趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究9787522314198
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作者赵春艳
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522314198
出版时间2021-05
装帧平装
开本16开
定价62元
货号11746074
上书时间2024-12-24
商品详情
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作者简介
赵春艳，教授，博士生导师，现任经济与金融学院副院长。自工作以来主持国家社科基金项目1项，省部级项目2项；在《数量经济技术经济研究》《统计研究》等发表论著40余篇，出版专著1部、教材2部。2019年获陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果奖三等奖（排名第二）；2019年获陕西省教学成果奖一等奖（排名第四）；2021年获陕西省教学成果奖二等奖（排名第四）；2013年获陕西省教育厅优秀成果奖三等奖。担任民建交大副主委。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景与研究意义
第二节 研究思路与研究方法
第三节 研究内容与研究框架
第二章 文献综述
第一节 趋势结构断点序列单位根检验
第二节 趋势结构断点序列协整检验
第三节 文献评价
第三章 理论基础
第一节 维纳过程和泛函中心极限定理
第二节 logistic函数及平滑转换回归模型
第三节 非线性时间序列的平稳性
第四节 非线性脉冲响应函数
第五节 协整理论与方法概述
第六节 蒙特卡洛模拟方法与Bootstrap方法
第七节 小结
第四章 趋势结构断点序列单位根理论与检验
第一节 趋势结构断点序列模型及单位根检验
第二节 单位根检验统计量有限样本性质比较
第三节 中国宏观经济数据趋势结构断点单位根检验实证研究
第四节 进一步研究：基于Bootstrap方法的趋势结构断点序列单位根检验
第五节 小结
第五章 两变量趋势结构断点序列协整理论与方法
第一节 两变量一个结构断点协整方程与检验
第二节 两变量两个结构断点协整方程与检验
第三节 中国城镇居民消费函数趋势结构断点实证研究
第四节 小结
第六章 多变量趋势结构断点序列协整理论与方法
第一节 多变量一个结构断点协整方程与检验
第二节 多变量两个结构断点协整方程与检验
第三节 中国货币需求函数趋势结构断点序列实证分析
第四节 小结
第七章 平稳趋势结构断点序列回归理论与方法
第一节 平稳趋势结构断点序列模型及数理特征
第二节 两变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验
第三节 多变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验
第四节 进一步研究：平稳趋势结构断点回归的线性检验统计量分布
第五节 小结
第八章 研究结论与展望
第一节 研究结论
第二节 展望
附录
参考文献
内容摘要
本书针对趋势结构断点序列的协整及相关问题展开深入研究。首先，基于logistic函数表示结构断点，认为经济时间序列的结构断点是连续的、平滑转换的，基于此给出单位根模型、检验统计量及临界值；其次，在两个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布，考虑了一个结构断点及两个结构断点情况，解决了断点个数识别问题；再次，在多个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布；最后，针对平稳的趋势结构断点序列，提出回归模型及检验统计量。同时，相关的理论与方法被应用于实际经济问题的实证分析中。
精彩内容
本书针对趋势结构断点序列的协整及相关问题展开深入研究。首先，基于logistic函数表示结构断点，认为经济时间序列的结构断点是连续的、平滑转换的，基于此给出单位根模型、检验统计量及临界值；其次，在两个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布，考虑了一个结构断点及两个结构断点情况，解决了断点个数识别问题；再次，在多个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布；最后，针对平稳的趋势结构断点序列，提出回归模型及检验统计量。同时，相关的理论与方法被应用于实际经济问题的实证分析中。
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