基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究
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八五品
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作者鲁万波 著
出版社西南财经大学出版社
出版时间2011-07
版次1
装帧平装
上书时间2024-05-13
商品详情
- 品相描述:八五品
图书标准信息
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作者
鲁万波 著
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出版社
西南财经大学出版社
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出版时间
2011-07
-
版次
1
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ISBN
9787550402348
-
定价
39.80元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
288页
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字数
425千字
- 【内容简介】
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本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发,基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论,全面地考察了中国沪、深A、B股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式,各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制;重点研究了市场微观结构特征变量日内模式,金融持续时间的线性与非线性建模与应用,价格的形成、发现和变化机制这几个方面,在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色,为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。
- 【作者简介】
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鲁万波,西南财经大学经济学博士,我国两部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者,台湾淡江大学、美国威斯康辛大学--麦迪逊分校访问学者,现为统计学院副教授。从事现代计量经济学、应用统汁学、风险管理等研究。
在《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外刊物上发表论文40余篇,多篇论文被SCI和FI收录,并获四川省哲学社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖。出版著作《管理决策模型、方法与应用》和《经济、金融计量学中的非参数估计技术》,主持和主研完成多项国家、教育部课题。荣获成都市十万大中学生“一专多能”成才活动优秀青年教师、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉称号。
- 【目录】
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1 导论
1.1 问题的提出
1.2 本项研究的意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 实践意义
1.3 研究方法、研究工具与数据来源
1.4 研究内容及结构安排
1.5 本书的创新之处与不足
2 中国股票市场微观结构概述
2.1 中国股市概况
2.2 市场微观结构的主要研究对象和内容
2.3 市场微观结构的主要理论
2.3.1 基于存货的模型
2.3.2 基于信息的模型
2.3.3 基于持续时间的模型
2.3.4 理论困惑与未来研究
2.4 纽约证券交易所与上海证券交易所的微观结构比较
2.4.1 纽约证券交易所微观结构
2.4.2 上海证券交易所微观结构
2.4.3 微观结构差异比较
2.5 中国股市微观结构总结
2.6 本章小结
3 中国股票市场的高频微观结构特征变量
3.1 高频金融研究概况
3.2 市场微观结构特征变量
3.2.1 标值点过程
3.2.2 价格标值
3.2.3 买卖价差标值
3.2.4 成交量标值
3.2.5 金融持续时问过程
3.3 高频金融数据库概况
3.4 中国股市高频交易数据的样本选择
3.4.1 高频数据的预处理
3.4.2 样本数据准备
3.5 本章小结
本章附录
4 中国股票市场微观结构特征变量的高频统计特征
4.1 文献综述
4.2 收益率的统计特征
4.2.1 基本统计量
4.2.2 收益率的非参数密度估计
4.2.3 实证结果分析
4.3 成交量的统计特征
4.4 买卖价差的统计特征
4.5 金融持续时间的统计特征
5 中国股票市场微观结构特征变量的日内模式研究
6 中国股票市场金融持续时间的数量研究
7 中国股票市场价格影响因素的面板分析
8 总结与展望
参考文献
致谢
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