证券市场交易机制的市场影响研究--基于市场微观结构和交易制度变迁的视角 经济理论、法规 胡婷
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作者胡婷
出版社人民
ISBN9787010203744
出版时间2019-05
版次1
装帧平装
开本16
页数210页
定价46元
货号315_9787010203744
上书时间2024-09-19
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商品详情
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目录：
章 导论
第二章 我国异常波动停牌制度的市场影响
节 停牌制度有效研究概论
第二节 异常波动停牌的制度变迁与文献回顾
第三节 样本数据与描述统计
第四节 停牌样本的构建
第五节 取消异常波动停牌对股票交易量、波动和流动的影响：异常观察值分析
第六节 取消异常波动停牌对股票交易量、波动和流动的影响：回归分析
第七节 稳健检验
第三章 我国股票市场股权分置改革对股票流动和企业价值的影响
节 引言
第二节 股权分置改革的制度背景
第三节 变量构建与描述
第四节 股权分置改革对股票流动的影响
第五节 股权分置改革对企业价值的影响
第六节 内生问题
第七节 影响的来源分析
第四章 我国空机制的股价预测溢出效应
节 我国融资融券制度概述
第二节 空制度的影响与股价预测溢出效应相关研究
第三节 数据与描述统计
第四节 空交易活动的股价预测溢出效应
第五节 空交易活动的信息内涵
第五章 虑市场微观结构影响的股票特质风险研究
节 股票特质风险概论
第二节 特质风险的估计
第三节 数据与描述统计
第四节 特质风险的回归分析：fama-macbeth回归
第五节 投资组合分组分析
第六节 基于egarch模型的估计方法
第七节 稳健检验
内容简介：
证券市场的市场微观结构特征及其特有的交易机制对相关资产产生着多方面的影响，而如何准确地研究和评估由此产生的市场影响是业界和学术界所关注的问题。本书在虑市场微观结构特点的前提下，同时结合我国股票市场自2005年以来几次重要的交易制度变迁，从股票特质风险的定价、交易量、波动、流动和股价预测的溢出效应等方面对由此产生的市场影响展开了系统研究。本研究对于深入分析和评估我国市场微观结构和交易机制的市场影响有着重要的参价值，同时也为我国证券市场交易机制设计、交易体系的完善和证券市场的长远发展提供了依据。
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