DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例

图书标准信息

• 作者 [英]罗伯特·索利斯 著；曲春青 译
• 出版社 东北财经大学出版社
• 出版时间 2014-01
• 版次 1
• ISBN 9787565413070
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 254页
• 字数 326千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库

【内容简介】

　　《DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例》针对金融领域中的一系列重要问题为读者提供了一些非技术性的指导，而实证研究方法在这些问题的研究中起着重要作用。本书的适用对象主要是金融和银行学专业的硕士研究生以及从事金融领域研究的初级研究人员，同样也适合于其他相关领域（如经济学）的学生和研究人员。本书的前三章主要介绍了本书的整体结构框架，并对经济计量学和统计学方法进行了简要回顾。后面的章节对金融和银行研究领域中几个重点问题进行了讨论，包括投资组合理论和资产配置、资产定价和因子模型、市场有效性、汇率和利率的拟合和预测、风险价值（VaR）等。了解这些重点问题并掌握相关的实证研究方法，对于那些未来有意在金融机构从事分析和研究工作的学生来说是非常有好处的。
　　考虑到有些读者缺乏经济计量学、统计学或者高级金融学方面的基础，《DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库·实证金融研究方法：以金融和银行业为例》试图使用一些更容易理解的方式进行介绍，包括在每章末提供一些实证范例来展示该章所讨论的实证研究方法和理论，所有计算均使用MATLAB软件等。每章习题的解答指导及相关MATLAB程序可以在合作网站上找到。

【作者简介】

　　罗伯特·索利斯（RoberSollis），英国纽卡斯尔大学的金融经济学教授，他的教学和研究方向为：经济计量学和统计学中的时间序列方法在经济和金融方面的应用。他还是《应用时间序列建模与预测（AppliedTimeSeriesModellingandForecasting）》（2003）的作者之一。

【目录】

第1章导论
1.1本书内容与结构
1.2电脑软件
1.3数据
1.4参考文献

第2章随机变量及随机过程
2.1概述
2.2随机变量与随机过程
2.3时间序列模型
2.4小结
2.5章末习题
2.6参考文献

第3章回归与波动
3.1概述
3.2回归模型
3.3条件波动的拟合及预测
3.4小结
3.5章末习题
3.6参考文献

第4章资产组合理论及资产配置
4.1概述
4.2收益率
4.3股利贴现模型
4.4现代资产组合理论（MPT）
4.5实证范例
4.6小结
4.7章末习题
4.8附录
4.9参考文献

第5章资产定价模型和因子模型
5.1概述
5.2资本资产定价模型（CAPM）
5.3因子模型
5.4实证范例
5.5小结
5.6章末习题
5.7附录
5.8参考文献

第6章市场有效性
6.1概述
6.2市场有效性检验
6.3经济计量预测
6.4技术分析
6.5数据探测
6.6实证范例
6.7小结
6.8章末习题
6.9附录
6.10参考文献

第7章汇率的建模和预测
7.1概述
7.2汇率
7.3市场有效性及汇率平价条件
7.4市场效率检验
7.5购买力平价
7.6汇率的预测
7.7实证范例
7.8小结
7.9章末习题
7.10附录
7.11参考文献

第8章利率的拟合和预测
8.1概述
8.2债券
8.3利率模型
8.4预期假说的实证检验
8.5实证范例
8.6小结
8.7章末习题
8.8附录
8.9参考文献

第9章市场风险管理
9.1概述
9.2使用德尔塔-正态法计算的风险价值
9.3使用历史模拟法计算的风险价值
9.4使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值
9.5债券的VaR
9.6衍生品的风险价值
9.7回测检验
9.8金融监管与VaR
9.9实证范例
9.10小结
9.11章末习题
9.12附录
9.13参考文献