量化证券投资组合管理--现代技术与应用(英文影印导读版)/国外实用金融统计丛书
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作者作者:(美)钱恩平//罗纳德·H.华//埃里克·H.索伦森|责编:汤嘉//张超
出版社机械工业出版社
ISBN9787111639572
出版时间2020-03
装帧平装
纸张胶版纸
定价98.8元
货号ZJ:9787111639572
上书时间2025-01-05
商品详情
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作者简介:
埃里克·H.索伦森（Eric H.Sorensen），博士，波士顿磐安资产管理公司的总裁兼首席执行官。磐安资产管理公司专门研究量化货币管理解决方案，实施现代投资组合策略，总资产约为240亿美元。索伦森博士和他的团队在量化投资领域是行业领袖，专注于各种创新的、自下而上的分析和多阿尔法宏观策略。2000年至2004年，他在普特南投资公司担任全球量化研究主管和首席投资官。此前，他是所罗门兄弟公司（现花旗集团）的全球量化研究主管。在14年的华尔街生涯里，他发表了大量的文章，为世界各地的机构投资客户提供顾问咨询，并在全球范围内建立起现代投资策略领导者的声誉。任职华尔街之前，他是亚利桑那大学的金融学教授和系主任，发表了50多篇学术期刊文章，并在几家金融学术期刊中任编委。1976年他获得俄勒冈大学金融学博士学位，1974年获得俄克拉荷马城市大学工商管理硕士学位。1969年至1974年，他还曾服役美国空军，作为飞行员和军官参加过巡回比赛。
内容简介:
本书从金融经济学、会计学、数学和运筹学中选取不同主题，通过独立的综述、实证分析和详细的数学解析，构建起量化证券投资组合管理的坚实基础。在这一过程中，本书回顾了实践中常用的量化投资策略或因子，包括价值因子、动量因子和质量因子以及它们的学术渊源，介绍了在回报预测模型、风险管理、投资组合构建和投资组合实施中的先进技术和应用，如最优多因子模型、场景建模、非线性模型、因子择时模型、投资组合周转控制、对上市公司的蒙特卡罗估值以及最优交易。
本书利用数学方法提出和解决相关问题，并用数值和实证举例解释数学概念和解决方案。本书能为希望从数学分析中获得深入见解的从业人员提供指导和帮助。本书也能为金融学、经济学、量化金融专业中对量化投资感兴趣或充满好奇心、或正在寻找就业机会的学生提供参考。
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