应用时间序列分析(第2版21世纪数学规划教材)/数学基础课系列
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作者编者:何书元|责编:刘勇//潘丽娜
出版社北京大学出版社
ISBN9787301332900
出版时间2023-08
装帧平装
纸张胶版纸
定价48元
货号ZJ:9787301332900
上书时间2025-01-05
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商品详情
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作者简介:
何书元，首都师范大学特聘教授，1984-2010年历任北京大学数学科学学院讲师、副教授、教授；1999—2008年任北京大学数学科学学院概率统计系主任。曾任中国概率统计学会第十届理事会理事长，教育部数学与统计学教学指导委员会副主任委员、统计学教学指导分委员会主任委员。从事概率论与数理统计的教学和科研工作，主讲的课程有概率论、随机过程、数理统计、时间序列分析等，是国家精品课程“数理统计”(2006年)和“概率论”(2008年)的课程主持人或主讲人。
内容简介:
时间序列分析是在工程技术领域和金融领域都有众多应用的理论和方法。随着我国的科技和经济发展，时间序列分析正变得越来越重要。
本书是高等院校“应用时间序列分析”课程的教材，是“北京大学数学教学系列丛书”《应用时间序列分析》的第二版，较系统地讲授了应用时间序列分析的基本理论、方法及其应用，目的是使学生对时间序列分析的内容和方法有基本的了解，能够用时间序列分析的基本方法处理简单的时间序列数据。全书共分十章，内容主要包括：时间序列的分解、平稳序列、线性平稳序列、ARMA模型、时间序列的预报、潜周期模型、条件异方差模型、加窗谱估计和多维平稳序列介绍。每章配有适量习题和部分计算机作业。
为适应我国金融领域的快速发展，本书第二版增加了条件异方差模型、单位根检验、t分布白噪声、时间序列的采样定理等内容，进一步提升了本书的实用性。
本书可作为理工类高年级本科生课程或其他学科类研究生课程的教材或教学参考书，也可以作为相关应用工作者的参考书。学习本书的先修课程是高等数学和概率统计。
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