能源市场与玉米市场价格波动及其效应研究9787509585368
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作者吴海霞
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787509585368
出版时间2017-02
装帧平装
开本其他
定价68元
货号9751005
上书时间2024-12-22
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作者简介
吴海霞，博士，陕西师范大学靠前商学院讲师，安徽大学三农问题研究中心兼职研究员，主要研究方向为农产品价格波动。 在《Energy Policy》《中国农村经济》《农业技水经济》《管理评论》等非常不错和核心期刊公开发表学术论文20余篇；主持国家自然基金项目1项，国家重点研发计划子课题1项，陕西省社科基金重点项目1项，陕西省重点研发计划1项，厅局级项目2项，校级项目3项；陕西师范大学靠前商学院青年教师教学基本功大赛全英语教学一等奖，校级很好奖。
目录
章 导论
1.1 选题背景
1.2 研究目的与意义
1.3 国内外研究动态评述
1.4 研究思路与方法
1.5 本书创新之处
第2章 世界能源与玉米行业发展分析
2.1 世界原油现状及展望
2.2 生物燃料概念界定及理论分析
2.3 世界玉米行业发展分析
2.4 本章小结
第3章 我国能源与玉米行业发展分析
3.1 我国原油行业发展现状
3.2 我国玉米产业发展现状
3.3 我国燃料乙醇发展现状
3.4 本章小结
第4章 能源市场与玉米市场价格波动效应理论分析
4.1 原油价格波动及其影响因素分析
4.2 燃料乙醇价格波动及其影响因素分析
4.3 玉米市场价格波动及其影响因素
4.4 能源价格与玉米价格波动效应模型分析
4.5 本章小结
第5章 玉米托市收购政策效应分析
5.1 引言
5.2 文献综述
5.3 模型与数据说明
5.4 实证结果分析
5.5 结论与政策建议
第6章 国际能源价格对我国玉米价格波动的影响
6.1 引言
6.2 理论框架
6.3 数据
6.4 计量模型
6.5 国际原油价格、燃料乙醇价格与我国玉米价格波动分析
6.6 本章小结
第7章 我国能源市场与玉米市场价格波动风险分析
7.1 引言
7.2 理论模型与数据说明
7.3 我国能源价格与玉米价格波动风险实证结果分析
7.4 结论
7.5 本章小结
第8章 能源价格与玉米价格波动非对称性分析
8.1 引言
8.2 文献综述
8.3 理论模型与数据说明
8.4 实证分析
8.5 本章小结
第9章 我国能源价格与玉米价格静态波动溢出效应分析
9.1 引言
9.2 研究假设
9.3 理论模型
9.4 实证结果分析
9.5 结论
9.6 本章小结
0章 能源市场与玉米市场价格波动动态联动效应分析
10.1 引言
10.2 理论模型与数据说明
10.3 实证结果分析
10.4 结论及政策建议
10.5 本章小结
1章 原油价格波动对我国燃料乙醇发展及粮食安全的影响
11.1 引言
11.2 理论模型构建
11.3 实证分析
11.4 方案设计和情景模拟
11.5 结论与政策建议
11.6 本章小结
2章 结论与进一步研究的建议
12.1 主要结论及政策建议
12.2 进一步研究的建议
参考文献
内容摘要
本书以能源危机与挑战为背景，第二章和第三章分析了世界及我国能源产业、玉米产业的发展现状。考虑到靠前原油分布不均和我国原油高度依赖进口等实际问题，以及美国在世界玉米和新能源产业生产、消费和进出口市场的地位，本书第四章基于靠前原油价格、美国燃料乙醇价格和我国玉米价格的宏观数据，采用VEC模型，分析了靠前能源价格波动与我国玉米价格波动的整合关系，以及靠前能源价格对我国玉米价格波动的影响程度。本书第五章运用中国原油价格、玉米价格和燃料乙醇价格的宏观周数据和GARCH模型、ARCH－M模型和EGARCH模型，分别分析我国原油、玉米、燃料乙醇的价格波动特征和波动风险。通过文献分析与评价，发现原油价格波动显著影响玉米价格波动的观点已经得到大多数学者的认可，但原油市场与燃料乙醇市场、燃料乙醇市场与玉米市场间的波动溢出效应随着国别的差异和所用数据的差异，其结论也不尽相同。因此，本书第六章采用静态三元BEKK-MVGARCH模型，对中国原油、玉米、燃料乙醇市场间的价格波动溢出效应进行分析。针对静态模型难以表达随着时间推移导致的变量动态变化问题，第七章分别利用分阶段BEKK-MVGARCH模型和DCC-MVGARCH模型，构建动态联动性模型，分析能源市场与玉米市场间价格波动的动态联动效应。第八章采用情境假设法，分析原油价格上涨对我国燃料乙醇产量和粮食价格上涨及粮食安全的影响。生态环境变化，燃料乙醇的发展给我国带来的正面效应将远大于负面效应。
精彩内容
本书以能源危机与挑战为背景，第二章和第三章分析了世界及我国能源产业、玉米产业的发展现状。考虑到国际原油分布不均和我国原油高度依赖进口等实际问题，以及美国在世界玉米和新能源产业生产、消费和进出口市场的主导地位，本书第四章基于国际原油价格、美国燃料乙醇价格和我国玉米价格的宏观数据，采用VEC模型，分析了国际能源价格波动与我国玉米价格波动的整合关系，以及国际能源价格对我国玉米价格波动的影响程度。本书第五章运用中国原油价格、玉米价格和燃料乙醇价格的宏观周数据和GARCH模型、ARCH-M模型和EGARCH模型，分别分析我国原油、玉米、燃料乙醇的价格波动特征和波动风险。通过文献分析与评价，发现原油价格波动显著影响玉米价格波动的观点已经得到大多数学者的认可，但原油市场与燃料乙醇市场、燃料乙醇市场与玉米市场间的波动溢出效应随着国别的差异和所用数据的差异，其结论也不尽相同。因此，本书第六章采用静态三元BEKK-MVGARCH模型，对中国原油、玉米、燃料乙醇市场间的价格波动溢出效应进行分析。针对静态模型难以表达随着时间推移导致的变量动态变化问题，第七章分别利用分阶段BEKK-MVGARCH模型和DCC-MVGARCH模型，构建动态联动性模型，分析能源市场与玉米市场间价格波动的动态联动效应。第八章采用情境假设法，分析原油价格上涨对我国燃料乙醇产量和粮食价格上涨及粮食安全的影响。生态环境变化，燃料乙醇的发展给我国带来的正面效应将远大于负面效应。
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