投资组合管理（第2版）

图书标准信息

• 作者 李学峰
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2021-03
• 版次 2
• ISBN 9787302569923
• 定价 49.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

21世纪经济管理精品教材·金融学系列投资组合管理（第2版）李学峰主编清华大学出版社北京注意： 经管的书不加“课件下载”理工的书不加“课件下载”内 容 简 介本书讲授投资组合管理的理论与操作，分上下两篇。上篇为投资理论，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论与行为金融理论。下篇为投资组合管理，在详细讲解、演示了资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说与行为金融理论的具体应用与操作的基础上，进一步分析了投资组合的构建与动态调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、债券投资组合管理策略，以及期货、期权的投资策略。

【作者简介】

李学峰，博士，南开大学金融学院教授、博士生导师、投资学专业学术带头人，主要研究领域为资本市场运行、资产管理与投资策略、机构治理与投资者行为，主讲投资学、投资组合管理、证券市场分析、投资分析与资产管理等课程，已在国内外重要学术期刊发表论文100余篇，主持国家级、省部级和横向课题20余项，出版专著3部、教材4部。

【目录】

上篇投 资 理 论

第一章风险、收益与投资者效用3第一节单一资产收益与风险的衡量3

第二节组合资产的收益和风险衡量15

第三节效用价值与投资者的风险偏好24

本章小结29

练习题30

即测即练31

第二章资产组合理论32

第一节资产组合理论概述32

第二节马科维茨模型39

第三节最优资产组合的确定43

第四节指数模型52

本章小结64

练习题65

即测即练66

第三章资本资产定价模型67

第一节模型的含义与假设67

第二节模型的内容68

第三节资本资产定价模型的应用与评价71

第四节对CAPM的扩展75

本章小结81

练习题83

即测即练83投资组合管理（第2版）目录第四章因素模型与套利定价理论84

第一节因素模型84

第二节套利定价理论90

本章小结95

练习题97

即测即练97

第五章市场有效性假说98

第一节有效市场理论98

第二节市场有效性理论的实证研究102

本章小结106

练习题108

即测即练108

第六章行为金融理论109

第一节对市场异象的解释与分歧109

第二节行为金融学及其基本理论112

第三节投资者的行为偏差117

本章小结126

练习题127

即测即练127

下篇投资组合管理第七章投资理论的应用131第一节资产组合理论的应用131

第二节资本资产定价模型的应用139

第三节套利定价理论的应用145

第四节有效市场假说与股票分析146

第五节行为投资学与投资行为管理149

本章小结156

练习题157

即测即练157

第八章投资组合的构建与调整158

第一节投资组合构建与调整的合理性评价158

第二节积极组合管理的实施163

第三节积极组合管理能力评价167

本章小结172

练习题172

即测即练172

第九章资产配置管理173

第一节资产配置概述173

第二节战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置180

第三节资产配置效率与能力191

本章小结194

练习题195

即测即练195

第十章投资绩效评价196

第一节绩效评价模型196

第二节绩效持续性及其影响因素211

本章小结216

练习题216

即测即练216

第十一章债券投资组合管理217

第一节债券投资管理的基础: 久期与凸性217

第二节消极的债券投资策略222

第三节积极的债券投资策略228

本章小结231

练习题232

即测即练232

第十二章期货与期权投资233

第一节期货投资233

第二节期权的投资策略237

本章小结240

练习题241

即测即练241

参考文献242