高频交易与对冲套利9787566323996

严渝军，对外经济贸易大学金融学院投资系副教授。FIVV公司高级投资顾问、对外经贸大学中国资本市场研究中心研究员、对外经贸大学金融研究员、对外经贸大学金融策略及量化投资中心研究员、对外经贸大学金融产品与投资研究中心研究员。研究领域：涉及资本市场、投资分析、股权估值、技术分析、高频交易、组合投资、管理、大宗商品、金融衍生品、风险投资、私募股权、市场微观结构等方面。发表论文若干篇，出版教材2部。

第一章高频交易概述

第一节交易简介

第二节国外高频交易发展现状

第三节我国金融市场上的高频交易

第二章金融衍生品市场

第一节金融衍生品市场简介

第二节期货交易制度

第三章期货交易与盘口分析

第一节期货交易与指令

第二节期货日内盘口

第三节量价分析

第四节期货分时盘口

第四章波动率解析

第一节收益率波动的研究综述

第二节已实现波动的特征

第五章市场中性策略

第一节市场中性策略概念

第二节股票市场中性策略

第三节策略的构建

第四节市场中性策略优势与风险分析

第六章宏观对冲策略

第一节知名的宏观对冲基金

第二节宏观对冲案例

第三节事件套利

第七章BSM横型与动志对冲

第一节期权价格的影响因素

第二节期权的损益与状去

第三节BSM模型的假设前提

第四节资产价格的连续性

第五节BSM期权定价公式

第六节BSM期权定价模型改进

第七节Delta对冲

第八节基于效用最大化的对冲方法

第八章趋势交易与股票盘口

第一节价格波动趋势

第二节股票盘口.

第三节涨停分时形态

第四节“追涨杀跌”策略

第九章股指期货对冲套利交易

第一节股指期货的期现套利

第二节股指期货的跨期套利

第十章期权对冲交易策略

第一节基本策略积木

第二节期权价差策略

第三节趋势型预期策略

第四节波动型预期策略

第五节期权套利策略

第六节期权套利应用

第十一章多品种套利交易策略

第一节期权与对冲简介

第二节对冲组合的收益与调整

第三节希腊字母以及用途

第四节风险及控制方法

参考文献

第一章高频交易概述

随着信息化加深和计算机技术的发展，近几年来，高频交易(High Frequency Trading)在全球金融市场得到了迅速发展，已被应用到全球的股票、期货和期权市场。那么什么是高频交易呢?高频交易又有什么特征?高频交易又是如何运作的呢?

第一节交易简介

一、交易

交易是指双方以货币及服务为媒介的价值交换，在金融领域，交易是金融系统的最小构成单位。

一般地，我们习惯将买入持有、价值投资、成长投资等称为战略交易(StrategicBargaining)，将以技术分析为主，运用惯性、反转、趋势、支撑阻力等策略的交易称为策略交易(Strategy Trading)。而在计算机普及以后，衍生出了运用交易系统(TradingSystem)进行交易的系统交易。交易系统也叫交易规则系统，指包括入市、离市、止损、仓位与头寸等一整套的交易规则。

……

《高频交易与对冲套利》是一门理论性、实践性都很强的学科，其主要是对各类投资工具在套利投资分析过程中所应用的经典理论、高频交易技术、交易技巧、交易策略等理论方法和实际运用进行专业讲授。希望通过对本书的学习，使学生能够对各类投资工具的套利分析理论方法和高频交易实际运用有更深入的理解，基本掌握其相关的理论方法和实际运用技能，从而具备对各类投资工具在套利交易投资过程中的问题分析从专业技术角度给予系统性解决方案的能力。