金融工程前沿

图书标准信息

• 作者 田新民 著
• 出版社 首都经济贸易大学出版社
• 出版时间 2010-11
• 版次 1
• ISBN 9787563817863
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 239页
• 字数 268千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 当代学者论著文库

【内容简介】

金融工程是一门具有交叉性的新兴学科，它的产生来源于人们想通过金融市场防范金融风险的需要。综合各种观点，我们认为，金融工程将工程思维引入金融领域，融现代金融理论、数据处理技术、信息技术、工程技术于一体，采用尖端的数理分析和统计方法以及IT与网络技术、优化技术、仿真技术等前沿技术，对金融问题给予创造性的解决，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施。随着我国金融市场的发展，金融工程方法及应用的研究也迅猛开展起来。

【作者简介】

田新民，男，1967年出生，博士，教授，博士生导师。现任首都经济贸易大学经济学院副院长、数量经济研究中心副主任。1984年毕业于北京大学数学系，获应用数学学士学位；1993年毕业于北京大学数学系，获应用数学硕士学位；1996年毕业于中国科学院系统科学研究所，获系统工程博士学位。

【目录】

1随机规划与资产负债管理技术
1.1随机规划理论
1.2传统银行资产负债管理
1.3KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型
1.4我国商业银行资产负债管理随机规划模型
1.5情景元素的生成
1.6实证研究
参考文献

2投资组合理论及应用
2.1规划理论
2.2马科维茨的投资组合理论
2.3资本资产定价模型
2.4CVaR投资组合模型
参考文献

3布莱克－李特曼模型
3.1基本模型
3.2布莱克－李特曼模型的扩展
3.3模型仿真
参考文献
附录

4金融中的网络优化
4.1简介
4.2金融最优化问题
4.3一般金融均衡问题
4.4存在中介的金融网络动力学
4.5数值化实例
4.6金融网络整合的社会网络
参考文献

5利息率模型及利息率产品
5.1利率期限结构的分类
5.2利率模型的估计
5.3市场模型：LIBOR方法
5.4固定收益证券投资组合管理
5.5远期利率协议及其风险管理
5.6利率互换及其风险管理
5.7利率期货及其风险管理
5.8利率期权及其风险管理
参考文献

6股票指数期货交易与风险管理
6.1股票价格指数
6.2股指期货的特点与功能
6.3股指期货的产生与发展
6.4股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约
6.5影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系
6.6股指期货交易
6.7股指期货的风险类型
6.8股指期货交易的风险管理
6.9股指期货风险案例与分析
参考文献