投资学(以Excel为分析工具原书第4版)/金融教材译丛
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作者(美)格莱葛W.霍顿
出版社机械工业出版社
ISBN9787111509899
出版时间2015-09
版次1
装帧其他
开本16开
纸张胶版纸
字数0.135千字
定价45元
货号SC:9787111509899
上书时间2024-12-14
商品详情
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作者简介:
格莱葛W.霍顿，印第安纳州立大学凯利商学院金融学教授。他拥有加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士和博士学位。霍顿现已获得多项教学和科研奖励，包括Fama／DFA奖。他对于证券交易和市场形成(市场微观结构)的研究成果已发表在诸多有名的学术期刊上。目前著有《公司理财：以Excel为分析工具》和《投资学：以Excel为分析工具》。霍顿目前共主持撰写的论文有18篇，主导或参与了5l篇专题论文的撰写，并担任了13年《金融市场》杂志副主编，并在西方金融协会计划委员会任职11年。他主持金融系本科委员会12年，主持美国财政部学位委员会4年，并连续6年担任其他3种校级委员会主席，同时他还领导了数个美国财政部课程创新项目。
精彩内容:
前 言reface自个人电脑、Lotus 1-2-3和微软Excel于20世纪80年代出现以来，在过去的30多年里Excel模型一直是金融专业人士在商业世界中实践其金融知识的重要工具。然而时至今日，大多数投资学教科书很少讲解应如何建立Excel模型。本书的出现填补了这一空白，本书将指导学生建立基于Excel的投资学模型，并提供了详细的分步讲解，使读者能够独立建立和评估模型（授之以渔），而不是单纯地使用已有模型（授之以鱼）。本书从简单的例子出发，逐渐深入现实世界中的应用问题。本书几乎涵盖了投资学中所有细分领域的定量模型。
本书的目标很简单，就是改变以计算器为主要计算工具的金融教育，使Excel模型成为课程教学的基础工具。这一变化将使学生更好地应对21世纪的商业环境，使教师在教学中增加更多的应用和实践。本书通过主动且富于实践性的教学方法，改变了传统的教学模式，大大提高了学生的学习兴趣。
第4版的变化第4版中加入了全新的内容：
加入了含有/不含约束条件的包含至多20项风险资产的投资组合很优化的内容。
加入了利率风险免疫的债券投资组合，通过匹配资产与负债的久期、匹配久期与凸度、匹配现金流来实现抵消利率风险。
利用模拟法为具有跳跃/无跳跃的独立路径衍生品（如欧式期权、现金或无价值期权、资产或无价值期权）定价，为具有跳跃/无跳跃的路径依赖衍生品（如亚洲期权、回望期权、障碍期权）定价。
分析期权、股票、债券和持有至到期或任意时间的期货交易策略，包括一个包含50种交易策略的数据库，例如牛市策略、熊市策略、高波动性策略、低波动性的策略、方向与波动性结合策略和套利策略。
根据不同类型的标的资产为其衍生品定价，如股票、股票指数、期货、外汇等。
计算期货合约的保证金和超额保证金。
将债券
...
内容简介:
本书运用了部分投资管理的模型，并通过Excel表格的形式制作成模板，为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。通过每一个模板，教会学生如何建立投资模型，并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件，使得学生能自主地学习。本书适合高等院校金融、经济类专业的本科生、研究生使用。
目录:
目 录
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译者序
作者简介
前言
第一部分
债券与固定收益证券
第1章 债券定价 2
1.1 年金债券 2
1.2 实际年利率、年度百分比率及外汇计算 2
1.3 久期和凸度 7
1.4 债券的价格敏感度 8
1.5 债券利率风险免疫 11
1.6 债券的五变量系统 15
习 题 16
第2章 收益率曲线 19
2.1 从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线 19
2.2 利用收益率曲线给附息债券定价 20
2.3 利用收益率曲线估计远期利率 20
习 题 22
第3章 仿射收益率曲线模型 23
3.1 美国国债收益率曲线动态模型 23
3.2 Vasicek模型 28
3.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 30
习 题 33
第二部分
投资组合管理
第4章 投资组合很优化 36
4.1 两项风险资产及无风险资产的投资组合很优化 36
4.2 描述性统计 40
4.3 多项风险资产及无风险资产的投资组合很优化 45
4.4 多项风险资产的投资组合很优化 56
习 题 62
第5章 &
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