数据化风控——信用评分建模教程

图书标准信息

• 作者 单良
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2018-09
• 版次 1
• ISBN 9787121346293
• 定价 65.00元
• 装帧 其他
• 开本 128开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

随着国内消费金融市场的开放与高度竞争,小贷公司、P2P、消费金融公司,现金贷公司等蜂拥而立,野蛮生长。这些金融产品的共同属性就是放款金额小,审批速度快,规模数量大。不管是申贷时或核拨后，每位客户在不同阶段都有不同的潜在风险，这些风险征兆可能存在于各种令人忽略的细节中，这考验风险控制的执行与管理能力,信用评等模型的精准决策与快速调整,就关乎风险资产品质是好坏的*关键与命脉。

   信用评分模型建立在完整的历史数据上，藉由数据汇整、清理、分群及探勘等技术，将大量数据转化为有用的风险信息，信用评分模型建立后，可将风险数据化，清楚呈现客户的违约率及风险排序，使风险单位得以确切掌握客户风险，并制定更为精准的授信政策。

   环顾国内市场具备建模能力的专才供需失衡,特将评分建模过程逐一章节细分介绍,并提供实际案例与读者分享,解开长久以来对建模是个黑盒子的印象。并期盼更多具备风险建模的专才加入,具备自我开发建模的能力,让普惠金融更能良性发展。

【作者简介】

单良

本科毕业于美国纽约哥伦比亚大学，复旦大学、台湾大学EMBA，曾任职于香港维信理财公司、台湾台北富邦银行、台湾中国信托商业银行、澳商澳盛银行及台湾台新银行等机构；兼任台湾金融研训院特约讲师、VISA中国区兼职顾问。    具备台湾银行业消费金融风险管理与大陆小贷、P2P风控管理完整资历，长期关注两岸消费金融产业风控管理的发展与创新。曾发表前瞻性评论，并为台湾金融研训院、中国P2P网贷实务研修班授课。著作：《信用评等模型关键12堂课》、《互联网金融时代消费信贷评分建模与应用》乔杨ZRobot CEO。曾担任知名互联网金融公司联合创始人兼首席风险官，美国发现金融芝加哥总部担任风险策略及模型业务高级经理，发现金融上海大数据风控中心风控策略及大数据建模业务负责人。曾参与美国通用电气公司财务管理领导力项目（FMP），研究商品期货和货币的对冲策略。他拥有美国爱荷华大学经济学及MBA双硕士学位，芝加哥大学计算机科学硕士学位，SAS认证师，Teradata认证SQL专家，微软认证系统工程师（MCSE）等国际认证。

【目录】

第一章  信用评分基础认识与应用/001

第一节  信用评分卡简介/003

第二节  评分卡建立与验证/008

第三节  评分应用/026

第二章  信用评分模型规格与设计/031

第一节  数据收集、质量检验/031

第二节  应排除的数据样本/033

第三节  样本期间、好坏客户定义/034

第四节  范例/039

第三章  分组（Segmentation）目的与分析选择/041

第一节  分组目的/041

第二节  分组分析/043

第三节  范例/046

第四章  细致分析与自变量分析/049

第一节  细致分类（Fine Classing）/051

第二节  范例/052

第三节  单因子分析（Single Factor Analysis）/057

第四节  粗略分类（Coarse Classing）/064

第五节  范例/065

第五章  模型建立方法讨论/071

第一节  线性回归（Linear Regression）/073

第二节  逻辑回归（Logistic Regression）/077

第三节  两阶段式建立方法/082

第四节  初始模型讨论/084

第五节  范例/085

第六章  拒绝推论（Reject Inference）的原因与方法/089

第一节  拒绝推论的原因/090

第二节  拒绝推论的方法/092

第七章  最终模型选择与风险校准（Calibration）/099

第一节  最终模型产出/101

第二节  设定风险校准（Risk Calibration）/105

第三节  模型验证/109

第八章  决策点（Cut-off）设定/115

第一节  决策点策略设定方式/116

第二节  核准点应用方式/118

第三节  范例/119

第九章  信用评分模型监控报告/123

第一节  前端监控报告/126

第二节  后端监控报告/135

第十章  信用评分模型策略运用/151

第一节  业务策略制订方式/152

第二节  业务策略应用方式/154

第三节  范例/158

第十一章  信用评分模型案例（消费产品分期）/161

第一节  数据样本/162

第二节   样本好坏表现定义/163

第三节   变量分析/167

第四节   模型建立与验证/170

第十二章  信用评分模型案例（现金贷）/173

第一节  数据样本/174

第二节  样本好坏表现定义/175

第三节  变量分析/176

第四节  模型建立与验证/178

第十三章  催收框架/183

第一节  催收管理流程/185

第二节  催收管理系统简介/190

第三节  催收模型系统/191

第四节  催收策略系统/195

第十四章  催收技巧及KPI标准/213