的缺陷 /101 4.3 定量财务分析 /103 4.4 几个重要的考虑 /132 4.5 财务疑点的识别 /135 4.6 房地产债的信用分析 /153 第5章 宏观利率分析框架 /169 5.1 宏观利率的决定因素 /169 5.2 三个周期 /174 5.3 人民币流动性全景 /183 5.4 CPI分析预测框架 /203 第6章 投研体系构建、团队建设和绩效管理 /241 6.1 投研体系的构建 /242 6.2 信用债投研体系 /245 6.3 投资经理投资组合管理 /254基本信息： 书名：债券投资实战2：交易策略、投组管理和绩效分析 书码：9787111693192 定价：89 出版社：机械工业出版社 内容简介： 截止到2021年8月底，国内债券市场存量规模已超过120万亿元，仅次于美国。债券市场相关从业人员估计也有数十万人之多，并且每年仍有毕业生源源不断涌入，从毕业生成长为专业的从业人员往往需要经历漫长的成长过程，由于知识体系纷繁复杂，很多人在其中走了不少弯路。 故而龙红亮博士在2018年撰写了《债券投资实战》一书，写作初衷便是希望为债券市场从业人员提供一本简单易学的入门培训教材，从而辅助大家更好 更快地成为一名优秀的从业者。此书出版发行之后，得到了很多读者的肯定。但美中不足的是，受限于内容定位和篇幅，此书并没有深入探讨债券的交易策略，而这点正是很多读者希望了解的。 本书就是为了弥补心中上述缺憾而写就的。与第一本书一样，本书仍然专注于债券买方视角。
目录： 前言 第1章 交易策略 /1 1.1 收益率曲线交易策略 /1 1.2 套息策略 /15 1.3 行业信用利差策略 /19 1.4 品种利差策略 /25 1.5 骑乘策略 /30 1.6 事件驱动策略 /33 1.7 信用下沉策略 /37 1.8 税收策略 /39 1.9 指数策略 /42 第2章 投资组合管理 /45 2.1 久期和关键利率久期 /45 2.2 久期的管理与对冲 /61 2.3 期限的摆布 /72 2.4 资产负债管理 /75 第3章 业绩归因分析 /85 第4章 信用债的财务分析 /97 4.1 债券的信用分析框架 /97 4.2 外部信用评级的缺陷 /101 4.3 定量财务分析 /103 4.4 几个重要的考虑 /132 4.5 财务疑点的识别 /135 4.6 房地产债的信用分析 /153 第5章 宏观利率分析框架 /169 5.1 宏观利率的决定因素 /169 5.2 三个周期 /174 5.3 人民币流动性全景 /183 5.4 CPI分析预测框架 /203 第6章 投研体系构建 团队建设和绩效管理 /241 6.1 投研体系的构建 /242 6.2 信用债投研体系 /245 6.3 投资经理投资组合管理 /254 基本信息： 书名：债券投资实战2：交易策略、投组管理和绩效分析 书码：9787111693192 定价：89 出版社：机械工业出版社
内容简介： 截止到2021年8月底，国内债券市场存量规模已超过120万亿元，仅次于美国。债券市场相关从业人员估计也有数十万人之多，并且每年仍有毕业生源源不断涌入，从毕业生成长为专业的从业人员往往需要经历漫长的成长过程，由于知识体系纷繁复杂，很多人在其中走了不少弯路。 故而龙红亮博士在2018年撰写了《债券投资实战》一书，写作初衷便是希望为债券市场从业人员提供一本简单易学的入门培训教材，从而辅助大家更好 更快地成为一名优秀的从业者。此书出版发行之后，得到了很多读者的肯定。但美中不足的是，受限于内容定位和篇幅，此书并没有深入探讨债券的交易策略，而这点正是很多读者希望了解的。 本书就是为了弥补心中上述缺憾而写就的。与第一本书一样，本书仍然专注于债券买方视角。
目录： 前言 第1章 交易策略 /1 1.1 收益率曲线交易策略 /1 1.2 套息策略 /15 1.3 行业信用利差策略 /19 1.4 品种利差策略 /25 1.5 骑乘策略 /30 1.6 事件驱动策略 /33 1.7 信用下沉策略 /37 1.8 税收策略 /39 1.9 指数策略 /42 第2章 投资组合管理 /45 2.1 久期和关键利率久期 /45 2.2 久期的管理与对冲 /61 2.3 期限的摆布 /72 2.4 资产负债管理 /75 第3章 业绩归因分析 /85 第4章 信用债的财务分析 /97 4.1 债券的信用分析框架 /97 4.2 外部信用评级的缺陷 /101 4.3 定量财务分析 /103 4.4 几个重要的考虑 /132 4.5 财务疑点的识别 /135 4.6 房地产债的信用分析 /153 第5章 宏观利率分析框架 /169 5.1 宏观利率的决定因素 /169 5.2 三个周期 /174 5.3 人民币流动性全景 /183 5.4 CPI分析预测框架 /203 第6章 投研体系构建 团队建设和绩效管理 /241 6.1 投研体系的构建 /242 6.2 信用债投研体系 /245 6.3 投资经理投资组合管理 /254 内容简介 投资交易笔记 2002-2010年中国债券市场研究回眸 由董德志编著的《投资交易笔记》并是从制度建设角度来讲述中国债券市场的发展，而是从一个交易员、投资者以及分析员的角度来描述那些曾经发生，而且未来一定会再度发生的事件。本书所涉及的2002～2010年也正是笔者精力最为旺盛、求知欲最强的时期，每每望着自己这些年来积累的厚厚九本心得笔记，总觉得这是自己的一笔财富，也由此萌生了将其总结归纳，保留一份历史资料的念头，这也是写作本书的主要原因。 投资交易笔记（续）2011-2015年中国债券市场研究回眸 《投资交易笔记（续）2011-2015年中国债券市场研究回眸》主要介绍的是2011-2015年期间以来中国债券市场的变化，并在《投资交易笔记—2002-2010年中国债券市场研究回眸》的基础上梳理了影响驱动中国债券市场运行的逻辑线条。同时对于经济基本面、政策面以及金融货币内容进行了深入探讨。 投资交易笔记(三):2016-2018年中国债券市场研究回眸 与前四轮牛熊过程中宏观实体经济出现显著的周期波动不同，2016-2018年的牛熊变换可谓是一种“非典型周期”，值得广大投资者记忆和回顾。首先，在回顾这三年市场变化的基础上，笔者继续完善影响和驱动中国债券市场运行的逻辑线条并进行反思，并试图从“增长＋通胀” “货币＋信用” “Δ利率＋Δ利差” “利率＋波动率”这四个维度探索债券市场运行的一些基本逻辑框架。其次， 30年期国债作为最“神秘” 的品种，笔者希望从市场实际交易与投资的经验来谈谈如何看待30年期国债的操作。再次，笔者试图以长周期维度来探讨债券利率趋势的决定因素；最后，对五轮牛熊转折的特征与比较做了总结，以探寻共性的信号以预示着市场的转折。另外，作为各种基本面分析框架的有机构成部分，笔者将一些闪光的知识点汇总于书的*后一篇，供广大读者参考。
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