金融衍生工具与投资管理计量模型

图书标准信息

• 作者 [美]弗朗西丝·考埃尔（Frances Cowell） 著；赵志义 译
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2011-01
• 版次 2
• ISBN 9787509612101
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 406页
• 丛书 金融衍生工具与资本市场译库

【内容简介】

《金融衍生工具与投资管理计量模型》力求以浅显的语言阐释专业术语，解释投资管理中使用的投资工具和方法；同时还参照这些方法所应用的背景，来讨论每种方法的优势与潜在缺陷，从而实现帮助读者的目的。
为此，《金融衍生工具与投资管理计量模型》从实用的角度出发，论述一些目前为投资管理人所使用的复杂的投资管理方法，以便读者可以向投资专业人员就投资策略、投资组合的创建以及预期的收益提出具体的问题。通过解释投资技术所依据的原则以及投资管理人经常使用的专业术语，作者弗朗西斯·考埃尔希望《金融衍生工具与投资管理计量模型》能使读者理解和评价所给予的答复。

【目录】

第一部分引言
第一章引言
投资管理的演进
投资基金的结构界定
投资顾问的作用
投资策略
投资管理委托书
管理人的选择
投资组合评估
托管机构的作用
第二章传统的投资方法
资产种类配置
资产种类内的证券选择
传统方法的局限性
传统投资管理的趋势
第三章投资管理理论
效率市场假说（EMH）
资本资产定价模型（CAPM）
优化投资组合及投资组合的优化
预期的以及测定的收益率与风险
风险值（VAR）
风险预算
逆向优化
利率
第二部分投资组合的创建
第四章资产配置计量模型
应用
理论
长期资产配置
短期资产配置
风险管理
短期资产配置的实施
衍生工具的使用
即时控制
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
案例研究
第五章投资组合保护
应用
理论
期权定价
布莱克-斯科尔斯与CPPI的对比
实施
即时控制
货币管理
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
……
第六章资本担保投资组合
第七章消极资产配置
第八章国内股票投资组合计量模型
第九章国际股票投资组合计量模型
第十章优化股票选择模型
第十一章指数化
第十二章定息投资组合
第十三章不动产投资组合
第十四章市场中立（对冲）投资组合与其他另类投资种类
第十五章投资组合的移交与移交型投资组合
第十六章货币管理
第三部分外围方法
第十七章股票投资组合的实施
第十八章业绩测量与定性分析
第十九章软件在投资管理中的应用
第二十章投资管理的趋向
第二十一章结论：传统与计量的对比
第四部分附录
附录1利率证券的定价
附录2远期交易合约
附录3期货合约
附录4掉期
附录5期权
附录6可兑换票据和可转换债券
术语词汇表